ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия основана на многоуровневой системе отслеживания трендов, в сочетании с механизмом подтверждения силы тренда и захвата волатильности. Стратегия использует трехуровневую систему отслеживания трендов с 5 циклами, 25 циклами и 75 циклами в качестве центра, отсеивает сильные тренды с помощью индикатора ADX, а также интегрирует систему мониторинга быстрых колебаний для получения своевременной прибыли.
Стратегический принцип
Стратегия основана на трех основных механизмах:
- Система с множественными средними линиями: использование перекрестных 5SMA и 25SMA в качестве основного входного сигнала, 75SMA в качестве фильтра тренда, чтобы обеспечить соответствие направления торговли с основным трендом.
- Подтверждение силы тренда: использование индикатора ADX, требующего значения ADX больше 20, обеспечивающего торговлю только в том случае, когда тренд ясен.
- Система мониторинга колебаний: отслеживает колебания цены ((0,6% обесценения) и своевременно блокирует прибыль в случае резких колебаний.
Конкретные правила:
- Многоглазый вход: 5 SMA на 25 SMA и цена выше 75 SMA, ADX> 20
- Вход с пустым входом: 5SMA, 25SMA, и цена ниже 75SMA, ADX> 20
- Условия выхода: сильные колебания более 0,6% или обратный сигнал входа
Стратегические преимущества
- Механизм многократного подтверждения: значительное снижение риска ложных прорывов за счет использования многократных средних линий и ADX
- Трендоспособность: способность самостоятельно адаптироваться в различных рыночных условиях, подходящая для торговли среднесрочными и долгосрочными трендами
- Отличное управление рисками: система мониторинга колебаний позволяет своевременно остановить рынок в случае резких колебаний
- Логика ясна и проста: логика стратегии интуитивно понятна и легко поддерживается
- Параметры могут быть скорректированы: ключевые параметры, такие как средний цикл и ADX-примчания, могут быть скорректированы в зависимости от рыночных особенностей
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: возможны частое возникновение ложных сигналов на рынках с горизонтальными колебаниями
- Риск отставания: среднелинейная система имеет определенную отсталость и может упустить лучший момент входа в игру
- Чувствительность к обнаружению колебаний: колебание в 0,6% требует оптимизации в соответствии с различными рыночными характеристиками
- Риск разворота тренда: вы можете столкнуться с большим откатом, если тренд внезапно развернется.
- Параметрозависимость: эффективность стратегии больше зависит от выбора параметров
Направление оптимизации стратегии
Введите параметры адаптации:
- Среднелинейный цикл, скорректированный в соответствии с динамикой рыночных колебаний
- Динамическая коррекция пороговой отметки обнаружения колебаний с помощью ATR
Усиление механизма подтверждения тенденций:
- Интеграция с другими трендовыми индикаторами, такими как MACD
- Добавить механизм подтверждения объема
Оптимизация остановочных потерь:
- Реализация динамических параметров стоп-позиции
- Оптимизация управления позициями в зависимости от риска и прибыли
Рыночная среда классифицируется:
- Добавление механизма идентификации рынка
- Различные параметры для разных состояний рынка
Подвести итог
Стратегия создает целостную торговую систему с использованием трехмерной системы с множественными равномерными линиями, подтверждением силы тренда и мониторингом колебаний. Основные преимущества стратегии заключаются в ее многоуровневом механизме подтверждения и гибкой системе контроля риска.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)
// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)
// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)
// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20
// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006
// ポジション管理
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
strategy.close("Short")
// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)