Стратегия следования за трендом и скользящей средней

Обзор

Эта стратегия реализует автоматическую торговую систему, которая может получать прибыль в трендовых ситуациях, используя в комбинации индексные движущиеся средние ((EMA), простые движущиеся средние ((SMA) и относительно сильные показатели ((RSI). Когда быстрая движущаяся средняя пересекает медленную движущуюся среднюю снизу, она образует сигнал к покупке; когда быстрая движущаяся средняя пересекает медленную движущуюся среднюю снизу, она образует сигнал к продаже.

Стратегический принцип

1. EMA ((50): Индексная скользящая средняя за 50 циклов, представляющая собой краткосрочный трендовый индикатор.
2. SMA ((100):100-циклическая простая скользящая средняя, представляющая собой среднесрочный и долгосрочный трендовый индикатор.
3. RSI ((14): относительно сильный индекс на 14-й цикл, который определяет, перекупается ли или перепродается.

Когда кратковременный трендовый индикатор EMA ((50) пересекает среднесрочный трендовый индикатор SMA ((100), создается сигнал покупки, указывающий на усиление краткосрочной тенденции, можно отслеживать покупку.

При прохождении SMA < 100, появляются сигналы “продажи”, указывающие на то, что в ближайшее время сила будет исчерпана, следует отслеживать “продажи”.

Если RSI больше 70 (в зоне перекупа), то создается сигнал стоп-стоп, если RSI меньше 30 (в зоне перепрода), то создается сигнал стоп-потеря.

Анализ преимуществ

Это очень классическая стратегия движущегося среднего отслеживания тенденций. Она сочетает в себе отслеживание тенденций и решение о перепродаже. Она позволяет одновременно отслеживать основные тенденции рынка и избегать отслеживания высоких покупок и пересечения коротких линий. Эта стратегия лучше всего работает на некоторых рынках с явным стилем колебаний.

Анализ рисков

Самая большая проблема со стратегией движущихся средних заключается в том, что она не решает фундаментальную проблему отклонения цены от стоимости. Когда рынок поднимается, цены часто значительно превышают разумный диапазон оценки базовой стоимости, и если они по-прежнему сосредотачиваются только на тенденции цены, это неизбежно приводит к избыточному воздействию на последнем этапе.

Кроме того, эта стратегия определяет критерии перепродажи, используя только один показатель RSI. Это может привести к ошибочным выводам. Например, если в ближайшее время произойдет прорыв, показатель RSI покажет перепродажу, но на самом деле после этого рынок все еще будет двигаться вверх.

Направление оптимизации

1. Для того, чтобы избежать ошибочных выводов, используйте дополнительные показатели для определения перекупа и перепродажи.
2. Добавить больше среднесрочных и долгосрочных трендовых показателей, таких как MACD и т. Д. │ избежать риска отклонения цены от стоимости│
3. Параметры различных рыночных условий устанавливаются по-разному. Например, когда тенденция более очевидна, можно соответствующим образом увеличить цикл SMA.
4. Можно рассмотреть возможность сохранения ключевых позиций только в районах сверхпокупок и сверхпродаж.

Подвести итог

В целом, простая подвижная средняя стратегия является очень практичной количественной стратегией. Она стабильна, проста, легко понятна и оптимизируется, и является одним из лучших вариантов для количественного входа.