ملٹی انڈیکیٹر فیوژن حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک سے زیادہ اشارے کے انضمام کی حکمت عملی ایک سے زیادہ مختلف قسم کے تکنیکی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، ان کی اپنی طاقتوں کو جوڑ کر ، زیادہ درست اور جامع مارکیٹ کے فیصلے کے لئے ، جس کا مقصد تجارت کی کامیابی کو بہتر بنانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ایک ساتھ تین مختلف تکنیکی اشارے استعمال کیے گئے ہیں: تبدیلی کی شرح انڈیکس (VI) ، آر او سی - آر ایس آئی اور قیمت میں تبدیلی کی شرح (پرائس آر او سی) ۔
سب سے پہلے ، حکمت عملی VI کا حساب لگاتی ہے ، جو مثبت تبدیلی کے اشارے VIP اور منفی تبدیلی کے اشارے VIM پر مشتمل ہے۔ VIP اور VIM قیمت کی بڑھتی ہوئی طاقت اور گرتی ہوئی طاقت کی پیمائش کرتے ہیں۔ VIP اور VIM کی تبدیلی کی شرح کا موازنہ کرکے ، مستقبل میں قیمت میں اضافے یا کمی کی امکان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
دوسرا ، حکمت عملی ROC اور RSI کو ROC-RSI اشارے کی تشکیل کے لئے جوڑتی ہے۔ ROC طویل مدت کے دوران قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی پیمائش کرتا ہے ، اور RSI مختصر مدت کے دوران قیمتوں میں زیادہ خرید و فروخت کی عکاسی کرتا ہے۔ ROC-RSI ان دونوں پہلوؤں کی معلومات کو جوڑتا ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا اسٹاک کی قیمتیں اس وقت غیر معقول حد تک خطرے میں ہیں۔
آخر میں ، قیمت میں تبدیلی کی شرح (Price ROC) براہ راست قیمت میں تبدیلی کی شدت کی عکاسی کرتی ہے۔ VI اور ROC-RSI کے برعکس ، یہ قیمت کے نقطہ نظر سے ہی رجحانات کا فیصلہ کرتی ہے۔
حکمت عملی مندرجہ بالا تینوں اشارے کو ایک ساتھ استعمال کرکے تجارتی ہدایات صرف اس وقت تیار کرتی ہے جب وہ بیک وقت خریدنے یا بیچنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ اس سے ممکنہ جعلی سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس طرح کی کثیر پیمائش کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مختلف پیمائش کے اختیارات کو مجموعی طور پر بہتر اور درست فیصلے کے لۓ تشکیل دے سکتا ہے.
خاص طور پر ، VI خرید و فروخت کی طاقت کی عکاسی کرسکتا ہے ، رجحان کی تبدیلی کو پکڑ سکتا ہے۔ ROC-RSI یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ آیا قیمت سردی سے زیادہ گرم ہے۔ قیمت ROC قیمت میں تبدیلی کے رجحان کی براہ راست عکاسی کرتی ہے۔ ہر اشارے ایک دوسرے کی تصدیق کرسکتا ہے ، تاکہ کسی ایک اشارے کی غلطی سے بچا جاسکے۔
ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ اشارے کو سگنل دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاسکے ، جس سے تجارتی سگنل کی کیفیت میں بھی بہتری آتی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ ، ایک کثیر اشارے کی مجموعی حکمت عملی ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کے لئے ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے اشارے کے فوائد کو استعمال کرسکتی ہے ، جس سے زیادہ قابل اعتماد اور درست تجارتی حکمت عملی حاصل ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کے خطرات اور اصلاحات
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ مختلف اشارے کے پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے اشارے کے مابین تنازعہ پیدا ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر ، اگر VI اور قیمت ROC نے اوپر کی طرف رجحان کا فیصلہ کیا ہے ، لیکن ROC-RSI اشارے بہت زیادہ فروخت کے اشارے جاری کرتے ہیں تو ، خریدنے کا موقع ضائع ہوسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے، مندرجہ ذیل پہلوؤں پر عمل کریں:
ہر اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت پذیر ہوں اور ایک ہی ٹریڈنگ سگنل فراہم کریں۔
استعمال شدہ اشارے کی تعداد اور اقسام کو بڑھانا یا کم کرنا ، انڈیکیٹر کا بہترین مجموعہ تلاش کرنا۔ جیسے رجحانات کے اشارے جیسے چلتی اوسط شامل کیے جاسکتے ہیں۔
اشارے کے اشارے کو جوڑنے کے منطق کو ایڈجسٹ کریں ، جیسے اشارے کی اکثریت کو تبدیل کرکے سگنل جاری کرتے وقت تجارت کریں۔
ایک نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں.
اپنے پیسے کے انتظام کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، جیسے پوزیشن سائز کی ترتیب وغیرہ۔
مختلف اقسام اور تجارت کے اوقات کے لئے موزوں ہونے کی جانچ کرنا۔
مسلسل اصلاح کے ذریعے، ایک کثیر میٹرکس مجموعہ کی حکمت عملی کو انتہائی حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے اضافی آمدنی کو مستحکم کیا جا سکتا ہے.
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ اشارے کی پیکیج حکمت عملی VI ، ROC-RSI اور قیمت ROC جیسے اشارے کے فوائد کو ملا کر ، زیادہ قابل اعتماد اور جامع مارکیٹ فیصلے کے لئے ، تجارت کی جیت کو بہتر بناتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اشارے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں ، تاکہ کسی ایک اشارے سے غلطی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اشارے کے پیکیج کو بہتر بنانا حکمت عملی کے زیادہ سے زیادہ اثر کو حاصل کرنے کی کلید ہے۔ مسلسل جانچ اور اصلاح کے ذریعہ ، ایک سے زیادہ اشارے کی پیکیج حکمت عملی مؤثر طریقے سے تجارت کی تاثیر کو بڑھا سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)