ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является системой двойной проверки трендов, которая сочетает в себе индикаторы MACD и Supertrend. Стратегия определяет время входа, сравнивая пересечение MACD-линий и сигнальных линий, а также направление тренда в сочетании с индикатором Supertrend, и устанавливает фиксированные процентные уровни остановок и остановок для контроля риска. Такая двойная проверка повышает надежность торговых сигналов и эффективно снижает помехи от ложных сигналов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Индикатор Supertrend: использует 20-циклический ATR и дважды-факторный вычисление трендовых линий для определения направления текущей рыночной тенденции.
- MACD-индикатор: использует классическую параметрическую настройку 12/26/9, генерирующую торговый сигнал с помощью перекрёстков быстрой и медленной линий.
- Условия входа: покупка может быть инициирована только тогда, когда MACD-шорт пересекает медленную линию вверх (((покупающий сигнал) и направление Supertrend является восходящим (((direction==1).
- Управление рисками: установка стоп-лосса на уровне 0,5% и стоп-стоп на уровне 99,99% для каждой сделки, чтобы защитить безопасность средств и закрепить прибыль.
Стратегические преимущества
- Механизм двойной проверки: значительно повышает точность торговых сигналов, используя преимущества индикатора отслеживания тенденций (Supertrend) и индикатора динамики (MACD).
- Умение адаптироваться: Супертенденсный индикатор основан на расчете ATR и может автоматически корректировать параметры в зависимости от волатильности рынка, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
- Управление рисками: применение стратегии стопроцентного стоп-лосса, гарантирующая, что риски в каждой сделке контролируются.
- Ясность логики выполнения: четкость условий входа и выхода из игры, избегание помех, вызванных субъективным суждением.
- Простая эксплуатация: логика стратегии интуитивно понятна, удобна для практического использования и мониторинга.
Стратегический риск
- Трендозависимость: в условиях колебаний на рынке может возникать частое возникновение ложных сигналов, увеличивающих стоимость торгов.
- Риск отставания: MACD и Supertrend относятся к отстающим показателям, которые могут не реагировать вовремя на быстрые изменения рынка.
- Риск фиксированного стоп-убытка: использование фиксированного стоп-убытка может не очень хорошо адаптироваться к волатильным характеристикам в различных рыночных условиях.
- Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии зависит от множества параметров, которые необходимо постоянно оптимизировать для адаптации к изменениям рынка.
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая стоп-оптимизация: рекомендуется изменить фиксированный стоп на динамический стоп на основе ATR, чтобы лучше адаптироваться к рыночным колебаниям.
- Добавление фильтров для рыночных условий: можно добавить показатели волатильности (например, VIX) в качестве фильтров для рыночных условий, чтобы скорректировать параметры стратегии или приостановить торговлю во время высокой волатильности.
- Введение количественно-ценовой зависимости: рассмотрение возможности включения количественных показателей в систему подтверждения сигнала для повышения надежности сигнала.
- Оптимизация адаптации параметров: разработка механизмов адаптации параметров, основанных на состоянии рынка, для повышения адаптивности стратегии.
- Усовершенствование управления позициями: внедрение механизма динамического управления позициями, изменение размера сделки в зависимости от волатильности рынка и динамики чистой стоимости счета.
Подвести итог
Стратегия в сочетании с преимуществами MACD и Supertrend создает относительно надежную торговую систему для отслеживания тенденций. 46% точности и 46% доходности свидетельствуют о некоторой прибыльности стратегии. Стабильность и адаптация стратегии могут быть дополнительно улучшены с помощью рекомендуемого направления оптимизации, в частности, с введением динамического стоп-лоска и фильтрации рыночной среды.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('MANTHAN BHRAMASTRA', overlay=true)
// Supertrend function
f_supertrend(_period, _multiplier) =>
atr = ta.sma(ta.tr, _period)
upTrend = hl2 - _multiplier * atr
downTrend = hl2 + _multiplier * atr
var float _supertrend = na
var int _trendDirection = na
_supertrend := na(_supertrend[1]) ? hl2 : close[1] > _supertrend[1] ? math.max(upTrend, _supertrend[1]) : math.min(downTrend, _supertrend[1])
_trendDirection := close > _supertrend ? 1 : -1
[_supertrend, _trendDirection]
// Supertrend Settings
factor = input(2, title='Supertrend Factor')
atrLength = input(20, title='Supertrend ATR Length')
// Calculate Supertrend
[supertrendValue, direction] = f_supertrend(atrLength, factor)
// MACD Settings
fastLength = input(12, title='MACD Fast Length')
slowLength = input(26, title='MACD Slow Length')
signalSmoothing = input(9, title='MACD Signal Smoothing')
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Generate Buy signals
buySignal = ta.crossover(macdLine, signalLine) and direction == 1
// Plot Buy signals
// Calculate stop loss and take profit levels (0.25% of the current price)
longStopLoss = close * 0.9950
longTakeProfit = close * 1.9999
// Execute Buy orders with Target and Stop Loss
if buySignal
strategy.entry('Buy', strategy.long)
strategy.exit('Sell', 'Buy', stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)