یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے اور رجحانات پر عمل کرنے کے لئے چلنے والے اوسط اور ہل منحنی خطوط کو یکجا کرتی ہے۔
بنیادی منطق یہ ہے:
میک گینلی متحرک ایم اے مجموعی رجحان کی سمت کا جائزہ لیتا ہے
ہول وکر کراس اوور مخصوص لمبی / مختصر سگنل پیدا کرتے ہیں
سگنل کی تصدیق کے لئے اختیاری تصدیق کے اشارے
سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے اصولوں کے ذریعے رسک مینجمنٹ
جب ہیل وکر الٹ جاتا ہے تو پوزیشن بند کریں
اسٹریٹجی کا مقصد رجحان کی پیروی کو میکانی طور پر منظم کرنا ہے ، انفرادی ذہنی اثرات کو کم سے کم کرنا ہے۔
ایم اے مجموعی سمت کا فیصلہ کرتا ہے، لچکدار تصدیق
ہول صاف لمبی / مختصر سگنل
قواعد پر مبنی رسک مینجمنٹ غلطیوں کو کم سے کم کرتی ہے
پیرامیٹر ٹیوننگ اور فلٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
رجحان کی درستگی میں غیر یقینی صورتحال ہے
جسم کے منحنی خطوط میں تاخیر کے اشارے ہوتے ہیں
اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کی رفتار سے ملنے کے لئے ٹرینڈ کے بعد کی کارروائیوں کو منظم کرنا ہے۔ لیکن پیرامیٹر کی اصلاح اور اشارے کی حدود استحکام کے لئے محتاط رہنے کی ضمانت دیتی ہیں۔
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Milleman
//@version=4
strategy("Millebot", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
// Risk management settings
Spacer2 = input(false, title="=== Risk management settings ===")
Risk = input(1.0, title="% Risk")/100
RRR = input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL = input(5,title="StopLoss %",step=0.25)/100
// Baseline : McGinley Dynamic
Spacer3 = input(false, title="=== Baseline - Switch L/S ===")
McG_Source = input(close, title="McGinley source")
McG_length = input(50, title=" McG length", minval=1)
McG_LS_Switch = 0.0
McG_LS_Switch := na(McG_LS_Switch[1]) ? ema(McG_Source, McG_length) : McG_LS_Switch[1] + (McG_Source - McG_LS_Switch[1]) / (McG_length * pow(McG_Source/McG_LS_Switch[1], 4))
// Confirmation indicator
Spacer4 = input(false, title="=== Confirmation indicator ===")
C1_Act = input(false, title=" Confirmation indicator Activation")
C1_src = input(ohlc4, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length")
C1 = sma(C1_src,C1_len)
// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(false, title="=== Entry indicator configuration ===")
src = input(ohlc4, title="Source")
length = input(50,title="Length HMA")
HMA = ema(wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length))),1)
//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerxATR = 0.0, TriggerxATR := TriggerxATR[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]
//LOGIC
GoLong = crossover(HMA[0],HMA[1]) and strategy.position_size == 0.0 and (McG_LS_Switch/McG_LS_Switch[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1])
GoShort = crossunder(HMA[0],HMA[1]) and strategy.position_size == 0.0 and (McG_LS_Switch/McG_LS_Switch[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1])
//FRAMEWORK
//Long
if GoLong and not GoLong[1]
isLong := true, TriggerPrice := close
TPPrice := TriggerPrice * (1 + (SL * RRR))
SLPrice := TriggerPrice * (1-SL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice //Het aantal contracts moet meegegeven worden. => budget * risk / %afstand tot SL / prijs = aantal contracts
strategy.entry("Long", strategy.long, comment=tostring(round(TriggerxATR/TriggerPrice*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice, qty_percent = 100)
if isLong and crossunder(HMA[0],HMA[1])
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isLong := false
//Short
if GoShort and not GoShort[1]
isShort := true, TriggerPrice := close
TPPrice := TriggerPrice * (1 - (SL * RRR))
SLPrice := TriggerPrice * (1 + SL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice //Het aantal contracts moet meegegeven worden. => budget * risk / %afstand tot SL / prijs = aantal contracts
strategy.entry("Short", strategy.short, comment=tostring(round(TriggerxATR/TriggerPrice*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)//, qty_percent = 100)
if isShort and crossover(HMA[0],HMA[1])
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isShort := false
//VISUALISATION
plot(McG_LS_Switch,color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na,color=color.white,title="confirmation Indicator")
plot(HMA, color=(HMA[0]>HMA[1]? color.green : color.red), linewidth=4, transp=40, title="Entry Indicator")
plot(isLong or isShort ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(isLong or isShort ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)
bgcolor(isLong[1] and cross(low,SLPrice) and low[1] > SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Long")
bgcolor(isShort[1] and cross(high,SLPrice) and high[1] < SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Short")