Стратегия Donchian Channel и Larry Williams по индексу крупной торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-12 17:27:25
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет три индикатора - канал Дончиана, индекс большой торговли Ларри Уильямса (LWTI) и движущуюся среднюю величину объема для генерации торговых сигналов. Она входит в длинную позицию, когда цена превышает верхнюю полосу канала Дончиана, LWTI зеленый, и объем больше, чем движущийся средний. Она входит в короткую позицию, когда цена превышает нижнюю полосу канала Дончиана, LWTI красный, и объем больше, чем движущийся средний. Стратегия выходит из позиций, когда цена достигает уровня остановки потери или получения прибыли, или когда цена возвращается в среднюю полосу канала Дончиана. Чтобы предотвратить повторные входы в одном направлении тренда, стратегия использует торговый счетчик, который позволяет только новые входы после того, как цена пересекает среднюю полосу канала Дончиана.

Принцип стратегии

Дончианский канал: длинный сигнал генерируется, когда цена прорывается выше верхней полосы, и короткий сигнал генерируется, когда цена прорывается ниже нижней полосы.
Larry Williams Large Trade Index: Долгие позиции разрешены только при зеленом цвете LWTI, а короткие позиции разрешены только при красном.
Объем: записи допускаются только в том случае, если текущий объем больше скользящего среднего объема.
Торговый счетчик: для предотвращения повторных входов в одном и том же направлении тренда новые входы допускаются только после того, как цена пересечет среднюю полосу Дончянского канала.
Стоп-лосс и прибыль: при входе в систему дистанции стоп-лосса и прибыли рассчитываются на основе ATR, причем дистанция прибыли - это дистанция стоп-лосса, умноженная на соотношение риск-прибыль.

Преимущества стратегии

Сочетание нескольких индикаторов для подтверждения торговых сигналов может эффективно отфильтровать ложные сигналы и улучшить качество сигнала.
Динамическая стоп-лосс и прибыль - корректировка стоп-лосса и расстояний добычи на основе волатильности позволяет стратегии лучше адаптироваться к изменениям рынка.
Трейдинговый счетчик предотвращает повторные записи в одном и том же тренде, контролируя частоту торговли.
Отношение риск-вознаграждение, основанное на получении прибыли - Установление уровня получения прибыли на основе заранее определенного соотношения риск-вознаграждение позволяет потенциальной прибыли превышать риск.

Стратегические риски

Риск параметров - на эффективность стратегии в значительной степени влияют различные параметры, требующие оптимизации на основе различных рыночных характеристик и временных рамок.
Риск нестабильного рынка - при нестабильных рыночных условиях частые колебания могут привести к тому, что стратегия часто входит и выходит из позиций, что приводит к плохим результатам.
Риск тренда - если тренд не устойчив, могут возникать частые входы и выходы, что приводит к увеличению потерь.
Риск "черного лебедя" - при экстремальных рыночных условиях индикаторы могут не работать, что приводит к плохим результатам стратегии.

Направления оптимизации стратегии

Оптимизировать параметры для различных инструментов и временных рамок, чтобы найти наилучшие комбинации параметров.
Добавить условия фильтрации тренда, такие как использование скользящих средних или индикаторов импульса, чтобы вводить позиции только тогда, когда тенденция ясна, уменьшая количество сделок в нестабильной среде.
Подумайте о использовании стратегий разрыва диапазона для нестабильных рыночных условий.
Оптимизировать логику стоп-лосса и получения прибыли путем внедрения стоп-стопов или других методов.
Для экстремальных рыночных условий следует рассмотреть вопрос о введении фиксированного управления денежными средствами и максимальных лимитов заимствований.

Резюме

Стратегия Donchian Channel и Larry Williams Large Trade Index является классической трендоустойчивой торговой стратегией. Она фиксирует направление тренда с использованием Donchian Channel, фильтрует сигналы с использованием LWTI, объема и других индикаторов и использует динамическую стоп-лосс и получение прибыли с строгим контролем рисков. В целом, это стратегия с потенциалом стабильной доходности.

/*backtest
start: 2024-04-04 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 
//at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DillonGrech
//
//This is a Donchian Channel Trading Strategy which was found through the 
//YouTube channel TradingLab. 
//
//This Strategy uses the Donchian Channel, Larry Williams Large Trade Index,
//and Volume with Moving Average indicators for long and short trades.
//
//Strategy will enter based off indicator entry conditions and will not
//re-enter a trade until the price crosses through the Donchian Channel
//basis line (to prevent re-entering trades in same trend). Strategy will
//exit at stop loss or take profit, or when price crosses donchian basis.
//
//The strategy has been coded by Dillon Grech as part of his YouTube channel
//and a detailed video can be found on his channel at:
//https://www.youtube.com/c/DillonGrech
//https://www.youtube.com/watch?v=5IFe2Vjf61Y
//Source code and template files can be found on his GitHub at:
//https://github.com/Dillon-Grech
//==============================================================================
//@version=5
strategy("Donchian Channel Strategy [DillonGrech]", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

//==============================================================================
//DONCHIAN CHANNEL
//==============================================================================
//Allow user to select whether they would like to use indicator
Don_Input = input(true, title='Use Donchian Channel?', group = "Donchian Settings")

//Indicator
don_length = input.int(96, minval = 1, group = "Donchian Settings")
don_lower  = ta.lowest(don_length)
don_upper  = ta.highest(don_length)
don_basis  = math.avg(don_upper, don_lower)
plot(don_basis,     "Don Basis", color = #FF6D00)
u = plot(don_upper, "Don Upper", color = #2962FF)
l = plot(don_lower, "Don Lower", color = #2962FF)
fill(u, l, color = color.rgb(33, 150, 243, 95), title = "Background")

//Conditions - Enter trades when there is a cross of price and previous donchian channel value
Ind_1_L = Don_Input == false ? false : ta.crossover(close,don_upper[1])
Ind_1_S = Don_Input == false ? false : ta.crossunder(close,don_lower[1])

//==============================================================================
//LARRY WILLIAMS LARGE TRADE INDEX (LWTI) - LOXX
//==============================================================================
//Allow user to select whether they would like to use indicator
LWTI_Input = input(true, title='Use LWTI?', group = "LWTI Settings")

//Indicator
greencolor = #2DD204
redcolor = #D2042D 

variant(type, src, len) =>
    sig = 0.0
    if type == "SMA"
        sig := ta.sma(src, len) 
    else if type == "EMA"
        sig := ta.ema(src, len) 
    else if type == "WMA"
        sig := ta.wma(src, len)   
    else if type == "RMA"
        sig := ta.rma(src, len)  
    sig
    
LWTI_per = input.int(25, "Period", group = "LWTI Settings")
LWTI_smthit = input.bool(false, "Smooth LWPI?", group = "LWTI Settings")
LWTI_type = input.string("SMA", "Smoothing Type", options = ["EMA", "WMA", "RMA", "SMA"], group = "LWTI Settings")
LWTI_smthper = input.int(20, "Smoothing Period", group = "LWTI Settings")

LWTI_ma = ta.sma(close - nz(close[LWTI_per]), LWTI_per)
LWTI_atr = ta.atr(LWTI_per)
LWTI_out = LWTI_ma/LWTI_atr * 50 + 50
LWTI_out := LWTI_smthit ? variant(LWTI_type, LWTI_out, LWTI_smthper) : LWTI_out

LWTI_colorout = LWTI_out > 50 ? greencolor : redcolor

//Conditions - Enter on color of indicator
Ind_2_L = LWTI_Input == false ? true : LWTI_colorout == greencolor
Ind_2_S = LWTI_Input == false ? true : LWTI_colorout == redcolor

//==============================================================================
//VOLUME INDICATOR
//==============================================================================
//Allow user to select whether they would like to use indicator
Vol_Input = input(true, title='Use Volume?', group = "Volume Settings")

//Indicator
Vol_Ma_Period = input.int(30,"Volume MA Period", group = "Volume Settings")
Vol_Ma = ta.sma(volume,Vol_Ma_Period)

//Conditions - Enter when volume is greater than moving average
Ind_3_L = Vol_Input == false ? true : volume > Vol_Ma
Ind_3_S = Vol_Input == false ? true : volume > Vol_Ma

//==============================================================================
//DONCHIAN CHANNEL TRADE COUNTER
//==============================================================================
//Stores whether a trade has been taken, and resets when there is a cross of price and donchain basis
Trade_Counter = float(0)
Don_Basis_Cross = ta.cross(don_basis[1], close)
if strategy.position_size!=0
    Trade_Counter := 1
else if Don_Basis_Cross
    Trade_Counter := 0
else 
    Trade_Counter := Trade_Counter[1]

Plot_Trade_Counter = input.bool(false, "Plot Trade Position Counter?", group = "Plot Settings")
plotchar(Plot_Trade_Counter and Trade_Counter == 0 ? true : false, color = na, text = '0')
plotchar(Plot_Trade_Counter and Trade_Counter == 1 ? true : false, color = na, text = '1')

//==============================================================================
//ENTRY CONDITIONS
//==============================================================================
entry_long  = strategy.position_size<=0 and Ind_1_L and Ind_2_L and Ind_3_L and Trade_Counter[1] == 0
entry_short = strategy.position_size>=0 and Ind_1_S and Ind_2_S and Ind_3_S and Trade_Counter[1] == 0

if(entry_long)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if(entry_short)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

//==============================================================================
// TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
//==============================================================================
Stop_Input   = input(true, title='Use Stop Loss?', group = "Risk Settings")
Profit_Input = input(true, title='Use Take Profit?', group = "Risk Settings")
Profit_RR = input.float(2.0,"Risk Reward Profit Target", group = "Risk Settings")

//Store Price on new entry signal
Entry_Price = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

//Store Donchain Channel Basis value on new entry signal
Entry_Don_Basis = float(0.0)
if strategy.position_size == 0 or entry_long or entry_short
    Entry_Don_Basis := don_basis
else
    Entry_Don_Basis := Entry_Don_Basis[1]

//Get stop loss distance
Stop_Distance = math.abs(Entry_Price - Entry_Don_Basis)*1.02

//For Long Trades, find the stop loss level
Stop_L = float(0.0)
if Stop_Input == true
    Stop_L := Entry_Price - Stop_Distance
else
    na

//For Long Trades, find the profit level
Profit_L = float(0.0)
if Profit_Input == true
    Profit_L := Entry_Price + Stop_Distance*Profit_RR
else
    na

//For Short Trades, find the stop loss level
Stop_S = float(0.0)
if Stop_Input == true
    Stop_S   := Entry_Price + Stop_Distance
else
    na

//For Short Trades, find the profit level
Profit_S = float(0.0)
if Profit_Input == true
    Profit_S := Entry_Price - Stop_Distance*Profit_RR
else
    na

//Plot profit and stop loss levels for long and short trades
plot(strategy.position_size > 0 ? Profit_L : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size > 0 ? Stop_L : na,   color=color.red,  style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? Profit_S : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? Stop_S : na,   color=color.red,  style=plot.style_linebr, linewidth=2)

//==============================================================================
//EXIT ORDERS
//==============================================================================
//Exit long trades
if Stop_Input
    strategy.exit(id = 'Exit Long', from_entry ='Long Entry', comment='Long Stop',  stop = Stop_L)

if Profit_Input
    strategy.exit(id = 'Exit Long', from_entry ='Long Entry', comment='Long Profit', limit = Profit_L)

//Exit short trades
if Stop_Input
    strategy.exit(id = 'Exit Short', from_entry ='Short Entry', comment='Short Stop', stop = Stop_S)

if Profit_Input
    strategy.exit(id = 'Exit Short', from_entry ='Short Entry', comment='Short Profit', limit = Profit_S)

//==============================================================================
//CLOSE ORDERS
//==============================================================================
exit_long  = close < don_basis
exit_short = close > don_basis

if(exit_long)
    strategy.close("Long Entry", comment='Long Close', qty_percent=100)
if(exit_short)
    strategy.close("Short Entry", comment='Short Close', qty_percent=100)

Больше