Количественная стратегия торговли, основанная на 5-дневной скользящей средней полосе и сигналах покупки/продажи GBS

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-05 10:50:35
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе 5-дневный скользящий средний диапазон и сигналы покупки/продажи GBS для определения направления тренда и генерации торговых сигналов. Кользящий средний диапазон используется для оценки направления тренда и основных уровней поддержки/сопротивления, в то время как сигналы покупки/продажи GBS используются для поиска точного времени входа под направление тренда. Эта стратегия подходит для среднесрочной торговли трендом и может достигать избыточной доходности на рынках с диапазоном.

Принципы стратегии

Вычислить простую скользящую среднюю 5-дневных высоких и низких цен, чтобы получить 5-дневную скользящую среднюю полосу
Когда цена закрытия проходит через диапазон скользящей средней, это указывает на изменение тренда.
При выявлении восходящего тренда, длинные позиции принимаются, если GBS запускает сигналы покупки; при выявлении нисходящего тренда, короткие позиции принимаются, если GBS запускает сигналы продажи
Установка механизмов выхода стоп-лосса/приобретения прибыли, выход при превышении определенного порогового значения

Преимущества стратегии

Передвижная средняя полоса точно определяет направление основного тренда
Сигналы покупки/продажи GBS имеют относительно высокий процент выигрыша
Механизм стоп-лосса эффективно контролирует риски и ограничивает потери

Риски и решения

На рынках с ограниченным диапазоном часто могут возникать ложные прорывы, вызывающие ошибки в торговле
- Решение: расширить диапазон скользящей средней, чтобы обеспечить операции только при ясных тенденциях
Риски, зависящие от одного показателя
- Решение: Добавить подтверждение от других индикаторов, например, MACD, RSI, чтобы избежать отсутствия сигналов отмены
Риски переподготовки на основе обратных испытаний
- Решение: расширить временные рамки обратных испытаний, сравнить результаты различных продуктов и параметров

Руководство по оптимизации стратегии

Оптимизация параметров для поиска оптимальных комбинаций параметров
Добавление сигналов подтверждения от других показателей
Разработка адаптивных механизмов скользящей средней
Настройка уровня стоп-лосса на основе рыночных условий
Добавьте алгоритмы машинного обучения для автоматической оптимизации стратегии

Заключение

Эта стратегия объединяет движущуюся среднюю полосу и сигналы покупки/продажи GBS, работающие с высокой степенью уверенности после выявления четкого направления тренда для фильтрации рыночного шума. Она может блокировать среднесрочную прибыль и своевременно выходить из нее. Стратегия проста и эффективна в использовании капитала, обеспечивая стабильную прибыль для квантовых трейдеров.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)

// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh

// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)

Больше