Стратегия прорыва Bollinger Bands

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-26 10:49:48
Тэги:SMAstdevББ

Обзор

Эта стратегия использует полосы Боллинджера в качестве сигналов покупки и продажи. Она покупает, когда цена прорывается ниже нижней полосы, и продает, когда она прорывается выше верхней полосы.

Принцип стратегии

Вычислить верхнюю, среднюю и нижнюю полосы Боллинджера. Средняя полоса - это простая скользящая средняя цена закрытия, в то время как верхняя и нижняя полосы - это средняя полоса плюс или минус кратное стандартному отклонению цены закрытия.
Когда цена закрытия меньше или равна нижней полосе, генерируется сигнал покупки; когда она больше или равна верхней полосе, генерируется сигнал продажи.
Если текущее количество открытых позиций меньше установленного пирамидального числа, продолжайте покупать; если больше установленного числа, продавайте.
Нарисуйте верхние, средние и нижние полосы Боллинджера на графике.

Преимущества стратегии

Болинджерские полосы могут количественно оценивать уровень волатильности цен, обеспечивать четкие сигналы купли и продажи и легко работать.
Пирамидальный подход может увеличить прибыльность движений тренда.
Болинджерские полосы обладают определенной способностью определять тенденции и контролировать риск, что делает их подходящими для трейдеров трендов.

Стратегические риски

Когда рынок находится в нестабильном состоянии, частые сигналы о покупке и продаже могут привести к потерям.
Если произойдет перелом, пирамидальный подход увеличивает риск снижения.
Выбор параметров полосы Боллинджера должен быть оптимизирован для различных рынков и временных рамок; ненадлежащие параметры могут привести к неудаче стратегии.

Направления оптимизации стратегии

Он может быть объединен с другими индикаторами, такими как RSI, MACD и т. д., чтобы вторично подтвердить сигналы полосы Боллинджера и улучшить точность сигнала.
Контролируйте количество и долю пирамидирования, устанавливайте позиции стоп-лосса и снижайте риск снижения.
Оптимизировать и протестировать параметры полосы Боллинджера, такие как период и множитель, чтобы выбрать наилучшую комбинацию параметров.
На неуравновешенных рынках, подумайте о использовании стратегии Bollinger Band канал купить низкий и продать высокий между верхней и нижней полосы.

Резюме

Стратегия Bollinger Bands Breakout использует положение цены относительно Bollinger Bands для генерации сигналов, следующих за трендом, при этом усиливая прибыль от тренда с помощью пирамиды. Однако она плохо работает на рынках с диапазоном, и пирамида может усиливать потери. Поэтому в фактическом использовании она должна быть объединена с другими индикаторами для проверки сигналов, контроля рисков пирамиды и оптимизации параметров.

/*backtest
start: 2023-04-19 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Breakout Strategy", overlay=true, initial_capital=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Définition des paramètres
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
multiplier = input(2.0, title="Multiplier")
pyramiding = input(10, title="Pyramiding")

// Calcul des bandes de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
dev = multiplier * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// Règles d'entrée
buy_signal = close <= lower_band
sell_signal = close >= upper_band
// Gestion des positions
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Pyramiding
if (strategy.opentrades < pyramiding)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (strategy.opentrades > pyramiding)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Tracé des bandes de Bollinger
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper_band, color=color.red)
plot(lower_band, color=color.green)

Связанные

Больше