5-дневная стратегия перемещения среднего канала в сочетании с концепцией пробега

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-05 15:16:05
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе 5-дневный скользящий средний канал и концепцию пробега покупать и продавать сигналы для достижения как прорыва канала, так и краткосрочных торговых функций.

Логика стратегии

Вычислить пятидневные скользящие средние наивысшего максимума и наименьшего минимума как верхние и нижние диапазоны канала
Сгенерировать сигнал покупки при пересечении цены закрытия выше верхней полосы
Сгенерировать сигнал продажи при пересечении цены закрытия ниже нижней полосы
Комбинировать с моделями концепции пробега, чтобы определить, соответствует ли действие цены функциям покупки/продажи
- Функция покупки: Close > Open, High Close < Close Open, Open Low < Close - Open
- Функция продажи: Открыть Закрыть > Предыдущий Открыть Закрыть для 3 подряд свечей
Окончательное условие покупки = сигнал прорыва канала И модель покупки пробега
Окончательное условие продажи = сигнал прорыва канала И модель продажи пробега

Анализ преимуществ

Сочетает в себе концепцию прорыва канала и пробега для многоуровневого подтверждения, избегая ложных сигналов
Прорыв каналов показывает среднесрочные тенденции
Концепция пробега определяет краткосрочные возможности для изменения
Простые параметры, легко поддающиеся настройке для различных рыночных условий

Анализ рисков

Whipsaws может генерировать ложные сигналы, когда цена колеблется резко в пределах канала
Неточное распознавание модели концепции пробега может привести к преждевременному вхождению или недостаточному выходу
Неправильная настройка параметров влияет на качество сигнала

Руководство по оптимизации

Испытать различные наборы параметров для поиска оптимальных диапазонов каналов
Попробуйте различные периоды канала, чтобы увидеть, лучше ли выполняются более короткие или более длинные периоды
Оптимизировать правила концепции пробега для фильтрации шума
Рассмотреть возможность добавления стоп-лосса для контроля потери от одной сделки

Заключение

Эта стратегия синтезирует концепцию короткосрочной торговли, достигая многоуровневого подтверждения и контроля рисков. Дальнейшая оптимизация может улучшить эффективность стратегии.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + Mileage Concept Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=2)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=2)

// Command 2 - Mileage Concept Buy Entry
mileageBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close > open and open > close[1]

// Command 3 - Mileage Concept Sell Entry
mileageSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open > close and close > open[1] and close > avgHigh

// Command 4 - 5MABAND Buy Entry
buyAlertCandle_5MABAND = close > avgHigh
plotshape(buyAlertCandle_5MABAND, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal (5MABAND)")

// Command 5 - 5MABAND Sell Entry
sellAlertCandle_5MABAND = close < avgLow
plotshape(sellAlertCandle_5MABAND, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal (5MABAND)")

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Buy and Sell Conditions for 5MABAND
buyCondition_5MABAND = close > avgHigh and buyAlertCandle_5MABAND
sellCondition_5MABAND = close < avgLow and (exitTriggerCandle_5MABAND_Buy or exitSellSignal_5MABAND)

// Combine Buy Conditions for Mileage Concept and 5MABAND
combinedBuyCondition = mileageBuyCondition and buyCondition_5MABAND
combinedSellCondition = mileageSellCondition and sellCondition_5MABAND

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = combinedBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = combinedSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitBuySignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)

Больше