Стратегия кросс-биржевого маркет-мейкинга

Профессиональная стратегия кросс-биржевого маркет-мейкинга, размещающая лимитные ордера на бирже Maker для получения возврата комиссии, с немедленным хеджированием на бирже Taker после исполнения для фиксации спреда.

Ключевые особенности:

• Поддержка мгновенного хеджирования частично исполненных ордеров без ожидания полного исполнения
• Расчёт глубины по VWAP, взвешенная средняя цена по книге ордеров для избежания проскальзывания при крупных заявках
• Полное отслеживание ордеров и управление статусами
• Автоматическая обработка тайм-аутов ордеров Taker для предотвращения зависания системы
• Механизм повторной очереди при неудачном хеджировании
• Единый расчёт PnL с чёткой статистикой прибыли и убытков
• Безопасный механизм выхода с автоматической отменой всех активных ордеров при остановке
• Автоматическое определение спот/фьючерс и интеллектуальная оценка возможности хеджирования

Сценарии применения:

• Стабильный спред одной торговой пары на разных биржах
• Наличие отрицательной комиссии (возврат) или очень низкой комиссии на бирже Maker
• Достаточная ликвидность и низкая сетевая задержка на обеих биржах