ChaoZhang
Обзор
BMSB Breakout Strategy - это стратегия прорыва, основанная на движущихся средних. Стратегия использует 20-циклические простые движущиеся средние ((SMA) и 21-циклические индексные движущиеся средние ((EMA) для определения направления тренда на рынке.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит использование движущихся средних двух различных циклов для определения рыночной тенденции. Сравнительно медленный SMA 20-го цикла представляет собой среднесрочную тенденцию рынка; относительно быстрая EMA 21-го цикла представляет собой краткосрочную тенденцию рынка.
Анализ преимуществ
Простые и понятные: показатели, используемые в этой стратегии, просты, принципы ясны, их легко понять и реализовать.
Следить за тенденциями: с помощью движущихся средних за два различных цикла стратегия может эффективно улавливать направление тенденций на рынке и своевременно вмешиваться в формирование тенденций.
Своевременный стоп-лосс: когда тренд переворачивается, стратегия может своевременно вывести позиции и контролировать убытки, используя сигнал, проходящий через нижнюю ЭМА.
Приспособность: стратегия может быть применена для различных рынков и разновидностей с хорошей адаптацией.
Анализ рисков
Волатильный рынок: в условиях волатильности рынка эта стратегия может привести к увеличению количества торговых сигналов, что приведет к частым сделкам и более высоким торговым затратам.
Отсталость: Поскольку скользящая средняя является отсталой индикатором, сигналы покупки и продажи стратегии могут иметь определенную задержку и упускать оптимальное время для торговли.
Параметрическая оптимизация: эффективность стратегии зависит от выбора цикла движущейся средней, и различные параметры могут привести к различным результатам.
Направление оптимизации
Параметровая оптимизация: можно оптимизировать циклические параметры SMA и EMA, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров и повысить эффективность стратегии.
Тренд-фильтрация: при создании торговых сигналов могут быть введены другие трендовые индикаторы или модели поведения цены, чтобы дополнительно подтвердить силу и продолжительность тренда и повысить надежность сигнала.
Контроль риска: можно ввести механизмы остановки и остановки, чтобы контролировать рисковый порог для одноразовых сделок; также можно использовать управление позициями, чтобы регулировать размер позиции в соответствии с динамикой волатильности рынка, чтобы снизить общий риск стратегии.
Полевой выбор: при создании сигналов покупки и продажи, можно в сочетании с другими индикаторами выбора времени или индикаторами настроения рынка, оценить силу сторон полей, выбрать более преимущественное направление торговли.
Подвести итог
BMSB Breakout Strategy - это простая и удобная стратегия отслеживания тенденций, использующая движущиеся средние за два различных цикла для определения тенденций рынка, своевременного вмешательства при формировании тенденции и своевременного выхода при обратном тренде. Преимущества этой стратегии заключаются в том, что она проста, легко понятна и адаптивна, но в то же время существует риск частого трейдинга на рынке во время колебаний, задержки сигнала и т. д. Используя такие методы, как оптимизация параметров, фильтрация тенденций, контроль риска и выбор промежуточного времени, можно дополнительно повысить эффективность и стабильность стратегии.
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BMSB Breakout Strategy", overlay=true)
// Definición de la BMSB
smaLength = 20
emaLength = 21
source = close
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
outSma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, sma)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ema)
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// Señales de Compra y Venta
buySignal = ta.crossover(close, outSma)
sellSignal = ta.crossunder(close, outEma)
// Lógica de la Estrategia
if (buySignal)
if (strategy.opentrades > 0)
strategy.close_all()
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
if (strategy.opentrades > 0)
strategy.close_all()
strategy.entry("Sell", strategy.short)
plotshape(series=buySignal, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)