Стратегия отслеживания полос Borland
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует индикатор полосы волн Болланд в сочетании с отслеживанием стоп-лосса для осуществления трендовых сделок. Когда цена прорывается вверх, она делает пробел, а когда цена падает вниз, она делает больше, устанавливая стоп-лосс и стоп-стоп, чтобы заблокировать прибыль. В то же время, эта стратегия также предлагает опциональный вариант обратного входа, то есть, когда цена возвращается в полосу волн, она делает обратный сингл.
Стратегический принцип
Сначала стратегия рассчитывает среднюю, верхнюю и нижнюю полосы Брин-лента. Средняя полоса представляет собой среднюю линию WMA длиной Len, а расстояние между верхней и нижней полосами представляет собой кратность стандартного отклонения.
Когда цена вверх проходит через орбитальную линию, делайте пустоту; когда цена вниз проходит через орбитальную линию, делайте больше. После открытия позиции установите стоп-пост и стоп-цену. Стоп-пост - это вводная Стоп-цену, а стоп-цену - вводная Лимит-цену.
Кроме того, стратегия также предлагает возможность открыть позицию в обратном направлении. После того, как выберите кнопку Reversal Entry, цена вновь входит в бринговую зону и делает обратный вход, относящийся к торговому методу MEAN REVERSION.
Стоп-стоп и стоп-стоп имеют один и тот же параметр, независимо от того, открывают ли они позиции вперед или назад. Стоп-стоп и стоп-стоп имеют два варианта, фиксированный стоп или мобильный стоп.
Анализ преимуществ
Эта стратегия, в сочетании с индикаторами Брин-пояса и отслеживанием стоп-порогов, позволяет эффективно контролировать риск, одновременно блокируя трендовую прибыль.
Брин, находящийся на нижнем полюсе, может четко определить ценовой прорыв, и торговля в диапазоне позволяет четко определять прибыль и убыток. Следить за остановками и корректировать их, чтобы предотвратить потери прибыли.
Анализ рисков
Наибольший риск для стратегии Брин-пояса заключается в том, что тренд может быть обращен вспять. После прорыва вверх по траектории, цены могут совершить V-образный поворот, что приводит к быстрому остановке.
В противном случае можно пропустить возможность продолжения тренда. Если цена войдет в волновую зону, можно сделать обратный взнос, что может снизить прибыль.
Кроме того, неправильная настройка параметров также может привести к увеличению риска. Len и Deviation требуют осторожной настройки, иначе увеличится риск остановки убытков.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавлена функция самостоятельной адаптации параметров. Len и Deviation могут динамически корректироваться в зависимости от степени волатильности рынка, что позволяет Бринбанду быть ближе к цене.
Добавление условий фильтрации открытия позиции. Можно добавить дополнительные условия, такие как резкое увеличение объема сделки, увеличение количества сделанных сделок, чтобы избежать наложения.
В сочетании с другими показателями фильтруйте сигналы. Например, MACD, KDJ и другие показатели, чтобы определить тенденцию и избежать пропущенных сигналов.
Увеличение ограничений по времени: можно торговать только в определенное время, чтобы снизить риск ночного отдыха.
Подвести итог
Стратегия Bolland Band Tracking, использующая индикатор Bolland Bands для определения ценового прорыва. Установка стоп-стоп-лосса для блокировки прибыли, использование стоп-лосса для корректировки риска. Стратегия проста и практична, может быть выбрана в зависимости от рыночной динамики или обратной торговли.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")
//calculations and plots
revti = if revt==false
true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper)
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)
//Orders
if(timec)
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
if(timec)
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )