Количественная торговая стратегия, основанная на 5-дневной скользящей средней и точках покупки и продажи GBS
Дата создания:
2024-02-05 10:50:35
Последнее изменение:
2024-02-05 10:50:35
Копировать:
0
Количество просмотров:
559
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия использует в сочетании с 5-дневным движущимся средним поясом и GBS точки покупки и продажи, чтобы определить направление тренда и отправить торговый сигнал. Движущийся средний пояс используется для определения направления тренда и сопротивления поддержки на больших уровнях, а GBS точки покупки и продажи используются для поиска точного времени входа в рынок при сочетании с направлением тренда.
Стратегический принцип
- Вычислите простые скользящие средние для 5-дневных высоких и низких цен, получив 5-дневную скользящую среднюю полосу
- Когда конечная цена пересекает полосу движущихся средних, считается, что тенденция изменилась
- При определении тренда вверх, выполняются многооперационные операции для удовлетворения условий пункта покупки ГБС; при определении тренда вниз, выполняются дисконтные операции для удовлетворения условий пункта продажи ГБС
- Установка механизма выхода из сдерживающего сдерживающего сдерживающего сдерживающего сдерживающего сдерживающего
Стратегические преимущества
- Полоса скользящей средней точно определяет направление тенденции
- GBS имеет более высокий коэффициент победы
- Сорт-офф эффективно контролирует риски, убытки ограничены
Стратегические риски и решения
- Некоторые ложные прорывы могут привести к ошибкам в торговле.
- Решение: надлежащее расширение полосы скользящих средних, гарантируя, что они действуют только тогда, когда тенденция ясна
- Одиночный индикатор зависимости более высокий риск
- Решение: Добавить проверку других индикаторов, таких как MACD, RSI и т.д., чтобы избежать пропущенных обратных сигналов
- Риск повторной идентификации данных
- Решение: расширить диапазон времени отслеживания, увеличить сопоставление отслеживания различных сортов и параметров
Направление оптимизации стратегии
- Добавление оптимальных параметров, поиск оптимальных комбинаций параметров
- Добавить подтверждающие сигналы других индикаторов
- Разработка адаптивных механизмов подвижных средних
- Корректировка стоп-лосса в соответствии с рыночной информацией
- Добавление алгоритмов машинного обучения для автоматической оптимизации стратегий
Подвести итог
Эта стратегия интегрирована с использованием движущихся средних полос и GBS-точек купли-продажи для высокоопределенных операций при условии определения четкого направления тенденции, которая может фильтровать шум из колебаний рынка и своевременно останавливать прибыль после средней короткой линии. Эта стратегия проста в использовании, высокая эффективность капитала, которая может создавать стабильную прибыль для количественных трейдеров.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)
// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)
// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)
// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh
// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open
// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh
// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh
// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)