Стратегия торговли с пересечением движущейся средней динамики

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-19 14:53:50
Тэги:

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы на основе индикатора MACD. Индикатор MACD состоит из трех линий: линии MACD, линии SIGNAL и линии гистограммы (HISTO). Когда линия MACD пересекает линию SIGNAL и становится положительной, она генерирует сигнал покупки. Когда линия MACD пересекает линию SIGNAL и становится отрицательной, она генерирует сигнал продажи.

Логика стратегии

Вычислить линию MACD, линию SIGNAL и линию HISTO.
Определить точки перекрёстка между линией MACD и линией SIGNAL для определения сигналов покупки и продажи.
Используйте 34-периодическую EMA в качестве зоны поддержки/сопротивления, займите длинные позиции только выше EMA и короткие только ниже EMA.
Установите стоп-лосс и возьмите прибыль, чтобы зафиксировать прибыль.

В частности, когда цена закрытия пересекает 34-периодическую EMA и линия MACD пересекает линию SIGNAL в положительную зону, это указывает на сильный подъемный импульс, поэтому мы покупаем.

Преимущества

Индикатор MACD точно определяет изменения в ценовом движении с помощью четких сигналов.
Сочетание с фильтром EMA позволяет избежать ложных сигналов покупки/продажи.
Стоп-потеря и контроль прибыли на одну потерю.

Риски и решения

Сигналы MACD отстают от ценового действия и могут пропустить лучшие точки входа / выхода.
Один индикатор подвержен генерированию ложных сигналов. Можно добавить другие индикаторы, такие как KDJ для фильтрации.
Нет ограничения на количество сделок, может привести к переоценке.

Возможности для расширения

Оптимизируйте параметры MACD, чтобы найти лучшую комбинацию параметров.
Добавить другие оценки показателей, чтобы избежать ложных сигналов, например, комбинации MACD+KDJ, MACD+BOLL.
Внедрить ограничения частоты торговли, чтобы предотвратить переоценку.
Оптимизировать стратегию стоп-лосса/приобретения прибыли для улучшения соотношения риск/прибыль.

Заключение

Эта стратегия идентифицирует торговые возможности с использованием индикатора MACD и фильтрует сигналы с использованием 34-периодного EMA. Она позволяет своевременно вводить записи, когда начинаются новые ценовые тенденции, контролируя риск с помощью стоп-лосса / take profit. Стратегия может быть дополнительно усовершенствована с помощью оптимизации параметров, добавления других индикаторов и т. Д. для повышения прибыльности.

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=2
strategy("Jim's MACD", overlay=true)

Tendies = input(true, title="Check here for tendies")

// === MACD Setup ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)

//EMA
ma = ema(close, 5)
plot(ema(close,5))


//Entry
if (close > ma and cross(macdLine,signalLine) and histLine> 0.4 and signalLine > 0 or histLine > 0 and signalLine > 0 )
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
if(close < ma and cross(macdLine,signalLine) and histLine < -0.4 and signalLine < 0 or close < ma and histLine < 0 and signalLine < 0 )
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    
//Exit 
strategy.close("BUY", when = histLine < 0  )
strategy.close("SELL", when = histLine > 0  )

Больше