Волна покупки и продажи обратной 5 минутная стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-29 14:19:44
Тэги:

Обзор

Это тестовая стратегия, предназначенная для 5-минутной торговой пары ETHUSDT. Она длится, когда разрыв цены ниже более $5, а когда уже длинный, она устанавливает два небольших коротких ордера в качестве остановок на уровне цены 1% и 2%, а также устанавливает последующий лимит длинного ордера на другом уровне цены. Логика после короткого похожа, с двумя длинными ордерами стоп на уровне цены 0,99% и 1,02% и последующим коротким лимитом.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии состоит в том, чтобы определить потенциальные новые направления тренда, когда существуют разрывы в ценах или переломы на ключевых уровнях. Когда цены падают более чем на 5 долларов, это указывает на потенциальный дно и предстоящий бычий тренд. Когда уже длинные, небольшие короткие ордера на 1% и 2% служат как для остановки, так и для выявления потенциальных новых медвежьих тенденций. Аналогично на стороне роста, потенциальные топинг и новые медвежьи тенденции определяются, причем два небольших длинных ордера служат для выхода коротких и отслеживания новых бычьих тенденций.

Таким образом, вместо одной большой остановки используется несколько небольших ордеров на откат, для лучшего определения направления тренда и управления остановками.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество заключается в выявлении новых потенциальных тенденций из ключевых ценовых разрывов и использовании небольших ордеров на обратный ход для управления капиталом, стоп-лосса и оценки новых тенденций во время огромных колебаний.

Анализ рисков

Ключевыми рисками являются сбои в зависимости от краткосрочного ценового действия и более высокая нагрузка на биржи от нескольких заказов.

Руководство по оптимизации

Направления включают в себя корректировку параметров для идентификации сигналов, таких как размеры разрывов, оптимизацию количества и уровней остановок и ордеров, реализацию динамического отслеживания и внедрение большего количества факторов, таких как объем и технические индикаторы для оценки изменений тренда.

Резюме

Стратегия определяет новый потенциал тренда из пробелов/переворотов и устанавливает следующие ордера на переход для улавливания трендов, гибких остановок и динамической прибыли.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("pokupka perevorot 5min tf", overlay=true)

// Activation block (executed only once)
if (close - open) < -5
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size > 0
    // If long position is open
    strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
    strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
    strategy.entry("LongLimit", strategy.long, qty=1, limit=close * 0.98)

// Execution block (executed continuously)
if close * 1.01 <= strategy.position_avg_price
    // If price has increased by 1%, indicating a short position
    strategy.close("Long")

if close * 0.98 >= strategy.position_avg_price
    // If price has decreased by 2%, indicating two long positions
    strategy.close("Short1")
    strategy.close("Short2")

// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size < 0
    // If short position is open
    strategy.entry("Long1", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
    strategy.entry("Long2", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
    strategy.entry("ShortLimit", strategy.short, qty=1, limit=close * 1.02)

// Execution block (executed continuously)
if close * 0.99 >= strategy.position_avg_price
    // If price has decreased by 1%, indicating a long position
    strategy.close("Short")

if close * 1.02 <= strategy.position_avg_price
    // If price has increased by 2%, indicating two short positions
    strategy.close("Long1")
    strategy.close("Long2")

Больше