Стратегии бычьего и медвежьего поглощения, основанные на графиках японских свечей
ChaoZhang
Обзор стратегии
Стратегия поглощения и поглощения, основанная на K-образной диаграмме, является количественной торговой стратегией, использующей диаграмму, чтобы определить рыночные тенденции и совершить сделку. Эта стратегия использует два вида поглощения и поглощения, чтобы совершить покупку или продажу, чтобы получить прибыль от изменения рыночной тенденции.
Стратегический принцип
Основной принцип этой стратегии заключается в том, чтобы использовать формы поглощения и поглощения в диаграммах, чтобы оценить изменения в тенденциях рынка. В частности:
Позитивная поглощающая форма: закрытие текущей карты выше максимальной цены предыдущей карты, открытие текущей карты ниже или равно закрытию предыдущей карты, закрытие текущей карты ниже или равно открытию предыдущей карты, когда формируется позитивная поглощающая форма, предсказывающая, что рынок может перевернуться.
Форма поглощения попадания: закрытие текущей диаграммы ниже минимальной цены предыдущей диаграммы и открытие текущей диаграммы выше или равно закрытию предыдущей диаграммы, а также закрытие текущей диаграммы выше или равно открытию предыдущей диаграммы, при этом формируется форма поглощения попадания, предсказывающая, что рынок может перевернуться вниз.
При распознавании формы поглощения позиций, стратегия посылает сигнал покупки для совершения множественных операций; при распознавании формы поглощения позиций, стратегия посылает сигнал продажи для совершения пустых операций. В то же время, стратегия устанавливает условия остановки и остановки потери для контроля риска при удержании позиции.
Стратегические преимущества
Простая и понятная: стратегия основана на классическом рисунке, принципы простые и понятные, легко понятные и реализуемые.
Широкое применение: формы поглощения опционами и поглощениями имеют определенное применение на различных рынках и в разных видах, поэтому эта стратегия может применяться для различных торговых показателей.
Поймание трендовых поворотов: путем выявления форм поглощения, стратегия может лучше улавливать переломные моменты в рыночных тенденциях, вмешиваться в начале тенденции и, возможно, получить больше прибыли.
Стратегический риск
Частые сделки: из-за высокой частоты поглощения эта стратегия может часто посылать торговые сигналы, что приводит к чрезмерному количеству сделок и увеличивает стоимость комиссий.
Ложные сигналы: не все поглощающие формы могут быть надежными предсказателями обратного тренда, некоторые поглощающие формы могут быть ложными сигналами, которые приводят к ошибочным оценкам стратегии и приводят к убыткам.
Продолжительность тренда: поглощающая форма может предсказывать только вероятность обратного тренда, но не может судить о том, как долго может продолжаться обратная тенденция, поэтому в этой стратегии есть определенная неопределенность в отношении продолжения тренда.
Направление оптимизации
В сочетании с другими показателями: можно рассмотреть возможность использования поглощающей формы в сочетании с другими техническими показателями (такими как скользящая средняя, RSI и т. д.) для повышения надежности и точности сигнала.
Параметры оптимизации: оптимизация входных и выходных условий стратегии, например, корректировка местоположения стоп-стоп для повышения прибыльности стратегии и способности контролировать риск.
Добавление условий фильтрации: для определенных рыночных ситуаций (например, в случае рыночных потрясений, крупных событий и т. д.) можно добавить некоторые условия фильтрации, чтобы избежать торговли в неблагоприятных условиях.
Подвести итог
Основанная на K-образных диаграммах стратегия поглощения и поглощения позиций является относительно простой и практичной количественной торговой стратегией, используемой для захвата переменных в рыночных тенденциях путем идентификации конкретных форм диаграммы, для вмешательства в начале тренда с целью получения прибыли от обратного тренда. Преимущества этой стратегии заключаются в том, что принцип прост и ясен, широкий спектр применения, способный лучше улавливать перемены в тренде; но в то же время существуют такие риски, как частые торговые каникулы, сигналы, неопределенность продолжения тренда и т. д. Таким образом, в практическом применении стратегия может быть оптимизирована с учетом других показателей, оптимизации параметров, добавления фильтров и т. д. для повышения ее стабильности и прибыльности.
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Engulfing Strategy", overlay=true)
// Calculate bullish engulfing
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and open <= close[1] and close <= open[1]
// Calculate bearish engulfing
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and open >= close[1] and close >= open[1]
// Entry conditions
if (bullishEngulfing)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearishEngulfing)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
if (close > strategy.position_avg_price)
strategy.close("Buy")
else
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (close < strategy.position_avg_price)
strategy.close("Sell")
else
strategy.close("Sell")