کراس اوور بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک اوسط لائن کراسنگ حکمت عملی ایک بہت ہی عام مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے منافع کے ل. کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی متحرک اوسط لائن پر طویل مدتی متحرک اوسط لائن کو عبور کرتے ہیں تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت بڑھنے لگی ہے ، اور اس سے زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ جب قلیل مدتی متحرک اوسط لائن کے نیچے طویل مدتی متحرک اوسط لائن کو عبور کرتے ہیں تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت گرنا شروع ہوگئی ہے ، اور اسے خالی کردیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے اوقات کا تعین کرنے کے لئے ایک متحرک اوسط لائن کی بنیاد پر سنہری فورک ڈیڈ فورکس ہے۔ کوڈ میں استعمال کیا جاتا ہےupOrDownاورlongOrShortدو بول قسم کے ان پٹ پیرامیٹرز زیادہ کام کرنے کا فیصلہ کرنے کے لئے؛ استعمال کریںpercentInputاسٹاک کی قیمت میں تبدیلی کی کمی کا فیصد مقرر کرنے کے لئے پیرامیٹرز داخل کریں؛ استعمال کریںclosePositionDaysپوزیشن رکھنے کے لئے دن کی تعداد مقرر کرنے کے لئے پیرامیٹرز درج کریں۔
حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ: کل کے مقابلے میں آج کی قیمتوں میں کمی کا حساب لگائیں ، اور اگر ان پٹ کی قیمتوں میں کمی کی فیصد تک پہنچ جائے تو ، ایک تجارتی سگنل جاری کریں۔ اگر یہ بیز ہے تو ، جب آج کل کے مقابلے میں کل کی قیمتوں میں کمی سے زیادہ ہو تو ، زیادہ کام کریں۔ اگر یہ بیز ہے تو ، جب آج کل کے مقابلے میں کل کی قیمتوں میں کمی سے زیادہ ہو تو ، خالی کریں۔
اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ کرایہ دیا ہے تو ، آپ کو اس دن اور اس کے بعد کے 4 دن مختلف رنگوں سے نشان زد کیا جائے گا۔ 4 دن کے بعد خود بخود صفائی ہوجائے گی۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک متحرک اوریگنیٹری فورک کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایک ثابت اور قابل اعتماد طریقہ ہے
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے اور اس پر عمل درآمد آسان ہے
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کی تعدد کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے
- خود کار طریقے سے نقصان کے نظام کو مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کر سکتے ہیں
اسٹریٹجک رسک
- متحرک اوسط دیرپا ہے اور قیمتوں میں تیزی سے تبدیلی کے اوقات سے محروم ہوسکتا ہے
- اسٹاک کی قیمتوں میں غیر ضروری کراس سگنل کے نتیجے میں مختصر مدت میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کا امکان ہے
- پیرامیٹر سیٹ پیرامیٹر کی غلط ترتیب بھی پالیسی کے اثر کو متاثر کرتی ہے
- ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں ناکامی
رسک کنٹرول کے اقدامات:
- متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مناسب توسیع کا دورانیہ شور کو فلٹر کرنے میں معاون ہے
- اسٹاک کی قیمتوں میں تبدیلی کی کمی کی فیصد میں اضافہ ، غیر ضروری تجارت کو کم کرنا
- مختلف دن کی پوزیشنوں کی جانچ کریں ، ایک ہی نقصان پر قابو پائیں
- دیگر اشارے کے ساتھ مل کر مزید تصدیق شدہ ٹرینڈ سگنل
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس بنانے کے لئے EMA ، DMA اور اسی طرح کے اشاریہ جات کی حرکت پذیری اوسط کو تبدیل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بڑھانا ، جیسے کہ اوسط لائن کو توڑنے پر فوری طور پر نقصانات کو روکنا
- دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں تاکہ حکمت عملی کی جیت کی شرح میں اضافہ ہو ، جیسے MACD ، KDJ وغیرہ
- آپ مشین سیکھنے کے طریقوں کو آزما سکتے ہیں تاکہ پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنایا جاسکے۔
- داخلہ اور باہر نکلنے کے اوقات کو بہتر بنائیں ، جیسے بریک آؤٹ انٹری
خلاصہ کریں۔
متحرک مساوی لائن کراسنگ حکمت عملی ایک بہت ہی آسان اور عملی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ یہ مختصر اور طویل مدتی رجحانات کے تعلقات کا فیصلہ کرکے اسٹاک کی قیمتوں کی رجحانات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ حکمت عملی آسان ہے ، منطقی طور پر واضح ہے ، اور یہ بہت ساری مقدار کی تجارت کی حکمت عملی کی بنیاد ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کے ذریعے حکمت عملی کا بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہمیں خطرے پر قابو پانے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے خیالات کو غلط فہمی سے بچایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Created by Leon Ross
strategy(title = "DaysAfterCertainPercentChangev1", shorttitle = "DACPCv1", overlay = true,
pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick=true, initial_capital=100000)
//Inputs
longOrShort = input(title="Long=Checked Short=Unchecked", type=bool, defval=true) //long=true, down=false
upOrDown = input(title="Direction of Today vs. Previous day: Up=Checked Down=Unchecked", type=bool, defval=true) //up=true, down=false: this is the direction of days vs previous day
percentInput = input(title="Percent", type=float, defval=4.5)
closePositionDays = input(title="How Many Days to Close Position", defval=4)
//Conditions
//percentUpValue = (close / close[1]) - 1
//percentUp = percentUpValue >= (percentInput/100.0)
//upConditions = percentUp
//percentDownValue = 1- (close / close[1])
//percentDown = percentDownValue >= (percentInput/100.0)
//downConditions = percentDown
upValue = (close / close[1]) - 1
downValue = 1 - (close / close[1])
allConditions = if(upOrDown)
upValue >= (percentInput/100.0)
else
downValue >= (percentInput/100.0)
//Plots
bgcolor(allConditions ? (upOrDown ? green : red) : na, transp=70)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=1)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=2)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=3)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=4)
//bgcolor(downConditions == 1 ? red : na, transp=70)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=1)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=2)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=3)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=4)
//Entires
if(longOrShort)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions)
else
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = allConditions)
//Exits
if (barssince(allConditions) == closePositionDays)
if(longOrShort)
strategy.close("Long")
else
strategy.close("Short")