Усовершенствованная стратегия следования тренду EMA с расслабленными фильтрами RSI и ATR

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-29 14:44:10
Тэги:

Обзор

Это стратегия EMA, которая включает в себя фильтры RSI и ATR, с целью улавливать долгосрочные тенденции.

Логика стратегии

Длинный, когда быстрая EMA (20) пересекает медленную EMA (50)
Короткий, когда быстрая EMA пересекает низкую EMA
Торговля только в направлении долгосрочной тенденции по показателю 200 EMA
Требовать, чтобы RSI был относительно перепродан для длинных и перекуплен для коротких
Использование ATR для обнаружения зон консолидации для предотвращения ложных вырывов

Преимущества

Система перекрестного использования EMA, эффективная для следующих тенденций
Дополнительный долгосрочный фильтр позволяет избежать контртенда
Смягченные пороги РСИ снижают упущенные прибыльные тенденции
Фильтр ATR помогает преодолевать непростой период консолидации

Риски

Могут быть менее эффективными на сильно развивающихся бычьих рынках
Возможные сдвиги с пересечениями EMA во время консолидации
Параметры RSI и ATR требуют индивидуальной оптимизации для каждого инструмента

Усовершенствования

Оптимизация длин EMA для различных инструментов
Доработать параметры RSI и ATR для улучшения выявления консолидации
Подумайте о добавлении прибыли с помощью остановок

Заключение

В целом эффективная система для долгосрочного тренда, следующего за различными инструментами. Оптимизация параметров в сочетании с осторожным управлением рисками может привести к положительным результатам, особенно в условиях стойкого бычьего рынка. Включение вспомогательных индикаторов, таких как RSI и ATR, делает это передовой системой тренда EMA.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy with Trend Filter", overlay=true)

// Параметры EMA
shortEmaLength = input(20, title="Short EMA")
longEmaLength = input(50, title="Long EMA")
trendEmaLength = input(200, title="Trend EMA")
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
trendEma = ta.ema(close, trendEmaLength)

// Параметры RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Параметры ATR
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atrLength)

// Логика для сигналов покупки и продажи с фильтром по тренду
buySignal = ta.crossover(shortEma, longEma) and close > trendEma
sellSignal = ta.crossunder(shortEma, longEma) and close < trendEma

// Вход в сделки
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Выход из сделок на основе EMA пересечений
exitBuySignal = ta.crossunder(shortEma, longEma)
exitSellSignal = ta.crossover(shortEma, longEma)

if (exitBuySignal)
    strategy.close("Buy")

if (exitSellSignal)
    strategy.close("Sell")

// Визуализация EMA
plot(shortEma, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.red, title="Long EMA")
plot(trendEma, color=color.green, title="Trend EMA")

// Отдельная панель для RSI и его визуализация
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=2)

// Отдельная панель для ATR и его визуализация
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=2)

Больше