Тенденция в соответствии со стратегией, основанной на комбинации скользящих средних

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-23 14:54:34
Тэги:

Обзор

Эта стратегия определяет направления тренда путем вычисления комбинаций нескольких быстрых и медленно движущихся средних. Она генерирует сигналы покупки, когда быстрые MAs пересекают над медленными MAs, и сигналы продажи, когда быстрые MAs пересекают ниже медленных MAs.

Логика стратегии

Вычислить 7 групп быстрых EMA с периодами 3/6/9/12/15/18/21 дня.
Вычислить 14 групп медленных EMA с периодами 24/27/30/.../200 дней.
Установите цветные правила для быстрых EMA: 3MA выше 6MA - восходящий тренд (aqua), ниже - нисходящий тренд (оранжевый).
Установите цветные правила для медленных EMA: 24MA выше 25MA - восходящий тренд (каменный), ниже - нисходящий тренд (красный).
Когда быстрая группа EMA пересекает медленную группу EMA, генерируется сигнал покупки, указывающий на восходящий тренд.
Когда быстрая EMA группа пересекает ниже медленной EMA группы, генерировать сигнал продажи, указывающий на нисходящий тренд.

Сочетая быстрые и медленные МА, он может эффективно определить изменение средне- и долгосрочных тенденций для отслеживания позиций.

Преимущества

Быстрые и медленные МА в сочетании могут сильно идентифицировать изменения тренда. Быстрые МА улавливают краткосрочные тенденции, а медленные МА фильтруют консолидации.
Объединение нескольких МА может дать более четкие и надежные сигналы, избегая ложных сигналов.
Гибкий рабочий цикл с использованием различных периодов EMA.
Отслеживание длинных позиций подходит для большинства частных фондов.

Риски

Если держать позиции слишком долго, можно упустить краткосрочные торговые возможности.
Комбинации EMA не подходят для отслеживания резких колебаний цен.
Неправильные настройки параметров могут привести к слишком частому или консервативному сигналу.

Советы по оптимизации

Добавить больше быстрых EMA для улучшения оценки краткосрочных тенденций.
Добавить более медленные EMA для улучшения оценки среднесрочных и долгосрочных тенденций.
Добавьте подтверждение сигнала MA, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Включить анализ объема, чтобы избежать ложных прорывов на различных рынках.

Резюме

Эта стратегия определяет средне- и долгосрочные изменения тренда путем построения быстрых и медленных систем MA, что является типичной стратегией отслеживания позиций.

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("CM Super Guppy ala WY", pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=99, overlay=true)


///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////

//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//

testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(3, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

///////////////////////////////////////////////

src = close, 
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")

//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)

//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)

//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)

//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22 
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? aqua : colfastS and colslowS? orange : gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL  ? lime : colslowS ? red : gray
//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, title="Fast EMA 1", style=line, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, title="Fast EMA 2", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, title="Fast EMA 3", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, title="Fast EMA 4", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, title="Fast EMA 5", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, title="Fast EMA 6", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, title="Fast EMA 7", style=line, linewidth=2, color=colFinal)

//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, title="Slow EMA 8", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, title="Slow EMA 9", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10, title="Slow EMA 10", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11, title="Slow EMA 11", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12, title="Slow EMA 12", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13, title="Slow EMA 13", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14, title="Slow EMA 14", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15, title="Slow EMA 15", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16, title="Slow EMA 16", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17, title="Slow EMA 17", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18, title="Slow EMA 18", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19, title="Slow EMA 19", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20, title="Slow EMA 20", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21, title="Slow EMA 21", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22, title="Slow EMA 22", style=line, linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(ema23, title="EMA 200", style=line, linewidth=2)


// Strategy Center
enterLong = colfastL and colslowL
exitLong = not colfastL

if testPeriod()
    strategy.entry("WY Long", strategy.long, when=enterLong, comment="WY Long")
else
    strategy.cancel(id="WY Long")

if testPeriod()
    strategy.close("WY Long", when=exitLong)

Больше