ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия - это система отслеживания тенденций, основанная на комбинации из нескольких средних линий, которая использует преимущественно перекрестные и позиционные отношения четырех средних линий - круговой EMA20, дневная SMA100, дневная SMA50 и дневная EMA20 - для захвата среднесрочных и долгосрочных инвестиционных возможностей. Стратегия определяет потенциальные возможности для многократного входа, наблюдая за связью между ценами и средними линиями в сочетании с требованиями продолжительности.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии базируется на следующих ключевых условиях:
- Использование круговой 20-циклической скользящей средней ((EMA1W20) в качестве основного индикатора для определения тенденций
- Подтверждение второстепенной тенденции в сочетании со 100-дневным простым скользящим средним ((SMA1D100)
- Используйте 50-дневную простую подвижную среднюю ((SMA1D50) в качестве среднесрочного трендового эталона
- Используйте 20-дневную подвижную среднюю индекса (EMA1D20) для подтверждения краткосрочных тенденций Система посылает несколько сигналов, когда цена остается выше EMA1W20 и SMA1D100 в течение 14 дней подряд, а цена падает ниже SMA1D50. Такая конструкция объединяет подтверждение тенденции в течение нескольких временных периодов, что помогает повысить надежность торговых сигналов.
Стратегические преимущества
- Проверка с несколькими временными циклами: более полная оценка рыночных тенденций с помощью комбинации средних показателей на уровне круговой и солнечной линий
- Строгие условия входа: требует, чтобы цена оставалась выше основной средней линии достаточно долго, чтобы эффективно отфильтровывать ложные сигналы
- Рациональное управление рисками: использование многолинейных сходных и позиционных отношений, обеспечивающих четкие границы управления риском для торговли
- Приспособляемость: параметры стратегии могут быть скорректированы в зависимости от различных рыночных условий, имея лучшую гибкость
- Ясность в исполнении: ясные торговые сигналы для программирования
Стратегический риск
- Риск отставания: сам показатель средней линии имеет некоторую отсталость, что может привести к небольшой задержке времени входа
- Риск нестабильного рынка: на боковом и нестабильном рынке могут возникать частые ложные сигналы прорыва.
- Чувствительность параметров: оптимальные параметры могут отличаться в разных рыночных условиях и нуждаются в регулярной оптимизации
- Риск отступления: в случае резкого поворота тренда, может быть более сильное отступление
- Риск исполнения: необходимость гарантировать стабильную работу системы, избежать потери сигнала или задержки исполнения
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателя загрузки: можно добавить механизм подтверждения загрузки, повышая надежность сигнала
- Оптимизация параметров адаптации: изучение механизмов динамической корректировки параметров для повышения адаптивности стратегии
- Добавление условий фильтрации: рассмотрение возможности добавления показателей оценки рыночной среды, избегание торговли в неблагоприятных условиях
- Совершенствование механизма остановки убытков: разработать более тонкие правила остановки убытков, чтобы контролировать риск отмены
- Улучшение подтверждения сигнала: можно рассмотреть возможность добавления других технических показателей в качестве вспомогательного подтверждения
Подвести итог
Стратегия создает относительно совершенную систему отслеживания тенденций с помощью комбинации множественных средних линий, подходящую для использования инвесторами в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Хотя существует определенный риск отставания и чувствительности к параметрам, стратегия имеет хорошую практическую ценность с разумным контролем риска и постоянной оптимизацией.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petitepupu
//@version=5
ema20wTemp = ta.ema(close, 20)
ema20w = request.security(syminfo.tickerid, "1W", ema20wTemp, barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off)
sma100d = ta.sma(close, 100)
sma50d = ta.sma(close, 50)
ema20d = ta.ema(close, 20)
daysAbove = input.int(14, title="Days", minval=1)
plot(ema20w, color=color.blue)
plot(sma100d, color=color.yellow)
plot(sma50d, color=color.red)
plot(ema20d, color=color.green)
longCondition = true
clean = true
for i = 0 to daysAbove
if close[i] < ema20w or close[i] < sma100d or close > sma50d
longCondition := false
clean := false
break
//TODO:
if clean != true
longCondition := true
for i = 0 to daysAbove
if close[i] > ema20w or close[i] > sma100d or close >= ema20d or -100 * (close - ema20d)/ema20d < 5.9
longCondition := false
break
// plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal", size = size.small)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy(title="LT Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=800)