Стратегия следования за трендом на основе пересечения трех скользящих средних в сочетании с RSI и системой подтверждения объема

Обзор

Стратегия является основанной на многочисленных технических показателях, а также трейдинговой системой для отслеживания тенденций, которая объединяет трейдинговые возможности для выявления высоковероятных торговых возможностей. Стратегия стремится к высокой доходности при одновременном управлении рисками, устанавливая разумные цели по остановке и получению прибыли.

Стратегический принцип

Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:

1. Для определения направления тренда используются 50-дневные и 200-дневные двухуровневые скользящие средние показатели (EMA), которые дают сигнал плюс-минус, когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию вверх, и наоборот - сигнал минус-минус.
2. Введение относительно сильного и слабого индекса (RSI) для подтверждения динамики, RSI больше 50 рассматривается как динамика роста, меньше 50 рассматривается как динамика падения.
3. Проверяется эффективность торговых сигналов, сравнивая текущий объем с 20-дневным средним объемом в 1,5 раза, чтобы гарантировать, что сделки совершаются только в то время, когда объем торгов увеличивается.
4. На основе динамического настройки стоп-позиции 14-й реальной amplitude (ATR), стоп-позиция устанавливается в 1,5 раза ниже последнего минимума ATR.
5. Целевая прибыль должна быть в 3 раза больше, чем остаточная сумма убытков.

Стратегические преимущества

1. Механизм подтверждения множественных сигналов значительно повышает точность сделки, избегая ложных сигналов, которые могут быть вызваны одним индикатором.
2. Динамическая стоп-стратегия позволяет адаптироваться к изменению волатильности рынка и обеспечивает лучшую защиту от риска.
3. Установка риска/прибыли в соотношении 3:1 позволяет стратегии оставаться прибыльными даже при низких шансах на победу.
4. Стратегия работает в течение более длительных временных периодов, отфильтровывая краткосрочный рыночный шум и улавливая основные тенденции.
5. Имеет хорошую адаптивность к рынку и может применяться для различных типов сделок.

Стратегический риск

1. На рынках с поперечной систематизацией часто могут возникать ложные сигналы прорыва, что приводит к последовательным остановкам.
2. Строгие механизмы подтверждения сигналов могут упустить некоторые потенциальные возможности для торговли.
3. Установленное соотношение риска и прибыли в 3 раза может быть слишком идеальным в некоторых рыночных условиях.
4. В зависимости от показателя объема сделок, на некоторых рынках (например, в криптовалютах) может возникать рыночная манипуляция.

Направление оптимизации стратегии

1. Можно ввести адаптивные среднелинейные циклы, чтобы стратегия лучше адаптировалась к различным рыночным циклам.
2. Рассмотреть возможность включения индикатора силы тренда и использовать более радикальные методы управления позициями при сильных тенденциях.
3. Разработка динамического механизма установки соотношения доходов и риска, адаптируемого к волатильности рынка.
4. Добавление модуля распознавания состояния рынка с использованием различных параметров в различных состояниях рынка.
5. Оптимизация методов расчета пороговой величины подтверждения объема поставок, чтобы сделать их более адаптивными.

Подвести итог

Стратегия создает прочную систему отслеживания тенденций с помощью трехкратного подтверждения механизма пересечения средней линии, динамики RSI и оборота. Уровень риска в 3 раза выигрышный, установленный для стратегии, обеспечивает хорошую прибыль, а динамический механизм остановки убытков, основанный на ATR, обеспечивает необходимую защиту от риска. Хотя стратегия может плохо работать на горизонтальных рынках, ее адаптивность и стабильность могут быть дополнительно повышены с помощью рекомендуемой оптимизации.