Стратегия двойного перекрестного колебания RSI Moving Average

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-23 14:07:43
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного перекрестного колебания скользящего среднего показателя RSI является количественной торговой стратегией, которая использует как перекрестки индикатора RSI, так и скользящие средние для определения входов и выходов.

Логика стратегии

Стратегия основана в основном на комбинированном использовании индикатора RSI и скользящих средних. Во-первых, вычислить значение RSI за определенный период и установить линию перекупа / перепродажи. Во-вторых, вычислить быстрые и медленные скользящие средние. Когда RSI пересекает линию перепродажи и верхнюю полосу, генерируется сигнал покупки; когда RSI пересекает линию перепродажи и верхнюю полосу, генерируется сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует как индикатор RSI для оценки условий перекупленности / перепроданности, так и скользящие средние для определения направления тренда, что может эффективно избежать ложных прорывов.

Анализ рисков

К основным рискам этой стратегии могут относиться: высокая частота торговли, приводящая к переторговке; неправильное настройка параметров может снизить точность сигнала. Кроме того, на рынках с ограниченным диапазоном могут возникнуть потери.

Оптимизация

Подумайте о корректировке параметров RSI или скользящего среднего периода, чтобы соответствовать различным циклам; комбинируйте с другими индикаторами, чтобы отфильтровать сигналы; установите стоп-лосс и принимайте прибыль для контроля рисков; оптимизируйте размер позиций на каждой сделке.

Заключение

В целом, стратегия двойного перекрестного колебания скользящего среднего показателя RSI является относительно стабильной и надежной краткосрочной торговой стратегией. При правильной настройке параметров и контроле рисков она может достичь хорошей отдачи от инвестиций. Стратегия проста в понимании и реализации, очень подходит для начинающих изучать и применять количественную торговлю.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI slowma Ismael", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Definir la longitud del RSI
rsi_length = input(title='RSI Length', defval=14)

//media 
Fast = input(title='Fast', defval=7)
slow = input(title='Slow', defval=2)

// Definir los niveles de sobrecompra y sobreventa del RSI
rsi_overbought = input(title='RSI Overbought Level', defval=72)
rsi_oversold = input(title='RSI Oversold Level', defval=29)

// Definir la longitud y la desviación estándar de las Bandas de Bollinger
bb_length = input(title="Bollinger Bands Length", defval=14)
bb_stddev = input(title="Bollinger Bands StdDev", defval=2)

// Calcular RSI
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)

// Calcular Bandas de Bollinger
bb_upper = ta.sma(rsi_value, bb_length) + bb_stddev* ta.stdev(rsi_value, bb_length)
bb_lower = ta.sma(rsi_value, bb_length) - bb_stddev * ta.stdev(rsi_value, bb_length)

//media movil adelantada
fastMA = ta.sma(rsi_value, Fast)
slowMA = ta.sma(rsi_value, slow)

// Definir la señal de compra y venta
buy_signal = (ta.crossover(rsi_value, slowMA) and rsi_value < bb_lower and rsi_value < rsi_oversold) or (rsi_value < bb_lower and rsi_value < rsi_oversold)
sell_signal = (ta.crossunder(rsi_value, slowMA) and rsi_value > bb_upper and rsi_value > rsi_overbought) or (rsi_value > bb_upper and rsi_value > rsi_overbought)

// Configurar las condiciones de entrada y salida del mercado
if buy_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sell_signal
    strategy.close("Buy")

// Configurar el stop loss y el take profit
stop_loss = input.float(title='Stop Loss (%)', step=0.01, defval=3)
take_profit = input.float(title='Take Profit (%)', step=0.01, defval=8)

strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=close - close * stop_loss / 100, limit=close + close * take_profit / 100)

// Configurar la visualización del gráfico
plot(slowMA, title='RSISMA', color=color.rgb(75, 243, 33), linewidth=1)
plot(fastMA, title='RSIFMA', color=color.rgb(75, 243, 33), linewidth=1)
plot(rsi_value, title='RSI', color=color.purple, linewidth=1)

// Marcar las zonas de sobrecompra y sobreventa en el grafico del RSI
hl= hline(rsi_overbought, title='Overbought', color=color.purple, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1)
hll= hline(rsi_oversold, title='Oversold', color=color.purple, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1)
fill(hl,hll, color= color.new(color.purple, 91))

bbfill = plot(bb_upper, title='Bollinger Bands up', color=color.blue, linewidth=1)
bbfill1= plot(bb_lower, title='Bollinger Bands down', color=color.blue, linewidth=1)
fill(bbfill,bbfill1, color= color.new(#2bb5ec, 91))

Больше