ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия называется “стратегия длинной позиции RSI50_EMA” и основной идеей является использование кросс-сигналов двух технических индикаторов, относительно сильного индекса ((RSI) и индексного движущегося среднего ((EMA), для принятия торговых решений. Открыть позицию, когда цена сверху вверх прорывает EMA и RSI больше 50, открыть позицию, когда цена сверху вниз прорывает EMA или RSI падает ниже 50.
Стратегический принцип
- Рассчитайте EMA и ATR, получив EMA вверх и вниз.
- Расчет RSI.
- Открыть позицию, когда цена на закрытии пересекает EMA и RSI превышает 50.
- Если конечная цена пересечет EMA или RSI опустится ниже 50, выровняйте все позиции.
- Только больше, не меньше.
Стратегические преимущества
- Подходит для использования в сильных рынках, чтобы эффективно улавливать повышение цен на сильные акции.
- Используя одновременно два показателя EMA и RSI, можно лучше подтвердить сигнал тренда и повысить его надежность.
- Управление позициями использует процентную стоп-убыток, риск контролируется.
- Логика кода ясна, проста, легко понятна и реализуема.
Стратегический риск
- На рынке, где наблюдается волатильность, часто происходят сделки и крупные отступления.
- Неправильный выбор параметров может привести к неисправности сигнала. Например, неправильный выбор длины EMA может привести к задержке в определении тренда; неправильный выбор верхнего и нижнего рубежей RSI может привести к нежелательному открытию позиции.
- Стратегии могут только запечатлеть односторонние взлеты и падения, не могут запечатлеть падения и колебания, и легко могут быть запущены.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение показателей подтверждения тенденций, таких как MACD, повышает точность определения тенденций.
- Оптимизация параметров RSI или введение сигналов улучшения, таких как отклонение от RSI.
- Подумайте о том, чтобы добавить мобильный стоп или стоп волатильности, улучшить управление ветром.
- Можно рассматривать логику обратного открытия позиции в случае волатильности рынка и падения тренда.
Подвести итог
RSI50_EMA - это простая и удобная стратегия для отслеживания тенденций, основанная на RSI и EMA, которая подходит для использования в односторонних ситуациях. Логика стратегии ясна, преимущества очевидны, но также есть некоторые недостатки и риски.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI50_EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(11, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(2, type=input.float, minval=0, title="Multiplier")
rsicap = input(50, type=input.integer, minval=1, title="rsicap")
rsi_1 = rsi(close,20)
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
RENTRY = crossover(rsi_1,rsicap)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
EXIT = crossunder(rsi_1,50)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
if (RENTRY)
strategy.entry("RSI", strategy.long, when=bull_cross)
if (EXIT)
strategy.close("RSICLose", when=bull_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)