Стратегия TWAP, делегированная Iceberg

Контракт “Айсберг” / Стратегия TWAP

Разделение больших заказов на небольшие заказы и их последовательное выполнение снижает затраты на рыночный шок.

Основные особенности:

• Заказ “Айсберг”: выполнение в случайных интервалах, более скрытное
• TWAP: средневзвешенная по времени цена, равномерное исполнение
• Количество заказов/интервалы рандомизации, защита от идентификации
• Автоматическая приостановка превышения лимита