Импульсный прорыв EMA 34 Стратегия перекрестного использования

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-26 15:05:18
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - это стратегия, основанная на пересечении импульса EMA 34 в качестве входного сигнала.

Принцип стратегии

Стратегия сначала рассчитывает 34-периодические линии EMA закрытия, максимума, минимума, названные соответственно emaClose, emaHigh, emaLow. Затем она генерирует сигналы покупки и продажи в зависимости от того, проходит ли цена через emaHigh и emaLow.

В частности, когда цена закрытия превышает emaHigh, генерируется сигнал покупки; когда цена закрытия ниже emaLow, генерируется сигнал продажи. Как только сигнал генерируется, входите по цене закрытия в это время и установите прибыль на 100 пунктов и стоп-лосс на 50 пунктов.

Таким образом, стратегия использует индикатор импульса EMA 34 для отслеживания тенденции рынка и реализации тенденции.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она сочетает в себе как золотой крестовый сигнал скользящей средней, так и прорывный сигнал цены, что делает точку входа более точной и может эффективно фильтровать ложные сигналы.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что она склонна к последовательным длительным потерям. Когда рынок испытывает короткий шок корректировки перед началом нового восходящего тренда, эта стратегия может часто сокращать позиции с убытками. Кроме того, как стратегия, следующая за трендом, она не может хорошо получать прибыль на боковом рынке.

Оптимизация может быть достигнута путем надлежащей корректировки точки остановки потери или добавления других индикаторов для улучшения показателя выигрыша стратегии.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

Добавьте другие индикаторы для фильтрации, например, индикатор объема, чтобы избежать ловушки ложных прорывов.
Оптимизировать параметры цикла EMA и адаптировать их к параметрам цикла, более подходящим для сорта.
Используйте механизм выхода, такой как фактор прибыли, вместо простых пунктов получения прибыли и остановки потери, чтобы улучшить стабильность стратегии.
Увеличить фильтрацию ликвидности, чтобы избежать торговли в периоды с низкой ликвидностью, что может уменьшить потери от скольжения.

Резюме

Эта стратегия имеет высокую практическую полезность, поскольку является следующей за трендом стратегией, основанной на индикаторах импульса EMA. Объединяя сигналы прорыва цены и золотые крестовые сигналы EMA, она может эффективно обнаружить новые направления тренда. После определенной оптимизации параметров и механизма выхода стабильность стратегии может быть еще больше повышена.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA 34 Crossover Strategy_4", overlay=true)

length = 34
exitPoints = 50

emaClose = ta.ema(close, length)
emaHigh = ta.ema(high, length)
emaLow = ta.ema(low, length)

var float[] entryPrices = array.new_float()
var float[] exitLevels = array.new_float()

// Long entry condition: Price crosses above EMA 34 high
enterLong = ta.crossover(close, emaHigh)

// Short entry condition: Price crosses below EMA 34 low
enterShort = ta.crossunder(close, emaLow)

// Exit condition for both long and short trades
exitLong = array.size(entryPrices) > 0 ? close >= array.get(entryPrices, array.size(entryPrices) - 1) + exitPoints : false
exitShort = array.size(entryPrices) > 0 ? close <= array.get(entryPrices, array.size(entryPrices) - 1) - exitPoints : false

if (enterLong)
    array.push(entryPrices, close)
    array.push(exitLevels, close + exitPoints)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (enterShort)
    array.push(entryPrices, close)
    array.push(exitLevels, close - exitPoints)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Buy")

if (exitShort)
    strategy.close("Sell")

plot(emaClose, color=color.blue, title="EMA 34 Close")
plot(emaHigh, color=color.red, title="EMA 34 High")
plot(emaLow, color=color.green, title="EMA 34 Low")

Больше