Стратегия отслеживания трендов на основе перекрестного пересечения скользящих средних

Обзор

Эта стратегия является количественной торговой стратегией, которая оценивает направление тренда рынка на основе пересечения скользящей средней и отслеживает тенденцию.

Принцип стратегии

Основными правилами оценки этой стратегии являются:

1. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю с нижнего уровня, это указывает на то, что рынок может вступать в восходящий тренд, а затем идти длинным;

2. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю сверху, это указывает на то, что рынок может вступать в нисходящий тренд, а затем идти коротким;

3. Использовать скользящие средние с различными параметрами для оценки тенденций в разных временных масштабах и отслеживания тенденций на разных уровнях.

В частности, стратегия использует 5 скользящих средних - 20-дневный, 30-дневный, 50-дневный, 60-дневный и 200-дневный. Когда 20-дневный MA пересекает 50-дневный MA, это сигнал покупки; когда 10-дневный MA пересекает 30-дневный MA, это сигнал продажи. Использование MAs различных параметров может сказать тенденции как в более длинные, так и в более короткие временные шкалы.

Преимущества

Эта стратегия отслеживания тенденций, основанная на перекрестном использовании MA, имеет следующие преимущества:

1. Простой в понимании и внедрении;
2. может эффективно определять направление и силу рыночных тенденций;
3. Различные параметры позволяют отслеживать тенденции в разные временные шкалы;
4. Высоко настраиваемая на основе потребностей путем корректировки параметров MA.

Риски

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. МР имеют задержанный характер, что может привести к определенным задержкам;
2. Неправильные настройки параметров MA могут привести к чрезмерным торговым сигналам и ненужным потерям;
3. Избегайте использования этой стратегии во время консолидации рынка, используйте ее только во время очевидных тенденций на рынках.

Чтобы уменьшить риски, мы можем корректировать параметры MA, оптимизировать настройки параметров и использовать другие показатели для принятия решений.

Области улучшения

Мы можем оптимизировать эту стратегию в следующих областях:

1. Оптимизировать параметры MA для поиска оптимальной комбинации параметров, уменьшить частоту торговли и одновременно повысить уровень прибыли;
2. включить другие технические показатели, такие как RSI, KD, для повышения точности принятия решений;
3. Добавить стратегии стоп-лосса для эффективного контроля рисков;
4. Сочетание сложных моделей машинного обучения для оптимизации параметров и оценки стратегии, непрерывная итерация и обновление.

Заключение

Это очень основная стратегия отслеживания трендов. Она использует принцип перекрестного использования MA для определения направления тренда рынка, простой и эффективный, легкий в понимании и реализации. Мы можем сделать много расширений и оптимизаций, чтобы сделать его подходящим для более сложной количественной торговли. В целом это отличная стратегическая структура для строительства.