MACD مومینٹم اینگلمنٹ DMI بریک تھرو قلیل مدتی ثالثی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا مقصد ایک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصے تک مختصر عرصہ تک مختصر عرصہ تک مختصر عرصہ تک مختصر عرصہ تک مختصر عرصہ تک مختصر عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل عرصہ تک طویل
یہ حکمت عملی آپ کے طویل مدتی انعقاد کی منصوبہ بندی کرنے والے سکے پر لاگو ہوتی ہے ، اور خاص طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، جبکہ خود کار طریقے سے ٹریڈنگ روبوٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے کاروبار کو انجام دیتا ہے۔ یہ آپ کو آپ کے انعقاد کا ایک خاص فیصد تقسیم کرکے آپ کی سرمایہ کاری کو غیر محفوظ کرنے کی اجازت دیتا ہے ، اور آپ کے پورے انعقاد کو خطرے میں نہیں ڈالتا ہے۔ اس سے انعقاد کے ذریعہ ہونے والے غیر منقولہ نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ اس سے منافع سے اضافی نقد رقم مل سکتی ہے۔ پھر ، آپ اس نقد رقم کو رکھنے کا انتخاب کرسکتے ہیں ، یا مارکیٹ میں خریداری کی کشش کی سطح پر پہنچنے پر اسے دوبارہ سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
دوسری طرف ، اگر آپ فیوچر مارکیٹ میں معاہدے کی تجارت کرتے ہیں تو ، آپ کو بنیادی اثاثہ رکھنے کی ضرورت کے بغیر براہ راست کالعدم ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس ٹریڈنگ سسٹم میں MACD حرکیاتی اشارے اور DMI رجحان اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فروخت کے بہترین وقت کی تصدیق کی جاسکے۔ ان دونوں اشارے کو جوڑنے سے اوپر کی طرف رجحان میں تجارت سے بچا جاسکتا ہے اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں پھنسنے کا امکان کم ہوجاتا ہے۔
ایم اے سی ڈی ایک رجحان سے باخبر رہنے والا متحرک اشارے ہے جو مختصر مدت کے رجحانات کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ، یہ 12 سائیکلوں کو تیز اور 26 سائیکلوں کو سست رفتار ای ایم اے کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جبکہ سگنل کو ہموار کرنے کے لئے 9 سیٹ کیا جاتا ہے۔
ڈی ایم آئی قیمت کی رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے اور پچھلی کم اور اونچائیوں کا موازنہ کرتا ہے ، اور اس کے درمیان دو لائنیں کھینچتی ہیں۔ مثبت سمت کی لکیریں ((+ ڈی آئی) اور منفی سمت کی لکیریں ((- ڈی آئی)) ۔ رجحان کی وضاحت دونوں لائنوں کا موازنہ کرکے کی جاسکتی ہے اور کون سی لائن زیادہ ہے۔ جب منفی ڈی ایم آئی مثبت ڈی ایم آئی سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اثاثہ مستقل طور پر گرنے کا رجحان رکھتا ہے ، اور اس کے برعکس۔
جب دو شرائط پوری ہوں گی تو سسٹم تجارت میں داخل ہوگا:
MACD چارٹ کو منفی میں تبدیل کردیا گیا ہے۔
منفی ڈی ایم آئی مثبت ڈی ایم آئی سے بڑا ہے۔
اس حکمت عملی میں فکسڈ اسٹاپس شامل ہیں ، جو اتار چڑھاؤ کی شرح کے ساتھ مل کر ٹریکنگ اسٹاپس کے طور پر کام کرتے ہیں تاکہ رجحان کی طاقت کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ آپ کے اثاثوں کے بارے میں طویل مدتی اعتماد کے مطابق ، فکسڈ اسٹاپس کو زیادہ محتاط یا زیادہ مثبت بنانے کے لئے ترمیم کیا جاسکتا ہے۔
جب مندرجہ ذیل شرائط پوری ہوں تو ، ایک پوزیشن کو صاف کریں:
اسٹاپ فلیون پوزیشن: +8٪ کی داخلے کی قیمت میں کمی
یا
اسٹاپ نقصان: قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شرح سے تجاوز کرنا۔
مجموعی طور پر ، یہ طریقہ درمیانی اور طویل مدتی حکمت عملی کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی کی واپسی یکم اپریل 2022 سے 18 جولائی 2022 تک ہوئی ، تاکہ اس کی اثر و رسوخ کو برداشت کی منڈی میں ثابت کیا جاسکے۔ ابتدائی 2022 سے مزید واپسی نے بھی اچھی واپسی پیدا کی۔
45 منٹ کے دورانیے پر SOLUSDT ، 2 گھنٹے کے دورانیے پر MATICUSDT اور 1 گھنٹے کے دورانیے پر AVAUSDT جیسے جوڑوں میں خاص طور پر عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مجموعی طور پر ، آراء سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ تر جوڑوں میں 45 منٹ / 1 گھنٹے کے دورانیے پر بہترین کام کرتا ہے۔
ٹرانزیکشن فیس کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے ، جو بائننس کی بنیادی فیس کے 0.1٪ کے برابر ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
MACD اور DMI دونوں اشارے کے فوائد کا استعمال کرتے ہوئے ، داخل ہونے والے سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں ، اور جھوٹی توڑ سے بچیں۔
ایک مقررہ اسٹاپ اور اتار چڑھاؤ کی شرح سے باخبر رہنے والے اسٹاپ نقصان کے جوڑے کے ساتھ آؤٹ پٹ میکانزم کا استعمال کرتے ہوئے ، اعلی اسٹاپ کو یقینی بناتا ہے اور خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ، اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ، اور اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
اس کے علاوہ، آپ کو براہ راست shorted معاہدوں کے لئے سودے بازی کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے.
ریٹرننگ کی کارکردگی بہت اچھی ہے، خاص طور پر 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کی مدت میں، جو ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
ڈی ایم آئی اور ایم اے سی ڈی ٹریکنگ اشارے کے طور پر ، رجحان کے موڑ کے نقطہ پر غلط سگنل پیدا کرنے کا امکان زیادہ ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
غیر مستحکم اسٹاپ سیٹنگ سے اسٹاپ چھوٹا یا بہت بڑا ہوسکتا ہے۔ مختلف کرنسیوں کے اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
اتار چڑھاؤ کی شرح سے باخبر رہنے والے اسٹاپ نقصانات کو شدید اتار چڑھاؤ کے اوقات میں توڑ دیا جاسکتا ہے ، جس کی ضرورت ہوتی ہے Combine With Additional Stop Loss
ریٹرننگ کے وقت کا غلط انتخاب بہت زیادہ امید افزا نتائج کا سبب بن سکتا ہے۔ طویل عرصے سے ریٹرننگ کی ضرورت ہے اور مارکیٹ کے مختلف مراحل کی جانچ کی جانی چاہئے۔
ریئل ڈسک کا اثر ٹرانزیکشن فیس ، مارکیٹ کی قیمت اور ایک ہی ٹرانزیکشن سلائیڈ پوائنٹ جیسے عوامل سے متاثر ہوتا ہے ، جو ریٹرننگ سے مختلف ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے MACD اور DMI کے پیرامیٹرز کے مجموعے کو خود بخود بہتر بنانے کے لئے ، مختلف ادوار اور کرنسیوں کے مطابق۔
متحرک اسٹاپ کو بڑھایا جائے جو اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اسٹاپ کو ایڈجسٹ کیا جائے۔
دوسرے اشارے کے فیصلے کو شامل کریں ، ملٹی فیکٹر ماڈل بنائیں ، فلٹرنگ کو بہتر بنائیں۔ جیسے BVN اور OBV اشارے۔
مشین لرننگ ماڈل میں رجحانات کا اندازہ لگانے اور MACD اور DMI سگنلنگ میں معاونت۔
مارکیٹ کی قیمتوں کے بجائے محدود قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے، ٹرانزیکشن سلائڈ پوائنٹس کے اثرات کو کم کرنے کے لئے.
مختلف کرنسیوں کے لئے الگ الگ ٹیسٹ ، بہترین سائیکل پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
خلاصہ یہ ہے کہ ، مختصر لائن کیریئر کی حکمت عملی نے MACD اور DMI کی طاقت کے مجموعہ کے ذریعہ مختصر وقت کا تعین کرنے کا فیصلہ کیا ، جس سے اعلی مقدار میں منافع حاصل ہوا۔ یہ لمبی لائن پوزیشنوں کے لئے ہیجنگ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، لیکن یہ براہ راست مستقبل کے معاہدوں پر کم سودے کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا جیت کی شرح کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی برداشت کی مارکیٹ کے تاجروں کے لئے فعال طور پر استعمال اور بہتر بنانے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=10000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
max := math.max(max, src)
min := math.min(min, src)
stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
stop
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)
//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)
//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)