Стратегия торговли с перекрестным использованием индикаторов MACD на несколько временных рамок

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-19 11:03:54
Тэги:

Обзор

Стратегия перекрестной торговли с индикатором MACD с несколькими временными рамками - это стратегия, следующая за трендом.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает 3 скользящих средних одновременно: одну взвешенную скользящую среднюю WMA и две экспоненциальные скользящие средние EMA. Параметры этих трех скользящих средних установлены по-разному, которые составляют 25 дней, 50 дней и 100 дней соответственно. Это позволяет скользящим средним покрывать движение цен в разные периоды.

После того, как скользящие средние вычисляются, стратегия отслеживает, прорывается ли цена или падает ниже любой из скользящих средних.

Например, сигнал покупки генерируется, когда цена находится выше всех 3 скользящих средних одновременно. Сигнал продажи генерируется, когда цена падает ниже всех 3 скользящих средних одновременно. Мониторинг цены относительно скользящих средних может определить точки обратного движения цены.

С помощью перекрестного оценки с помощью индикаторов с несколькими временными рамками некоторые фальшивые сигналы могут быть отфильтрованы, что делает торговые сигналы более надежными.

Анализ преимуществ

Используйте многочасовой анализ для фильтрации ложных сигналов
Легко оптимизировать параметры для адаптации к рыночным условиям в разные периоды
Может применяться к нескольким продуктам, включая акции, индексы, форекс и т. Д.

Анализ рисков

Отставание показателей может привести к упущению краткосрочных возможностей
Риск убытков при недержании уровня цен
Отметьте ПАРАМЕТРЫ для оптимизации остановки потери и получения прибыли.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать периоды скользящей средней для адаптации большего количества рыночных циклов
Добавить другие технические индикаторы для фильтрации, такие как RSI для перекупленных и перепроданных
Добавить механизм остановки потери, может использовать индикатор ATR для остановки расстояния
Расширяется на другие продукты, такие как фьючерсы, оптимизировать параметры

Резюме

Стратегия многочасовой торговли MACD имеет четкий логический поток. Она определяет ценовые тенденции в течение нескольких периодов с использованием скользящих средних и генерирует торговые сигналы при возникновении значительных перемен. Стратегия имеет большое пространство оптимизации и параметры могут быть скорректированы для различных продуктов и рыночных циклов, что обеспечивает хорошую торговую производительность.

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("TC - MACDoscillator v2", overlay=true)
// ___________      .__                   _________               .__  __         .__   
// \__    ___/____  |  |    ____   ____   \_   ___ \_____  ______ |__|/  |______  |  |  
//   |    |  \__  \ |  |   / ___\ /  _ \  /    \  \/\__  \ \____ \|  \   __\__  \ |  |  
//   |    |   / __ \|  |__/ /_/  >  <_> ) \     \____/ __ \|  |_> >  ||  |  / __ \|  |__
//   |____|  (____  /____/\___  / \____/   \______  (____  /   __/|__||__| (____  /____/
//                \/     /_____/                  \/     \/|__|                 \/      
//
// MACDoscillator Strategy v2
// Josh Breitfeld 2016
//

/// INPUTS START ///

//tradeSize = input(title="Shares Per Trade",  defval=2500, step=1)
WMALength = input(title="WMA Length",  defval=25, step=1)
EMA1Length = input(title="EMA1 Length",  defval=50, step=1)
EMA2Length = input(title="EMA2 Length",  defval=100, step=1)
//security = input(title="Alternate Security", type=string, defval="SPX500")
//inverse = input(title="Inverse Signals", type=bool, defval=true)

/// INPUTS END ///

/// ALGORITHM START ///

/// Define calculations
WMA = wma(close,WMALength)
EMA1 = ema(close,EMA1Length)
EMA2 = ema(close,EMA2Length)

/// Grab values from alternate security
dWMA = WMA
dEMA1 = EMA1
dEMA2 = EMA2

aClose = close

/// Crossover signal system

/// Long crosses
lc1 = aClose > dWMA ? true : false
lc2 = aClose > dEMA1 ? true : false
lc3 = aClose > dEMA2 ? true: false

/// Short crosses
sc1 = aClose < dWMA ? true : false
sc2 = aClose < dEMA1 ? true : false
sc3 = aClose < dEMA2 ? true : false

//plot(lc1,color=green)
//plot(lc2,color=green)
//plot(lc3,color=green)
//plot(sc1,color=red)
//plot(sc2,color=red)
//plot(sc3,color=red)


/// ALGO ORDER CONDITIONS START ///

pBuyToOpen = (lc1 and lc2 and lc3 ? true : false)
pSellToOpen = (sc1 and sc2 and sc3 ?  true : false)
pSellToClose = (lc1 ? true : false) and not pBuyToOpen
pBuyToClose = (sc1 ? true : false) and not pSellToOpen

//plot(pBuyToOpen,color=lime)
//plot(pBuyToClose,color=lime)
//plot(pSellToOpen,color=red)
//plot(pSellToClose,color=red)
/// INVERT SIGNALS

//buyToOpen = inverse ? -pBuyToOpen : pBuyToOpen
//sellToOpen = inverse ? -pBuyToOpen : pSellToOpen
//sellToClose = inverse ? -pSellToClose : pSellToClose
//buyToClose = inverse ? -pBuyToClose : pBuyToClose

/// ALGO ORDER CONDITIONS END ///

/// ALGORITHM END ///

/// DEFINE PLOTS ///

plot(dWMA,"WMA",lime,1,line)
plot(dEMA1,"EMA1",blue,2,line)
plot(dEMA2,"EMA2",red,3,line)
//plot(aClose,"Close",orange,4,line)

/// PLOTS END ///

/// ORDER BLOCK ///

    //strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

/// OPENING ORDERS START ///
if(pBuyToOpen) 
    strategy.entry("BTO", strategy.long, comment="BTO")
if(pSellToOpen) 
    strategy.entry("STO", strategy.short, comment="STO")

/// OPENING ORDERS END ///

/// CLOSING ORDERS START ///
strategy.close("BTO", pBuyToClose)
strategy.close("STO", pSellToClose)
/// CLOSING ORDERS END ///

/// END ORDER BLOCK ///

// Josh Breitfeld - Talgo Capital 2016
/// STRATEGY END ///

Больше