1. مربع
  2. ڈی ایم آئی بریکآؤٹ قلیل مدتی اسکیلپنگ کی حکمت عملی کے ساتھ متضاد ایم اے سی ڈی رفتار

ڈی ایم آئی بریکآؤٹ قلیل مدتی اسکیلپنگ کی حکمت عملی کے ساتھ متضاد ایم اے سی ڈی رفتار

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-13 17:42:23
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو طاقت پر مبنی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ریچھ مارکیٹ کے حالات کے دوران مختصر کرنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جاسکے کہ قلیل مدتی ڈاؤن ٹرینڈ کا آغاز ہوچکا ہے۔

یہ حکمت عملی ان سکے پر اچھی طرح سے کام کرتی ہے جن کو آپ طویل مدتی میں ہولڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خاص طور پر ایک خودکار ٹریڈنگ بوٹ کا استعمال کرتے ہوئے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے جو آپ کے لئے تجارت انجام دے سکتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے سککوں کا ایک فیصد تجارت کے ل allocate مختص کرکے اپنی سرمایہ کاری کو ہیج کرنے کی اجازت دیتا ہے ، بغیر اپنے پورے ہولڈنگ کو خطرے میں ڈالے۔ اس سے ہولڈنگ سے ہونے والے غیر منقولہ نقصانات کو کم کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے حاصل ہونے والے منافع سے اضافی نقد رقم ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس نقد رقم کو ہولڈ کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں ، یا جب مارکیٹ پرکشش خریداری کی سطح تک پہنچ جاتی ہے تو اسے دوبارہ سرمایہ کاری کے لئے استعمال کرسکتے ہیں۔

متبادل طور پر، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں جب مستقبل کی مارکیٹوں پر معاہدوں کی تجارت کرتے ہیں جہاں اس سے پہلے اس کے تحت موجود اثاثے کو مختصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.

حکمت عملی منطق

تجارتی نظام فروخت کے لئے بہترین وقت کب ہے اس کی تصدیق کے لئے مومنٹم اوسط کنورجنسی تغیر (ایم اے سی ڈی) اشارے اور سمت کی نقل و حرکت کے اشارے (ڈی ایم آئی) اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ ان دونوں اشارے کو یکجا کرنے سے اپ ٹرینڈز کے دوران تجارت سے بچتا ہے اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں پھنس جانے کا امکان کم ہوجاتا ہے۔

ایم اے سی ڈی ایک رجحان کے بعد رفتار کا اشارے ہے اور قلیل مدتی رجحان کی سمت کی نشاندہی فراہم کرتا ہے۔ اس تغیر میں یہ 12 مدت کو تیز رفتار اور 26 مدت کو سست لمبائی ای ایم اے کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جس میں سگنل ہموار 9 پر مقرر ہوتا ہے۔

ڈی ایم آئی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت کس طرح رجحان میں ہے اور ہر ایک کے درمیان تیار کردہ دو لائنوں کے ساتھ پچھلی کم اور اونچائیوں کا موازنہ کرتا ہے - مثبت سمت کی حرکت کی لائن (+ ڈی آئی) اور منفی سمت کی حرکت کی لائن (- ڈی آئی) ۔ رجحان کو دو لائنوں کا موازنہ کرکے اور کون سی لائن زیادہ ہے اس کی تشریح کی جاسکتی ہے۔ جب منفی ڈی ایم آئی مثبت ڈی ایم آئی سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس بات کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ اثاثہ ایک پائیدار ڈاؤن ٹرینڈ میں تجارت کر رہا ہے ، اور اس کے برعکس۔

نظام دو شرائط پوری ہونے پر تجارت شروع کرے گا:

  1. ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام bearish ہو جاتا ہے.

  2. جب منفی ڈی ایم آئی مثبت ڈی ایم آئی سے زیادہ ہے.

یہ حکمت عملی ایک فکسڈ ٹیک منافع کے ساتھ مل کر آتا ہے ، جو رجحان کی طاقت کے مطابق ڈھالنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ اثاثے میں آپ کے طویل مدتی اعتماد پر منحصر ہے ، آپ فکسڈ ٹیک منافع کو زیادہ قدامت پسند یا جارحانہ بنانے کے لئے ترمیم کرسکتے ہیں۔

پوزیشن بند ہو جاتی ہے جب:

ٹیک پروفیٹ ایگزٹ: داخلہ قیمت سے +8٪ قیمت میں کمی.

یا

سٹاپ نقصان سے باہر نکلنا: قیمت اتار چڑھاؤ سٹاپ سے اوپر گزر جاتی ہے۔

عام طور پر ، یہ نقطہ نظر درمیانی سے طویل مدتی حکمت عملیوں کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی کے لئے بیک ٹیسٹنگ 1 اپریل 2022 سے 18 جولائی 2022 تک شروع ہوتی ہے تاکہ ریچھ کی مارکیٹ میں اس کے نتائج کا مظاہرہ کیا جاسکے۔ 2022 کے آغاز سے اس کے بعد بھی بیک ٹیسٹنگ اچھی واپسی پیدا کرتی ہے۔

بہت مضبوط نتائج پیدا کرنے والے جوڑوں میں 45m ٹائم فریم پر SOLUSDT ، 2h ٹائم فریم پر MATICUSDT ، اور 1h ٹائم فریم پر AVAUSDT شامل ہیں۔ عام طور پر ، بیک ٹیسٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ تر جوڑوں میں 45m / 1h ٹائم فریم پر بہترین کام کرتا ہے۔

ایک 0.1٪ ٹریڈنگ فیس بھی مدنظر رکھی جاتی ہے اور بائننس پر لاگو بیس فیس کے مطابق ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  • انٹری سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے اور جھوٹے بریکآؤٹس سے بچنے کے لئے ایم اے سی ڈی اور ڈی ایم آئی دونوں اشارے کی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔

  • منافع حاصل کرنے کے لئے مقررہ اور اتار چڑھاؤ کے پیچھے اسٹاپ آؤٹ میکانزم کا ایک مجموعہ استعمال کرتا ہے تاکہ خطرہ پر قابو پانے کے دوران زیادہ سے زیادہ منافع کو یقینی بنایا جاسکے۔

  • قلیل مدتی اسکیلپنگ منافع حاصل کرنے کے لئے ریچھ مارکیٹ کے نیچے کے رجحانات کے لئے موزوں ہے۔

  • اضافی آمدنی حاصل کرنے کے لئے طویل پوزیشنوں کو ہیج کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے. یا براہ راست scalping کے لئے مختصر مستقبل کے معاہدوں.

  • مضبوط بیک ٹسٹ کے نتائج، خاص طور پر 1h اور 45M ٹائم فریم پر ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کے لئے موزوں.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:

  • ڈی ایم آئی اور ایم اے سی ڈی جیسے پسماندہ اشارے رجحان موڑ کے مقامات کے ارد گرد غلط سگنل پیدا کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔

  • غلط فکسڈ ٹیک منافع کی ترتیبات کے نتیجے میں ٹیک منافع بہت کم یا بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔ مختلف سکوں کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کی سفارش کی جاتی ہے۔

  • Volatility trailing stops کو شدید جھولوں کے دوران توڑ دیا جا سکتا ہے، جس میں اضافی سٹاپ نقصان کے ساتھ مجموعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

  • غلط بیک ٹسٹ ٹائم پیریڈ کا انتخاب بہت زیادہ پرامید نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں طویل عرصے تک ٹیسٹنگ کی جانی چاہئے۔

  • حقیقی دنیا کی کارکردگی ٹریڈنگ فیسوں، مارکیٹ آرڈر سلائپ وغیرہ سے متاثر ہوگی جس کی وجہ سے بیک ٹیسٹ سے انحراف ہوگا۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  • مختلف ٹائم فریموں اور سککوں کے مطابق MACD اور DMI پیرامیٹر کے مجموعوں کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔

  • اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک منافع لے، مارکیٹ اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر منافع لے رینج کو ایڈجسٹ.

  • فلٹرنگ کو بہتر بنانے کے لئے ایک کثیر عنصر ماڈل تشکیل دینے والے اضافی اشارے شامل کریں۔ جیسے BVN اور OBV۔

  • مشین لرننگ ماڈل شامل کریں تاکہ MACD اور DMI کو سگنلنگ میں مدد ملے۔

  • سلائپ اثر کو کم کرنے کے لئے مارکیٹ کے احکامات کے بجائے حد کے احکامات کا استعمال کریں.

  • بہترین ٹائم فریم پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے انفرادی سککوں پر ٹیسٹ.

نتیجہ

خلاصہ میں ، یہ قلیل مدتی ریچھ اسکیلپنگ حکمت عملی طاقتور ایم اے سی ڈی اور ڈی ایم آئی امتزاج کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ شارٹ شیڈنگ کے لمحات کی نشاندہی کرکے کافی مقدار میں منافع فراہم کرتی ہے۔ اس کا استعمال لمبی پوزیشنوں اور براہ راست مختصر مستقبل کے معاہدوں کو ہیج کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپس اور ٹوننگ پیرامیٹرز کو بہتر بنانا جیت کی شرح کو مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی ریچھ مارکیٹ کے تاجروں کے ذریعہ فعال درخواست اور اصلاح کے مستحق ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",

         overlay=true,
         initial_capital=10000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max = src
    var min = src
    var uptrend = true
    var stop = 0.0
    atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
    max := math.max(max, src)
    min := math.min(min, src)
    stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
    uptrend := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max := src
        min := src
        stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        stop
    [stop, uptrend]
    
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)

//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)

//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں