ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является автоматизированной торговой системой, основанной на MACD-индикаторе, в сочетании с динамическим механизмом остановки и остановки. В основе стратегии лежит определение торговых сигналов через перекрестку MACD-линий и сигнальных линий, а также интеграция функций управления рисками, таких как процентная остановка, целевая прибыль и отслеживание остановки, что позволяет осуществлять полностью автоматизированную торговлю.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые части:
- Расчет показателя MACD: 12 и 26 дней используются в качестве по умолчанию быстрых и медленных циклов скольжения средних циклов, 9 дней - в качестве циклов сглаживания сигнальной линии.
- Входный сигнал: когда MACD-линия прорывает сигнальную линию снизу, система генерирует многосигнал; когда MACD-линия падает сверху, система генерирует пустой сигнал.
- Управление рисками: интегрированный треугольный механизм защиты:
- Фиксированный стоп-лост: 1% ниже цены входа
- Цель прибыли: 2% выше цены входа
- Следить за остановкой: динамическая дистанция слежения за остановкой в 1.5%
Стратегические преимущества
- Систематизация торговли: полностью автоматизированный процесс принятия решений о сделках, без эмоционального вмешательства человека.
- Многосторонний контроль риска: всестороннее управление рисками с помощью трёх механизмов фиксированного стопа, целевой прибыли и отслеживания стопа.
- Параметры поддаются корректировке: все ключевые параметры могут быть оптимизированы в зависимости от различных рыночных условий.
- Следить за тенденциями: переходные точки, позволяющие эффективно улавливать рыночные тенденции и повышать уровень успешности торгов.
Стратегический риск
- Риск колебаний на рынке: частое возникновение ложных сигналов на рынке во время колебаний на горизонтальном уровне.
- Риск скольжения: при резких колебаниях на рынке реальная цена сделки может отклоняться от идеальной цены.
- Чувствительность параметров: оптимальные параметры могут существенно различаться в разных рыночных условиях.
- Системный риск: резкие изменения на рынке могут привести к потере эффективности сдерживания потерь.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтров на рынке:
- Добавление индикатора волатильности для отбора возможностей торговли
- Эффективность комбинированных сигналов подтверждения трафика
- Параметры оптимизации адаптируются:
- Механизм динамической корректировки параметров
- Автоматический выбор оптимальных параметров в зависимости от рыночных особенностей
- Улучшить контроль рисков:
- Добавление модуля управления деньгами
- Разработка более тонких механизмов устранения потерь
Подвести итог
Эта стратегия использует перекрестные сигналы MACD-индикаторов и усовершенствованную систему управления рисками для создания надежной автоматизированной торговой системы. Несмотря на то, что существует определенный простор для оптимизации, основополагающая структура уже достаточно совершенна.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-01 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("MACD Strategy with Settings", overlay=true)
// Параметры MACD в контрольной панели
fastLength = input.int(12, title="Fast Length", minval=1, maxval=50)
slowLength = input.int(26, title="Slow Length", minval=1, maxval=50)
signalSmoothing = input.int(9, title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50)
// Параметры риска
stopLossPerc = input.float(1, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Стоп-лосс в процентах
takeProfitPerc = input.float(2, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Тейк-профит в процентах
trailStopPerc = input.float(1.5, title="Trailing Stop (%)", step=0.1) // Трейлинг-стоп в процентах
// Вычисляем MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Показываем MACD и сигнальную линию на графике
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
// Условия для покупки и продажи
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) // Покупка при пересечении MACD вверх сигнальной линии
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) // Продажа при пересечении MACD вниз сигнальной линии
// Расчет стоп-лосса и тейк-профита
var float longStopLevel = na
var float longTakeProfitLevel = na
if (longCondition)
longStopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100)
longTakeProfitLevel := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size > 0)
// Установка стоп-лосса и тейк-профита
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLevel, limit=longTakeProfitLevel, trail_offset=trailStopPerc)
// Закрытие позиции при медвежьем сигнале
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)