Количественная стратегия торговли по золотому стандарту

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-26 12:10:26
Тэги:

Обзор

Эта стратегия является торговой стратегией, основанной на перекрестке 30-дневных и 200-дневных скользящих средних. Она работает на XAUUSD золотом 1-минутный график для захвата краткосрочных ценовых тенденций. Стратегия также использует стоп-лосс и прибыль настройки для управления риском.

Принцип стратегии

Стратегия использует перекресток 30-дневных и 200-дневных скользящих средних в качестве торговых сигналов. Она становится длинной, когда 30-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю, и становится короткой, когда 30-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю. Кроме того, когда появляется обратный сигнал, текущая позиция будет закрыта, и новая позиция будет открыта в соответствии с направлением нового сигнала.

Стратегия сочетает в себе преимущества отслеживания тренда и кроссовера скользящей средней. 30-дневный MA может быстрее реагировать на изменения цен, в то время как 200-дневный MA имеет более сильную фильтрацию тренда. Их кроссовер обеспечивает четкие сигналы для входа и выхода с рынка. В то же время он использует обратное открытие для блокировки прибыли и избежания больших потерь во время консолидации цен.

Анализ преимуществ

Улучшает надежность сигнала с помощью двойного кроссовера скользящей средней
Механизм обратного открытия помогает избежать потерь, вызванных консолидацией
Установка стоп-лосса и прибыли полезна для контроля рисков
Может использоваться в нескольких временных рамках
Легко повысить эффективность за счет оптимизации параметров

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

Более высокая вероятность ложных сигналов от двойных МА может привести к частым операциям, увеличению затрат на торговлю и рискам сдвига
Игнорирует основные принципы торгового инструмента, игнорирует логику колебаний цен
Не установлено правил управления капиталом для контроля по риску сделки

Риски могут быть уменьшены:

Добавление фильтров для предотвращения частых сдвигов сигнала
Комбинирование фундаментального анализа инструмента торговли
Введение модуля управления капиталом для ограничения размеров по торговым позициям

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Испытать различные комбинации параметров МА для поиска оптимальных параметров
Добавить другие показатели для фильтрации, такие как объем, показатели волатильности и т.д.
Внедрение адаптивного механизма остановки потери для корректировки остановок на основе волатильности рынка
Внедрить правила управления капиталом для ограничения размеров позиций на одну сделку
Провести оптимизацию обратного тестирования для поиска оптимальных комбинаций параметров

Заключение

Общая работа стратегии гладка, а основная логика торговли ясна и проста. Она генерирует торговые сигналы с использованием двойных кроссоверов MA и использует обратное открытие для блокировки прибыли. Этот торговый метод может избежать значительных потерь во время консолидации цен. Установка стоп-лосса и прибыли также облегчает контроль рисков. Однако стратегия также имеет некоторые недостатки, в основном проявляющиеся в виде частых сигналов при игнорировании основ колебаний цен.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")

Больше