Динамическое управление позицией. Ежедневная торговая стратегия.
ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует согласованный ежедневный торговый подход, ориентированный на поимку небольших целевых прибылей при строгом контроле риска. Стратегия была отработана с 2021 года и демонстрирует стабильную производительность, победа в сделке достигает 100%. Основная идея стратегии заключается в открытии новых позиций с плюсом или пустой позицией в начале каждого торгового дня в зависимости от состояния рынка в предыдущий день. Ключевые параметры включают целевую прибыль 0,3% и стоп-лосс 0,2%, начальный капитал в размере 1000 долларов США, комиссия за одну сделку - 0,1%.
Стратегический принцип
Основным принципом стратегии является то, что она основана на движении рынка в предыдущий торговый день, открывая новые многоголовые или пустые позиции при открытии каждого торгового дня. В частности, если в предыдущий день не было никаких позиций, стратегия открывает многоголовые позиции при открытии нового дня. Если уже есть многоголовые позиции, стратегия проверяет, достигнута ли целевая прибыль в размере 0,3%, и если она достигнута, она ликвидирует позиции.
Стратегические преимущества
Эта стратегия ежедневного трейдинга имеет несколько значительных преимуществ:
- 100% победный коэффициент: Стратегия достигла 100% победных коэффициентов в 36 сделках, которые были ликвидированы, что подчеркивает ее последовательность.
- Динамическое управление позицией: если пустая позиция заголовка касается остановки, стратегия немедленно открывает новую многоголовую позицию, чтобы заменить ее, чтобы обеспечить постоянный рыночный прорыв.
- Строгий риск-менеджмент: стратегия устанавливает целевую прибыль в размере 0,3% и стоп-лосс в размере 0,2% и эффективно контролирует риск.
- Регулярное участие в рынке: стратегия открывает позиции в начале каждого дня, гарантируя регулярное участие в рынке.
- Твердые результаты отчета: Отчет, начиная с 2021 года, показывает стабильную динамику с чистой прибылью в 22,2% и максимальным снятием в 13,75%
Стратегический риск
Несмотря на отличные результаты и контроль риска, существуют некоторые потенциальные риски:
- Возможность постоянных убытков: хотя результаты отчета впечатляют, прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Последовательные убыточные сделки могут разрушить прибыль.
- Чёрные лебеди: стратегия может быть подвержена воздействию непредвиденных событий и экстремальных рыночных колебаний, что приводит к убыткам, превышающим ожидания.
- Риск на использование левериджа: стратегия использует 200% на каждой сделке, что увеличивает потенциальную отдачу, но также увеличивает риск.
Чтобы смягчить эти риски, можно рассмотреть возможность увеличения диверсификации, применяя аналогичные стратегии в разных рынках и классах активов. Также важно регулярно контролировать и корректировать параметры стратегии, чтобы адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация параметров: целевая прибыль, стоп-лосс и другие ключевые параметры могут быть улучшены с помощью дальнейшей обратной связи и оптимизации для достижения оптимальной производительности в различных рыночных условиях.
- Диверсификация: расширение стратегии на другие рынки и классы активов, что может повысить общую отдачу и снизить риск.
- Динамическая корректировка позиции: Динамическая корректировка размеров позиции в зависимости от волатильности рынка или других факторов, позволяющая дополнительно оптимизировать доход после корректировки риска.
- Добавление дополнительных фильтров: введение дополнительных технических или рыночных настроений в качестве фильтров может улучшить качество торговых сигналов.
Подвести итог
В целом, эта стратегия ежедневного трейдинга предлагает сбалансированный подход к торговле в течение дня, с акцентом на управление рисками и постоянную прибыль. Она подходит для трейдеров, которые ищут систематизированный и строгий метод торговли.
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Daily AUD-JPY Trading", overlay=true, initial_capital=1000, currency="AUD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Input parameters
profit_target = input(0.3, title="Profit Target (%)") / 100
loss_target = input(0.2, title="Loss Target (%)") / 100
start_year = input(2021, title="Start Year")
// Calculate daily open and close
new_day = ta.change(time("D"))
var float entry_price_long = na
var float entry_price_short = na
var bool position_long_open = false
var bool position_short_open = false
// Date check
trade_start = timestamp(start_year, 1, 1, 0, 0)
if new_day and time >= trade_start
// If there was a previous long position, check for profit target
if position_long_open
current_profit_long = (close - entry_price_long) / entry_price_long
if current_profit_long >= profit_target
strategy.close("AUD Trade Long", comment="Take Profit Long")
position_long_open := false
// If there was a previous short position, check for profit target
if position_short_open
current_profit_short = (entry_price_short - close) / entry_price_short
if current_profit_short >= profit_target
strategy.close("AUD Trade Short", comment="Take Profit Short")
position_short_open := false
// Check for daily loss condition for short positions
if position_short_open
current_loss_short = (close - entry_price_short) / entry_price_short
if current_loss_short <= -loss_target
strategy.close("AUD Trade Short", comment="Stop Loss Short")
position_short_open := false
// Open a new long position to replace the stopped short position
strategy.entry("AUD Trade Long Replacement", strategy.long)
entry_price_long := close
position_long_open := true
// Open a new long position at the start of the new day if no long position is open
if not position_long_open and not position_short_open
strategy.entry("AUD Trade Long", strategy.long)
entry_price_long := close
position_long_open := true
// Open a new short position at the start of the new day if no short position is open
if not position_short_open and not position_long_open
strategy.entry("AUD Trade Short", strategy.short)
entry_price_short := close
position_short_open := true
// Check for continuous profit condition for long positions
if position_long_open
current_profit_long = (close - entry_price_long) / entry_price_long
if current_profit_long >= profit_target
strategy.close("AUD Trade Long", comment="Take Profit Long")
position_long_open := false
// Check for continuous profit condition for short positions
if position_short_open
current_profit_short = (entry_price_short - close) / entry_price_short
if current_profit_short >= profit_target
strategy.close("AUD Trade Short", comment="Take Profit Short")
position_short_open := false
// Plot the entry prices on the chart
plot(position_long_open ? entry_price_long : na, title="Entry Price Long", color=color.green, linewidth=2)
plot(position_short_open ? entry_price_short : na, title="Entry Price Short", color=color.red, linewidth=2)
// Display current profit/loss percentage for long positions
var label profit_label_long = na
if position_long_open and not na(entry_price_long)
current_profit_long = (close - entry_price_long) / entry_price_long * 100
label.delete(profit_label_long)
profit_label_long := label.new(x=time, y=high, text="Long P/L: " + str.tostring(current_profit_long, format.percent), style=label.style_label_down, color=color.white, textcolor=color.black,xloc=xloc.bar_time)
// Display current profit/loss percentage for short positions
var label profit_label_short = na
if position_short_open and not na(entry_price_short)
current_profit_short = (entry_price_short - close) / entry_price_short * 100
label.delete(profit_label_short)
profit_label_short := label.new(x=time, y=high, text="Short P/L: " + str.tostring(current_profit_short, format.percent), style=label.style_label_down, color=color.white, textcolor=color.black,xloc=xloc.bar_time)