Стратегия торговли на основе пересечения скользящих средних

Обзор

Эта стратегия основана на перекрестных сигналах движущихся средних для совершения покупок и продаж. Стратегия использует 8-дневную, 18-дневную и 50-дневную индикаторные движущиеся средние ((EMA) ]. При этом, когда цена поднимается выше 50-дневного EMA и превышает 8-дневную EMA, создается сигнал покупки; когда 8-дневная EMA падает и превышает 18-дневную EMA, создается сигнал продажи.

Принципы

Движущаяся средняя эффективно отфильтровывает колебания цен и отражает ценовые тенденции. Быстрая движущаяся средняя более быстро реагирует на изменения цен. Когда быстрая движущаяся средняя пересекает медленную движущуюся среднюю, цены начинают расти.

Эта стратегия использует пересечение различных периодических скользящих средних для определения изменений в ценовых тенденциях, чтобы создать торговый сигнал. В частности, стратегия использует следующие скользящие средние:

• 8-я EMA: быстрый ответ на изменения цен, используемый для определения краткосрочных тенденций
• 18 EMA: среднескоростная реакция на изменения цены, используемая для определения среднесрочной тенденции
• 50-дневная EMA: медленный отклик на изменения цен, используемый для определения долгосрочных тенденций

Сигнал покупать возникает, когда краткосрочная тенденция к росту (повышение 8-й ЕМА) и среднесрочная тенденция (цены выше 50-й ЕМА) прорываются в одном направлении. Сигнал продажи возникает, когда краткосрочная тенденция к росту (повышение 8-й ЕМА) нарушается среднесрочной тенденцией к снижению (падение 18-й ЕМА).

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Стратегические сигналы ясны, правила торговли просты и понятны.
2. Используя многоциклическую EMA для определения тенденции, можно эффективно идентифицировать обратный курс.
3. EMA отслеживает колебания цен, чтобы уменьшить ненужные сделки.
4. В частности, он отметил, что в стране существуют новые технологии, которые позволяют оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Анализ рисков

Однако есть и другие риски:

1. EMA имеет отсталость и может пропустить оптимальный момент для изменения цены.
2. Возвращение может быть значительным и требует строгого контроля за потерями.
3. Параметры настроены субъективно, в зависимости от рынка они должны периодически корректироваться.
4. При резкой волатильности EMA-пересечения могут быть частыми, что увеличивает стоимость и сложность торгов.

Оптимизация и улучшение рисков могут быть достигнуты следующими способами:

1. В сочетании с другими техническими показателями, чтобы оценить время, повысить вероятность успеха стратегии.
2. Установка стоп-лосс и строгий контроль за единичными потерями.
3. Тестирование и оптимизация параметров и условий фильтрации для адаптации к различным рыночным условиям
4. Помимо этого, на рынке появились новые инструменты, которые позволили бы избежать частого обращения при резких колебаниях.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Оптимизировать периодические параметры для скользящих средних, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
2. Добавление других технических показателей для оптимизации времени входа в рынок. Например, в сочетании с RSI, чтобы избежать перекупки.
3. Добавление механизма остановки. Установка подвижной остановки или подвесной остановки.
4. В сочетании с анализом объемов торгов. Принимать во внимание сигналы только в случае увеличения объема торгов.
5. Тестирование устойчивости параметров различных сортов. Адаптация параметров к различным торговым сортам.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является простой и практичной. Ее основное значение заключается в том, что она использует перекрестное использование различных циклов EMA для определения ценовых тенденций.