Краткосрочная стратегия торговли на основе полос Боллинджера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-29 11:07:35
Тэги:

Обзор

Эта стратегия проводит краткосрочную торговлю на основе индикатора полос Боллинджера, используя верхние и нижние рельсы полос Боллинджера для предоставления прорывных сигналов покупки и продажи.

Принцип стратегии

Стратегия опирается в основном на индикатор полос Боллинджера. Полосы Боллинджера включают средний рельс, верхний рельс и нижний рельс. Средний рельс представляет собой N-дневную простую скользящую среднюю цену закрытия. Верхний рельс рассчитывается средним рельсом плюс 2 раза стандартное отклонение. Нижний рельс рассчитывается средним рельсом минус 2 раза стандартное отклонение. Когда цена проходит через нижний рельс вверх, генерируется сигнал покупки. Когда цена проходит через верхний рельс вниз, генерируется сигнал продажи.

Основная логика торговли этой стратегии заключается в следующем:

Использовать функцию sma() для расчета простой скользящей средней за N дней (по умолчанию 20 дней) цены закрытия как средней рельсы полос Боллинджера
Использовать функцию stdev() для расчета стандартного отклонения N-днев (по умолчанию 20 дней) на основе цены закрытия
Верхние и нижние рельсы полос Боллинджера состоят из средней рельсы ± 2 раза больше стандартного отклонения.
Когда цена закрытия проходит через нижнюю рельсу вверх, генерируется сигнал покупки.
Когда цена закрытия проходит через верхнюю рельсу вниз, генерируется сигнал продажи.
Использовать функции, такие как график для маркировки сигналов покупки и продажи на графике свечей

Преимущества стратегии

Логика стратегии проста и легко понять и использовать
Меньше параметров показателей, легко оптимизировать и регулировать
Может эффективно отслеживать рыночные тенденции и преследовать импульс
Относительно небольшой риск отзыва

Риски стратегии

Склонность к отсутствию рисков реверсии
Неправильные настройки параметров могут привести к чрезмерно высокой частоте торговли
Прорывные оценки верхних и нижних рельсов достаточно чувствительны к колебаниям рынка
Эффект сильно зависит от настроек параметров. Требуется тщательное тестирование и оптимизация.

Руководство по оптимизации стратегии

Корректировка параметров полос Боллинджера, оптимизация скользящего среднего периода и времени стандартного отклонения
Добавьте фильтры с другими индикаторами, чтобы избежать неправильных сделок
Добавление механизмов остановки потерь для контроля одиночных потерь
Разные продукты и циклы требуют различных параметров.

Резюме

В целом, это очень типичная и практичная краткосрочная стратегия отслеживания импульса. Она может улавливать рыночные тенденции с помощью простой структуры индикаторов и подходит для краткосрочных операций. Но есть также некоторые недостатки, такие как чувствительность к параметрам, недостаточная фильтрация сигнала и т. Д. Дальнейшая оптимизация параметров индикаторов или добавление других вспомогательных индикаторов может улучшить стабильность и рентабельность стратегии.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("arasmuz2.0", overlay=true)

// Bollinger Bands Parametreleri
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Multiplier")

// Bollinger Bands Hesaplamaları
basis = sma(close, length)
upper_band = basis + mult * stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * stdev(close, length)

// Long (Alım) Koşulları
longCondition = crossover(close, lower_band)

// Short (Satım) Koşulları
shortCondition = crossunder(close, upper_band)

// Long (Alım) Giriş
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)

// Short (Satım) Giriş
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Al sinyalini mumun altına koy
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)

// Sat sinyalini mumun üstüne koy
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

// Bollinger Bands'ı Grafik Üzerinde Görüntüle
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")

Больше