Стратегия пересечения EMA на основе импульса

Обзор

Стратегия использования динамического EMA-кризиса использует пересекающиеся сигналы динамического индикатора и движущегося среднего значения для идентификации тенденций и возможностей для перехода в ценах на акции. Стратегия использует золотые и мертвые форки быстрой линии EMA и медленной линии EMA для определения потенциальных бонусов и пустых возможностей на рынке. Кроме того, стратегия также вводит средне-длинную линию для определения тенденций в средней полосе SMA, фильтруя исходные EMA-кризисные сигналы, чтобы гарантировать, что торговые сигналы будут создаваться только в том случае, если они согласуются с направлением общей тенденции рынка.

Стратегический принцип

Стратегия состоит из трех основных частей:

1. Кроссовая операция между быстрой EMA-линией (линией 9-го числа) и медленной EMA-линией (линией 21-го числа). Кроссовый форк EMA - сигнал покупки, мертвый - сигнал продажи. Эта часть использует индикатор EMA для определения тенденциозности и обратности цен на акции.

2. Показатель оценки средне-длинной линии: 50-дневный индикатор SMA. Этот индикатор отражает движение цены в средне-длинной линии и может быть использован для определения направления общей тенденции.

3. Движимый индикатор: сравнивает цену закрытия с средней траекторией SMA в качестве динамического фильтрующего условия для определения того, будет ли выпущен торговый сигнал. Фактический торговый сигнал появляется только тогда, когда цена закрытия прорывается в направлении средней траектории.

В конкретной реализации эта стратегия использует в качестве входного сигнала для покупки/продажи 9-дневную ЭМА и ее пересечение с 21-дневной ЭМА. Позже, когда этот сигнал появляется, проверяется, не пробилась ли цена покупки/продажи 50-дневную среднюю SMA, чтобы определить направление общей тенденции.

Стратегические преимущества

1. Это позволяет эффективно идентифицировать тенденционные возможности в ценах на акции, чтобы поймать точную тенденцию к снижению цены.

2. С помощью индикатора мощности эффективно отфильтровывается часть шума и обратного сигнала, уменьшается ненужное открытие и закрытие позиции.

3. Использование EMA-креста в сочетании с SMA-фильтрами может создать идеальную модель стабильной прибыли.

Стратегический риск

1. В условиях волатильности EMA-пересечения могут быть слишком частыми, что приводит к частым сделкам и потере скользящих точек.

2. Параметры средней траектории SMA могут быть неправильно настроены, что не позволяет эффективно подтвердить средне-длинную тенденцию.

3. Неправильный выбор параметров EMA и SMA, дисбаланс между скоростью отклика и стабильностью, возможна задержка после сглаживания.

Рискованные решения

1. Оптимизация параметров, поиск оптимальных комбинаций параметров;

2. Добавление дополнительных индикаторов для проверки сигналов, обеспечивающих качество торговых сигналов;

3. Применение адекватных мер по управлению позициями для контроля риска одноразовой сделки.

Направление оптимизации стратегии

1. Поиск оптимальных параметров для тестирования большего количества комбинаций.

2. Повышение цены на прорыв, объемов сделок и т.д. для определения тенденции;

3. Попробуйте различные индикаторы MA, такие как KDJ, MACD и т. д., чтобы определить потенциальные тенденции;

4. Оптимизация методов управления позициями, дальнейший контроль вывода через управление рисками.

Подвести итог

В стратегии скрещивания EMA скрещивание EMA является базовым сигналом, сравнение отношений между SMA и ценой используется в качестве фильтра для подтверждения. Эта идея использует преимущества использования индикаторов в сочетании, повышая качество сигнала. Эффективно решает проблему с большим количеством сигналов обмена при использовании одной EMA.