Краткосрочная торговая стратегия на основе полос Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на индикаторе Брин-Бенд для определения торговых сигналов и установки стоп-стоп. Когда цена касается средней полосы Брин-Бенда, открывается дополнительный короткий пробел, и устанавливается стоп-стоп на 0,5% и стоп-стоп на 3%, что относится к короткой торговле.
Стратегический принцип
Брин-рельсовый трейлер представляет собой N-дневную простую скользящую среднюю цену закрытия. Верхний трейлер представляет собой N-дневную стандартную разницу цены закрытия в среднем + K-кратный, а нижний трейлер представляет собой N-дневную стандартную разницу цены закрытия в среднем - K-кратный.
Анализ преимуществ
- Используя индикатор Брин-Бенда, можно эффективно улавливать прорывы в ценах.
- При использовании коротких линий, каждый цикл торгов очень короткий, и можно быстро переключаться в разных направлениях.
- Открытие позиции с фиксированным количеством и установкой стоп-стоп позволяет хорошо контролировать риски по отдельным сделкам.
Анализ рисков
- Показатели Брин-Бенда более чувствительны к рыночной волатильности, неправильная параметровая настройка может привести к увеличению торгового сигнала, но не высокой выигрышной вероятности.
- Кратколинейные сделки являются частыми, при высокой комиссионной ставке существенно снижается доходность.
- Неправильно настроенная степень остановки может привести к преждевременной остановке или пропуску большего количества ударов.
Решение риска:
- Оптимизируйте параметры пояса Бурин, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
- Выбирайте ценные бумаги с низкой комиссионной.
- Оптимизация параметров тормозной остановки с помощью обратной измерения.
Направление оптимизации
- В сочетании с другими индикаторами фильтруют сигналы, повышают выигрышную вероятность торгов. Например, K-линия, MACD и т. д.
- Добавление стоп-моделей, установка мобильных стопов или стоп-пакетов, расширение прибыли для каждой сделки.
- Оптимизируйте параметры пояса буринга, а также стоп-стоп, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Подвести итог
Общая концепция стратегии ясна, эффективность торгового сигнала определяется с помощью буринской ленты. Однако, поскольку торговля часто и прибыль ограничена, рекомендуется фильтровать сигналы в сочетании с трендовыми показателями, а также оптимизировать параметры для повышения эффективности стратегии.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")
// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)
// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
strategy.entry("Compra", strategy.long, qty = 1)
if (price_touches_basis_down)
strategy.entry("Venta", strategy.short, qty = 1)
// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0,5% (take profit) o 3% (stop loss)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
stop_loss = 0.03
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Compra", profit = close * (1 + target_profit))
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry = "Compra", loss = close * (1 - stop_loss))
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Venta", profit = close * (1 - target_profit))
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry = "Venta", loss = close * (1 + stop_loss))
// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")