خلاصہ

سختی سے بات کرتے ہوئے ، مارٹنگیل پوزیشن مینجمنٹ کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا سراغ اٹھارویں صدی تک جاسکتا ہے اور یہ سیکڑوں سالوں سے جاری ہے۔ ابھی بھی بہت سارے مارٹنگیل یا اسی طرح کی حکمت عملی موجود ہیں۔ لوگوں نے اس حکمت عملی کے بارے میں مخلوط تعریف اور تنقید کی ہے۔ اس حصے میں ہم اسے گرافک انداز میں ظاہر کرنے کے لئے ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔

مارٹینگیل کیا ہے؟

مارٹنگیل کا آغاز فرانس میں ہوا ، جس کا لفظی ترجمہ انگریزی میں ہوتا ہے: مارٹیگل ، جس کا اصل میں وہ ہارس کا حوالہ دیا جاتا ہے جو گاڑی کو کنٹرول کرتا ہے۔ مارٹنگیل بعد میں جوئے کی حکمت عملی کی نمائندگی کرتا تھا۔ یہ ابتدائی طور پر رولیٹی جوئے میں استعمال ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ مالی لین دین تک پھیل گیا۔ آج تک ، مارٹنگیل کا سایہ اسٹاک ، فیوچر اور غیر ملکی کرنسی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کی برداشت کی وجہ یہ ہے کہ ، نظریاتی طور پر ، یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو کبھی بھی پیسہ نہیں کھوتی ہے۔

فارورڈ مارٹنگیل

پیسہ کبھی نہیں کھونے کا راز یہ ہے کہ جب بھی آپ پیسہ کھوتے ہیں تو شرط کو دوگنا کریں ، اور کسی بھی جیت کے بعد شرط کو اصل یونٹ میں واپس کردیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ جیتنے سے پہلے کتنی بار ہار جاتے ہیں ، جب تک کہ امکان جواری کو ایک بار جیتنے کی اجازت دیتا ہے ، وہ نہ صرف پچھلے تمام نقصانات کو واپس جیت سکے گا ، بلکہ ایک شرط کا منافع بھی۔ مارٹنگیل نے مالیاتی مارکیٹ میں بہت سارے منافع معجزات اور نقصانات پیدا کیے ہیں۔

مثال کے طور پر سکہ پھینکنے کے معاملے میں ، سامنے اور پیچھے کا امکان تقریبا 50٪ ہے۔ لگاتار سامنے یا پیچھے کی تعداد 50٪ کے امکان کے ساتھ کم ہونا شروع ہوتی ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سکہ پھینکنے میں ، سر کا امکان 50٪ ہے ، لگاتار 2 مثبت ہونے کا امکان 25٪ ہے ، لگاتار 3 مثبت ہونے کا امکان 12.5٪ ہے ، اور اسی طرح۔

اگر ابتدائی شرط 1 ہے تو ، لگاتار نقصانات کے لئے شرط کو 2 کے ضرب سے بڑھایا جاتا ہے ، یعنی: 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16 ، 32 ، 64 ، 128 ، 256 ، 512 ، وغیرہ ، جب تک آپ جیت نہیں جاتے ، ایک راؤنڈ ختم ہوجاتا ہے ، لہذا ہر راؤنڈ جیت سکتا ہے۔ اگرچہ نظریاتی طور پر ، مارٹنگیل کبھی بھی پیسہ نہیں کھو سکتا ہے ، لیکن جیسے جیسے نقصانات کا سلسلہ ہوتا ہے ، شرط کا سائز تیزی سے بڑھ جائے گا۔ اچھی طرح سے فنڈ والے جواریوں کے ذریعہ اس حکمت عملی کے استعمال سے بچنے کے ل almost ، تقریبا all تمام جوئے بازی کے اڈوں میں ہر کھیل کے لئے زیادہ سے زیادہ شرط لمیٹ ہوتا ہے۔

کوڈ کے ساتھ فارورڈ martingale کی تصدیق کریں

/*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: 'Money curve'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: ''
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: ''
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "",
        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // Make money
            bet = 1 // Every time you make money, reset the bet multiple to 1
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // Lose money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if it fails
            lost++
        }
        if (bet > maxBet) {
            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

ٹیسٹ کے نتائج

پیچھے کی طرف مارٹنگیل

فارورڈ مارٹنگیل کے برعکس ، ریورس مارٹنگیل ہر بار جب آپ جیتتے ہیں تو شرط کو دوگنا کرنا ہے ، اور جب آپ پیسہ کھاتے ہیں تو شرط کو ابتدائی یونٹ میں واپس کرنا ہے۔ یہ مارٹنگیل حکمت عملی کی توسیع ہے۔ نظریاتی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحاناتی منڈیوں میں استعمال کے لئے زیادہ موزوں ہے ، کیونکہ رجحان کے ساتھ آپریشن میں کامیابی کی شرح زیادہ ہے۔ کامیابی کی شرح میں اضافہ آہستہ آہستہ پوزیشنوں میں اضافے سے حاصل ہونے والی اضافی واپسی کے ساتھ ہوتا ہے۔

کوڈ کے ساتھ پیچھے کی طرف martingale کی توثیق

/*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: 'Money curve'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: ''
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: ''
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "",
        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // make money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if you make money
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // loss money
            bet = 1 // Every time you lose money, reset the bet multiple to 1
            lost++
        }
        if (bet > maxBet) {
            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

ٹیسٹ کے نتائج

فیوچر مارکیٹ میں مارٹنگیل کا اطلاق

اگرچہ فیوچر مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ آرڈر کی مقدار کی کوئی حد نہیں ہے ، لیکن جوئے بازی کے اڈوں کے برعکس ، فیوچر کا عروج اور زوال مکمل طور پر بے ترتیب شرط نہیں ہے۔ حقیقی مالیاتی تجارتی مارکیٹ جوئے بازی کے اڈوں سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ اگر فیوچر ٹریڈنگ میں مارٹنگیل حکمت عملی کا استعمال کیا جاتا ہے تو ، ایک بار جب مارکیٹ رجحان مارکیٹ کی مخالف سمت میں حرکت کرتی ہے ، جب مارکیٹ ترقی کرتی ہے تو ، دوگنی پوزیشن بڑھ جائے گی اور خطرہ بڑھ جائے گا۔ پھر ان تاجروں کے لئے جو فیوچر مارکیٹ کے لئے مارٹنگیل حکمت عملی استعمال کرنا چاہتے ہیں ، کم از کم تین مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے:

1. ابتدائی پوزیشن
2. پوزیشن کے ضرب کا اضافہ
3. پوزیشن فاصلہ شامل کرنا

ابتدائی پوزیشن کو آپ کے سرمایہ کی رقم کے مطابق طے کرنے کی ضرورت ہے ، یعنی ، حساب کتاب سے پہلے مسلسل نقصانات کی زیادہ سے زیادہ تعداد کا حساب لگائیں جو سرمایہ برداشت کرسکتا ہے۔ اگر ابتدائی پوزیشن بہت زیادہ ہے تو ، اس کی وجہ سے پوزیشن کے ہر دوگنا ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ رقم کی سرمایہ کاری ہوگی۔ اس کے علاوہ ، بہت زیادہ پوزیشن میں اضافہ کرنے سے ایک ہی مسئلہ پیدا ہوگا۔ مارٹنگیل ڈیفالٹس کو پوزیشن میں دوگنا اضافہ کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر اسے 3 گنا اضافہ کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے تو ، دیوالیہ پن کی رفتار تیز ہوجائے گی ، لیکن اگر اسے 1.5 گنا پوزیشن میں مقرر کیا جاتا ہے تو ، یہ ظاہر ہوگا ایک اور نتیجہ۔ غور کرنے کی آخری چیز پوزیشن میں اضافے کے لئے فاصلہ ہے۔ مثال کے طور پر ، 5000 قیمت پر لانگ پوزیشن کھولنا ، جب قیمت 15 پپس گرتی ہے تو پوزیشن شامل کرنا ، اور جب قیمت 30 پپس گرتی ہے تو پوزیشن شامل کرنا بھی مختلف ہے۔ یہ مکمل طور پر تاجر کی خطرہ رواداری اور تجارتی عادات پر منحصر ہے۔