Стратегия следования за трендом на основе EMA и ATR, фильтр RSI
Дата создания:
2024-02-29 14:44:10
Последнее изменение:
2024-02-29 14:44:10
Копировать:
3
Количество просмотров:
751
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является долголинейной стратегией отслеживания тренда, основанной на средней линии EMA и RSI, ATR. Стратегия использует медленную EMA для формирования сигнала золотой форки, в сочетании с долголинейной EMA, чтобы определить направление тренда, использовать RSI и ATR для фильтрации сверки, чтобы отслеживать тенденцию на долголинейной линии.
Стратегический принцип
- Потихоньку EMA ((20-й EMA и 50-й EMA) Золотой форк сделай больше, мертвый форк сделай пустой
- 200-дневная EMA определяет направление длинной линии, торгует только в направлении тенденции
- RSI: низкий показатель - больше, высокий - меньше
- ATR оценивает и отфильтровывает прорывы
Анализ преимуществ
- Использование пары EMA для определения тренда
- Присоединяйтесь к фильтру EMA, чтобы избежать обратной торговли
- RSI отфильтровывает зоны сверхпокупок, чтобы не преследовать высокие и низкие.
- Фальшивые прорывы в ATR, фильтрация колебаний
Анализ рисков
- Существует определенная степень риска, что во время длинной линейки будет невозможно отследить тенденцию к росту.
- EMA-показатели могут быть шумными при сворачивании и требуют фильтрации ATR-показателей
- Настройки параметров RSI и ATR должны быть оптимизированы для различных сортов
Направление оптимизации
- Параметры длины EMA могут быть оптимизированы, чтобы найти более подходящие комбинации для разных сортов
- RSI и ATR параметры также могут быть оптимизированы, чтобы повысить способность распознавать сворачивание
- Можно рассмотреть возможность включения мобильного стоп-лосса, блокирования части прибыли, контроля риска
Подвести итог
Стратегия в целом является стратегией отслеживания длинных линий, основанной на EMA, а также внедряет RSI и ATR, которые помогают лучше идентифицировать направление тенденции и фильтровать шум. С помощью оптимизации параметров стратегия может быть применена к большему количеству разновидностей, и она может иметь хорошие результаты в долгосрочной предвзятой среде.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Strategy with Trend Filter", overlay=true)
// Параметры EMA
shortEmaLength = input(20, title="Short EMA")
longEmaLength = input(50, title="Long EMA")
trendEmaLength = input(200, title="Trend EMA")
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
trendEma = ta.ema(close, trendEmaLength)
// Параметры RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Параметры ATR
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atrLength)
// Логика для сигналов покупки и продажи с фильтром по тренду
buySignal = ta.crossover(shortEma, longEma) and close > trendEma
sellSignal = ta.crossunder(shortEma, longEma) and close < trendEma
// Вход в сделки
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Выход из сделок на основе EMA пересечений
exitBuySignal = ta.crossunder(shortEma, longEma)
exitSellSignal = ta.crossover(shortEma, longEma)
if (exitBuySignal)
strategy.close("Buy")
if (exitSellSignal)
strategy.close("Sell")
// Визуализация EMA
plot(shortEma, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.red, title="Long EMA")
plot(trendEma, color=color.green, title="Trend EMA")
// Отдельная панель для RSI и его визуализация
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=2)
// Отдельная панель для ATR и его визуализация
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=2)