aberration کی حکمت عملی

رجحانات سے پیسہ کمانے کے لئے aberration کی حکمت عملی

• تعارف اول

بہت سے دوست جو فیوچر کے بارے میں بصیرت رکھتے ہیں وہ شاید ابیرشن حکمت عملی سے واقف نہیں ہوں گے۔ یہ افسانوی تجارتی نظام جس نے 100٪ سے زیادہ سالانہ منافع حاصل کیا تھا اس کی ایجاد کیتھ فٹشن نے 1986 میں کی۔ 1993 میں ، اس نے اسے امریکی فیوچر ٹریٹ فیوچر میگزین میں شائع کیا ، اور اس کی کارکردگی اس وقت سے جاری ہے جب سے اس حکمت عملی نے 1997 ، 2001 اور 2005 میں جاری کردہ تجارتی نظاموں کی کارکردگی کی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر رہا ہے۔ یہ ایک درمیانے اور طویل مدتی تجارتی نظام ہے جو رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی پر مبنی ہے ، جو آٹھ اقسام جیسے اناج ، گوشت ، دھاتیں ، توانائی ، فاریکس ، اسٹاک انڈیکس فیوچر وغیرہ کے درمیان لچکدار کام کرتا ہے ، اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرکے منافع حاصل کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ متعدد غیر متعلقہ یا کم متعلقہ مارکیٹوں میں بیک وقت تجارت کرتا ہے ، لہذا صرف ایک یا چند مارکیٹوں میں رجحانات سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ، اس کے نقصانات کو دوسرے غیر مستحکم بازاروں میں پورا کیا جاسکتا ہے۔ اس کی تجارتی تعدد عام طور پر ہر سال ایک قسم کی تجارت 3-4 بار ہوتی ہے ، 60٪ وقت ہولڈنگ ہوتی ہے ، اور ہر تجارت میں اوسطا 60 دن ہولڈنگ ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کی کھلنے والی تجارت کی حکمت عملی اس طرح ہے: پہلے 35 دن کی متحرک اوسط اور 35 دن میں اختتامی قیمت کے معیاری فرق کا استعمال کرتے ہوئے ، اوپر اور نیچے تین ٹریکس نکالیں ، جب ایک بار کی اختتامی قیمت میں زیادہ ٹریک ہوتا ہے ، نیچے ٹریک کرتے وقت خالی ہوتا ہے ، نیچے ٹریک کرتے وقت زیادہ ٹریک ہوتا ہے ، اور اوپر ٹریک کرتے وقت خالی ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کا خیال بہت آسان ہے، یہ ہے کہ چلتے ہوئے اوسط اور معیاری فرق کے ذریعہ مقرر کردہ چینلز کا استعمال کریں، اور پھر کسی بھی وقت فیصلہ کریں کہ آیا چینل کو توڑ دیا گیا ہے، اور اس طرح رجحان کو پکڑنے کے لئے؛ اور جب رجحان آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے تو، اس کی وجہ سے اس کی ٹرینڈ پہلے کم ہوتی ہے، لہذا جب K لائنیں ٹرینڈ کے ذریعے ٹرینڈ کے ذریعے گزرتی ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے. اور اگر رجحان کی غلط تشخیص ہوتی ہے، تو یہ بھی ٹرینڈ کے دوران ٹرینڈ کے دوران ٹرینڈ ٹرینڈ کے ذریعے گزرنے کے دوران نقصان کو روک سکتا ہے. اس حکمت عملی کو ابتدائی طور پر جاری کیا گیا تھا اور یہ شاید آج کے تجارتی بازار میں زیادہ قابل اطلاق نہیں ہے ، لیکن رجحانات کو پکڑنے کا خیال دیرپا ہے۔

• سیاق و سباق

  Abberation ٹریڈنگ سسٹم کیت فِٹشن نے 1986 میں ایجاد کیا تھا اور 1993 میں اسے فیوچر ٹرسٹ میگزین میں شائع کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیت پیدائشی ٹریڈر نہیں تھے، وہ 20 سال سے زیادہ امریکی فضائیہ میں خدمات انجام دے رہے تھے، جو ہتھیاروں کے خصوصی نیویگیشن سسٹم کے ساتھ کام کرتے تھے، جو ٹائم سیریز کے اعداد و شمار کو سنبھالنے میں گہری طاقت رکھتے تھے۔ ابریشن ٹریڈنگ سسٹم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیر فعال طور پر رجحانات کی پیروی کرتا ہے ، طویل مدتی سگنل استعمال کرتا ہے ، ایک قسم پر سال میں 3-4 بار تجارت کرتا ہے ، کل ٹریڈنگ کے وقت کا 60٪ سے زیادہ وقت رکھتا ہے ، اور مختلف قسموں کی تعداد کو مختلف فنڈز کے سائز کے مطابق مختص کیا جاسکتا ہے۔ یہ لمبی لائن ٹریڈنگ کے ذریعہ رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ہی بہت زیادہ منافع حاصل کرتا ہے ، کیونکہ متعدد غیر منسلک مارکیٹوں میں تجارت کرتے وقت ، جب ایک قسم پیچھے ہٹ جاتی ہے تو دوسری قسم کا فائدہ ہوسکتا ہے۔ سال کے دوران ہمیشہ ایک یا ایک سے زیادہ اقسام میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے۔ یہ بڑے منافع ان رجحانات کی مارکیٹوں میں چھوٹے نقصانات کی تلافی کرتے ہیں۔ فوری طور پر پیسہ کمانے کی حکمت عملی کو دیکھ کر ، میں اندرونی جوش و خروش کو نہیں روک سکتا ہوں۔ خاص طور پر ، ابریشن سسٹم نے تین راستوں کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کی ہے۔ پہلے اس قسم کے پچھلے N دن کی اختتامی قیمت کے حساب سے حساب کتاب کا حساب لگایا گیا ہے جس میں حساب کتاب کے لئے حساب کتاب کے لئے حساب کتاب کے لئے حساب کتاب کیا گیا ہے۔std ((close) اور ٹرین کے نیچے MID-mstd ((close) ؛ جب قیمت ٹریک کو توڑتی ہے تو زیادہ کام کرتی ہے ، جب قیمت ٹریک میں واپس آجاتی ہے تو برابر ہوجاتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب قیمت ٹریک کو توڑتی ہے تو خالی ہوجاتی ہے ، جب قیمت ٹریک میں واپس آجاتی ہے تو برابر ہوجاتی ہے۔

• حکمت عملی کے اصول

  aberration بھی ایک چینل توڑ نظام ہے، لیکن اس کے اوپر اور نیچے چینل اتار چڑھاؤ کی شرح کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے.

  1، ٹرین کے اوپر اور نیچے کا تعین: aberration تین چینل لائنوں پر مشتمل ہے، جس میں وسط ٹریک ایک مخصوص دورانیے کے لئے ایک چلتی اوسط ("AveMa") ہے، اوپر نیچے ٹریک ایک وسط ٹریک کی بنیاد پر ایک مقررہ قیمت معیاری فرق ("StdValue") کے علاوہ کم کم ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ برین لائن، نظام کی تعمیر بہت آسان ہے.

  اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ: (۱) حساب کتاب کے درمیان میں: AveMa = Average ((Close [1]، Length) ؛ (2) حساب معیاری غلطی: StdValue = StandardDev ((Close[1],Length) ؛ (3) ٹریک پر حساب: UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue؛ (StdDevUp کے لئے ٹرین کی پیرامیٹرز) (4) ٹریک کے نیچے حساب: لوئر بینڈ = Avema-StdDevDnStdValue؛ (StdDevDn ٹرین کے نیچے کے پیرامیٹرز کے لئے)

  2، خرید و فروخت کی شرائط: بہت زیادہ: اختتامی قیمتوں نے ٹریک کو توڑ دیا اور زیادہ کھلی پوزیشنوں کو چھوڑ دیا، وسط ٹریک کو چھوڑ دیا. خالی سر: بندش کی قیمت نیچے کی طرف گر گئی اور کھلی پوزیشن خالی کردی ، وسط پٹری کو توڑ دیا۔

• حکمت عملی کا ماخذ

  • حکمت عملی کے فریم ورک کی منطق واضح اور قابل تجدید ہے
  • ریئل ٹائم ڈیبگنگ جب انٹرایکٹو فنکشنل ریئل ڈسک چل رہا ہے
  • یہ کام مستحکم ہے، تفصیلات پر عملدرآمد
  • ایک ساتھ کام کرنے کے لئے متعدد اقسام کی حمایت کرتا ہے ، اور اسٹوریج کی مقدار کو الگ الگ کنٹرول کیا جاسکتا ہے
  • دوبارہ شروع کرنے پر پوزیشن کے مطابق خود کار طریقے سے پیش رفت کو بحال کریں
  • ہوائی کنٹرول ماڈیول کے ساتھ، حقیقی وقت میں خطرہ ظاہر، نقصان کو روکنے
  • ویکی میسج نوٹیفکیشن
  • اگر آپ اپنے کمپیوٹر یا ونڈوز ، لینکس ، میک سسٹم کو اپنے کمپیوٹر یا ونڈوز پر چلانے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ، آپ اپنے سرور کو اپنے کمپیوٹر یا ونڈوز ، لینکس ، میک سسٹم پر استعمال کرسکتے ہیں۔

function Aberration(q, e, symbol, period, upRatio, downRatio, opAmount) {
    var self = {}
    self.q = q
    self.e = e
    self.symbol = symbol
    self.upTrack = 0
    self.middleTrack = 0
    self.downTrack = 0
    self.nPeriod = period
    self.upRatio = upRatio
    self.downRatio = downRatio
    self.opAmount = opAmount
    self.marketPosition = 0

    self.lastErrMsg = ''
    self.lastErrTime = ''
    self.lastBar = {
        Time: 0,
        Open: 0,
        High: 0,
        Low: 0,
        Close: 0,
        Volume: 0
    }
    self.symbolDetail = null
    self.lastBarTime = 0
    self.tradeCount = 0
    self.isBusy = false

    self.setLastError = function(errMsg) {
        self.lastErrMsg = errMsg
        self.lastErrTime = errMsg.length > 0 ? _D() : ''
    }

    self.getStatus = function() {
        return [self.symbol, self.opAmount, self.upTrack, self.downTrack, self.middleTrack, _N(self.lastBar.Close), (self.marketPosition == 0 ? "--" : (self.marketPosition > 0 ? "多#ff0000" : "空#0000ff")), self.tradeCount, self.lastErrMsg, self.lastErrTime]
    }
    self.getMarket = function() {
        return [self.symbol, _D(self.lastBarTime), _N(self.lastBar.Open), _N(self.lastBar.High), _N(self.lastBar.Low), _N(self.lastBar.Close), self.lastBar.Volume]
    }

    self.restore = function(positions) {
        for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
            if (positions[i].ContractType == self.symbol) {
                self.marketPosition += positions[i].Amount * ((positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) ? 1 : -1)
            }
        }
        if (self.marketPosition !== 0) {
            self.tradeCount++
                Log("恢复", self.symbol, "当前持仓为", self.marketPosition)
        }
    }

    self.poll = function() {
        if (self.isBusy) {
            return false
        }

        if (!$.IsTrading(self.symbol)) {
            self.setLastError("不在交易时间内")
            return false
        }

        if (!self.e.IO("status")) {
            self.setLastError("未连接交易所")
            return false
        }

        var detail = self.e.SetContractType(self.symbol)
        if (!detail) {
            self.setLastError("切换合约失败")
            return false
        }
        if (!self.symbolDetail) {
            self.symbolDetail = detail
            Log("合约", detail.InstrumentName.replace(/\s+/g, ""), ", 策略一次开仓:", self.opAmount, "手, 一手", detail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", detail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", detail.LongMarginRatio.toFixed(4), detail.ShortMarginRatio.toFixed(4), "交割日期", detail.StartDelivDate);
        }
        var records = self.e.GetRecords()
        if (!records || records.length == 0) {
            self.setLastError("获取柱线失败")
            return false
        }

        var bar = records[records.length - 1]
        self.lastBar = bar

        if (records.length <= self.nPeriod) {
            self.setLastError("柱线长度不够")
            return false
        }

        if (self.lastBarTime < bar.Time) {
            var sum = 0
            var pos = records.length - self.nPeriod - 1
            for (var i = pos; i < records.length - 1; i++) {
                sum += records[i].Close
            }
            var avg = sum / self.nPeriod
            var std = 0
            for (i = pos; i < records.length - 1; i++) {
                std += Math.pow(records[i].Close - avg, 2)
            }
            std = Math.sqrt(std / self.nPeriod)

            self.upTrack = _N(avg + (self.upRatio * std))
            self.downTrack = _N(avg - (self.downRatio * std))
            self.middleTrack = _N(avg)
            self.lastBarTime = bar.Time
        }
        var msg
        var act = ""
        if (self.marketPosition == 0) {
            if (bar.Close > self.upTrack) {
                msg = '做多 触发价: ' + bar.Close + ' 上轨:' + self.upTrack;
                act = "buy"
            } else if (bar.Close < self.downTrack) {
                msg = '做空 触发价: ' + bar.Close + ' 下轨:' + self.downTrack;
                act = "sell"
            }
        } else {
            if (self.marketPosition < 0 && bar.Close > self.middleTrack) {
                msg = '平空 触发价: ' + bar.Close + ' 平仓线:' + self.middleTrack;
                act = "closesell"
            } else if (self.marketPosition > 0 && bar.Close < self.middleTrack) {
                msg = '平多 触发价: ' + bar.Close + ' 平仓线:' + self.middleTrack;
                act = "closebuy"
            }
        }

        if (act == "") {
            return true
        }

        Log(self.symbol + ', ' + msg + (NotifyWX ? '@' : ''))

        self.isBusy = true
        self.tradeCount += 1
        if (self.lastErrMsg != '') {
            self.setLastError('')
        }
        self.q.pushTask(self.e, self.symbol, act, self.opAmount, function(task, ret) {
            self.isBusy = false
            if (!ret) {
                return
            }
            if (task.action == "buy") {
                self.marketPosition = 1
            } else if (task.action == "sell") {
                self.marketPosition = -1
            } else {
                self.marketPosition = 0
            }
        })
    }
    return self
}

function main() {
    if (exchange.GetName() !== 'Futures_CTP') {
        throw "只支持传统商品期货(CTP)"
    }
    
    SetErrorFilter("login|ready|初始化")

    LogStatus("Ready...")
    if (Reset) {
        LogProfitReset()
        LogReset()
    }
    
    // Ref: https://www.fmz.com/bbs-topic/362
    if (typeof(exchange.IO("mode", 0)) == 'number') {
        Log("切换行情模式成功")
    }

    LogStatus("等待与期货商服务器连接..")
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(500)
    }
    LogStatus("获取资产信息")
    var tblRuntime = {
        type: 'table',
        title: '交易信息',
        cols: ['品种', '每次开仓量', '上轨', '下轨', '中轨', '最后成交价', '仓位', '交易次数', '最后错误', '错误时间'],
        rows: []
    };
    var tblMarket = {
        type: 'table',
        title: '行情信息',
        cols: ['品种', '当前周期', '开盘', '最高', '最低', '最后成交价', '成交量'],
        rows: []
    };
    var tblPosition = {
        type: 'table',
        title: '持仓信息',
        cols: ['品种', '杠杆', '方向', '均价', '数量', '持仓盈亏'],
        rows: []
    };
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    if (positions.length > 0 && !AutoRestore) {
        throw "程序启动时不能有持仓, 但您可以勾选自动恢复来进行自动识别 !"
    }
    var initAccount = _C(exchange.GetAccount)
    var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
    if (positions.length > 0) {
        initAccount.Balance += detail['CurrMargin']
    }
    var initNetAsset = detail['CurrMargin'] + detail['Available']
    var initAccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "初始资金")

    if (initAccountTbl.rows.length == 0) {
        initAccountTbl.rows = [
            ['Balance', '可用保证金', initAccount.Balance],
            ['FrozenBalance', '冻结资金', initAccount.FrozenBalance]
        ]
    }

    var nowAcccount = initAccount
    var nowAcccountTbl = initAccountTbl

    var symbols = Symbols.replace(/\s+/g, "").split(',')
    var pollers = []
    var prePosUpdate = 0
    var suffix = ""
    var needUpdate = false
    var holdProfit = 0

    function updateAccount(acc) {
        nowAcccount = acc
        nowAcccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "当前资金")
        if (nowAcccountTbl.rows.length == 0) {
            nowAcccountTbl.rows = [
                ['Balance', '可用保证金', nowAcccount.Balance],
                ['FrozenBalance', '冻结资金', nowAcccount.FrozenBalance]
            ]
        }
    }

    var q = $.NewTaskQueue(function(task, ret) {
        needUpdate = true
        Log(task.desc, ret ? "成功" : "失败")
        var account = task.e.GetAccount()
        if (account) {
            updateAccount(account)
        }
    })

    _.each(symbols, function(symbol) {
        var pair = symbol.split(':')
        pollers.push(Aberration(q, exchange, pair[0], NPeriod, Ks, Kx, (pair.length == 1 ? AmountOP : parseInt(pair[1]))))
    })

    if (positions.length > 0 && AutoRestore) {
        _.each(pollers, function(poll) {
            poll.restore(positions)
        })
    }
    var isFirst = true
    while (true) {
        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            var js = cmd.split(':', 2)[1]
            Log("执行调试代码:", js)
            try {
                eval(js)
            } catch (e) {
                Log("Exception", e)
            }
        }
        tblRuntime.rows = []
        tblMarket.rows = []
        var marketAlive = false
        _.each(pollers, function(poll) {
            if (poll.poll()) {
                marketAlive = true
            }
            tblRuntime.rows.push(poll.getStatus())
            tblMarket.rows.push(poll.getMarket())
        })
        q.poll()
        Sleep(LoopInterval * 1000)
        if ((!exchange.IO("status")) || (!marketAlive)) {
            if (isFirst) {
                LogStatus("正在等待开盘...", _D())
            }
            continue
        }
        isFirst = false
        var now = new Date().getTime()
        if (marketAlive && (now - prePosUpdate > 30000 || needUpdate)) {
            var pos = exchange.GetPosition()
            if (pos) {
                holdProfit = 0
                prePosUpdate = now
                tblPosition.rows = []
                for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
                    tblPosition.rows.push([pos[i].ContractType, pos[i].MarginLevel, ((pos[i].Type == PD_LONG || pos[i].Type == PD_LONG_YD) ? '多#ff0000' : '空#0000ff'), pos[i].Price, pos[i].Amount, _N(pos[i].Profit)])
                    holdProfit += pos[i].Profit
                }
                if (pos.length == 0 && needUpdate) {
                    LogProfit(_N(nowAcccount.Balance - initAccount.Balance, 4), nowAcccount)
                }
            }
            needUpdate = false
            if (RCMode) {
                var account = exchange.GetAccount()
                if (account) {
                    updateAccount(account)
                    var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
                    var netAsset = detail['PositionProfit'] + detail['CurrMargin'] + detail['Available']
                    var risk = detail['CurrMargin'] / (detail['CurrMargin'] + detail['Available'] + detail['PositionProfit'])
                    suffix = ", 账户初始净值约: " + _N(initNetAsset, 2) + " , 风控最小净值要求" + MinNetAsset + " , 当前账户净值约: " + _N(netAsset, 2) + ", 盈亏约: " + _N(netAsset - initNetAsset, 3) + " 元, 风险: " + ((risk * 100).toFixed(3)) + "% #ff0000"
                    if (netAsset < MinNetAsset) {
                        Log("风控模块触发, 中止运行并平掉所有仓位, 当前净值约 ", netAsset, ", 要求低于最小净值:", MinNetAsset)
                        if (RCCoverAll) {
                            Log("开始平掉所有仓位")
                            $.NewPositionManager().CoverAll()
                        }
                        throw "中止运行"
                    }
                }
            }
        }
        LogStatus('`' + JSON.stringify([tblRuntime, tblPosition, tblMarket, initAccountTbl, nowAcccountTbl]) + '`\n价格最后更新: ' + _D() + ', 持仓最后更新: ' + _D(prePosUpdate) + '\n当前持仓总盈亏: ' + _N(holdProfit, 3) + suffix)
    }
}

• ٹیسٹ کے نتائج

  اس نظام کی طاقت کو صرف سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کی تعمیر کے ذریعے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

• خلاصہ

  1، اس حکمت عملی کی قسم اور سائیکل کی موافقت بہت اچھی ہے، جو زیادہ تر تجارت کی اقسام کے لئے موزوں ہے۔ 2۔ اس حکمت عملی میں بڑے پیمانے پر واپسی کی ضرورت ہے اور سخت فنڈز کے انتظام اور خطرے کے کنٹرول کی ضرورت ہے۔