Торговая стратегия MACD Volume Reversation
ChaoZhang
Обзор
Стратегия обратной торговли с количественными способностями MACD - это стратегия, использующая в сочетании показатель скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения
Стратегический принцип
Основные моменты:
Индекс MACD используется для определения точки обратной тенденции. Индекс является позитивным сигналом, когда он пересекает линию сигнала вниз, и позитивным сигналом, когда он пересекает ее вверх.
Объемы торгов используются для подтверждения сигналов MACD. Входные сигналы срабатывают только в том случае, если объемы торгов заметно выросли. Это помогает отфильтровать ложные сигналы.
Использование механизма остановки. Когда позиция достигает установленного уровня прибыли, остановка выходит на рынок.
Процесс реализации:
Расчет MACD и его сигнальных линий с помощью пользовательских параметров.
Идентифицируйте MACD с пониженным прорывом в сторону сигнала линии (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Идентифицируйте MACD вверх по линии с прорывным сигналами (оборотный сигнал), при этом объем торгов значительно увеличивается по сравнению с предыдущей K-линией (объем может быть увеличен).
Уровень остановки после входа устанавливается как цена входа, умноженная на предварительную доходность, достигающую автоматической остановки после.
Анализ преимуществ
Вместе с тем, если вы используете MACD и объемы торгов, вы можете отфильтровать ложные сигналы и избежать ненужных потерь.
MACD лучше отражает краткосрочные перекупки и перепродажи, а также подтверждает объемы торгов, что позволяет воспользоваться возможностью обратного пути.
Стандартные параметры MACD для удобства пользователей.
Параметры могут быть скорректированы, чтобы соответствовать различным видам и стилям торговли.
Анализ рисков
MACD - отсталый индикатор, существует определенная задержка. Когда появляется сигнал прорыва, возможно, уже произошел определенный уровень изменения.
Увеличение объема торгов также может привести к ошибочным выводам. Например, в случае пробелов, увеличение объема торгов может быть недействительным прорывом.
Сила и время отскока непредсказуемы, и даже коротколинейная прибыль может быть поднята или понижена.
Решение проблемы:
В сочетании с другими техническими показателями, такими как BRI, RSI и т. д., можно определить надежность MACD-сигналов.
Оптимизация параметров MACD, чтобы приблизить их к текущим рыночным характеристикам.
Применение консервативного стоп-лосса для предотвращения дальнейшего расширения убытков.
Направление оптимизации
Оптимизация комбинации MACD параметров в зависимости от торгового сорта и цикла для повышения точности индикатора.
Добавление дополнительных технических показателей для комбинации, таких как KDJ, брин-пленка и т.д. для повышения шансов на победу.
Условия объема сделки могут быть настроены на динамический коэффициент увеличения, чтобы они были более адаптированы к изменениям рынка.
Оптимизируйте коэффициент снятия с прибыли, чтобы повысить уровень прибыли.
Подвести итог
Стратегия MACD-реверсивных торгов повышает точность сигналов, помогая уловить ключевые переломные моменты и избежать ненужных потерь из-за ложных сигналов. Стратегия проста, понятна и имеет некоторое полезное значение в реальном мире. Однако трейдеру все еще нужно объединить больше показателей в реальном мире, чтобы проверить сигналы для контроля риска.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Anti-Pattern Detector with Volume", shorttitle="MACD-APD-Vol", overlay=true)
// MACD settings
fastLength = input(3, title="Fast Length")
slowLength = input(10, title="Slow Length")
signalSmoothing = input(16, title="Signal Smoothing")
takeProfitPct = input(10.0, title="Take Profit (%)") / 100
volumeMultiplier = input(1.0, title="Volume Multiplier")
[macd, signal, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Detect anti-patterns with volume confirmation
bullishAntiPattern = ta.crossunder(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
bearishAntiPattern = ta.crossover(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
// Entry conditions
if (bullishAntiPattern)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (bearishAntiPattern)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Take profit conditions
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct))
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct))
// Highlight anti-patterns
plotshape(series=bullishAntiPattern, title="Bullish Anti-Pattern", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, text="PUT")
plotshape(series=bearishAntiPattern, title="Bearish Anti-Pattern", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, text="CALL")