1. مربع
  2. متحرک سٹاپ نقصان ٹریل حکمت عملی

متحرک سٹاپ نقصان ٹریل حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-21 15:22:44
ٹیگز:

img

جائزہ

متحرک اسٹاپ نقصان کے راستے کی حکمت عملی اسٹاک کی اوسط حقیقی حد (اے ٹی آر) کا حساب کتاب کرتی ہے ، جو اسٹاپ نقصان کے راستے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے صارفین کے ذریعہ متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی لائنوں اور ٹریل لائنوں کو ترتیب دینے کے لئے اے ٹی آر گتانک کے ساتھ مل کر ایک بینچ مارک کے طور پر ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت ٹریل لائن کو توڑتی ہے تو ، روایتی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ایک لمبی پوزیشن قائم کی جاتی ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن سے نیچے آجاتی ہے تو ، دو طرفہ تجارت کے ذریعے منافع کمانے کے لئے الٹ پلٹ کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر پوزیشن قائم کی جاتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اسٹاک کی قیمتوں کی اوسط حقیقی حد کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر تکنیکی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور صارفین کے ذریعہ اسٹاک بریک آؤٹ خریداریوں اور اسٹاپ نقصان کی فروخت کے لئے معیار کے طور پر داخل کردہ اے ٹی آر گتانک کو جوڑتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ حکمت عملی پہلے اسٹاک کی اے ٹی آر ویلیو کا حساب لگاتی ہے جو پچھلے 120 دنوں میں ہے ، پھر صارف کے ذریعہ مقرر کردہ فروخت اے ٹی آر گتانک سے ضرب کرکے اسٹاپ نقصان فروخت کی حوالہ قیمت ، یعنی اسٹاپ نقصان لائن حاصل کرتی ہے۔ خریدنے کے لئے اے ٹی آر گتانک سے ضرب کرکے خریدیں حوالہ قیمت ، یعنی ٹریل لائن حاصل کریں۔ جب آج کی سب سے زیادہ قیمت ٹریل لائن کو توڑتی ہے تو ، رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ایک طویل پوزیشن قائم کی جاتی ہے۔ جب آج کی سب سے کم قیمت اسٹاپ نقصان لائن سے نیچے آجاتی ہے اور ایک طویل پوزیشن رکھتی ہے تو ، ریورسنگ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر پوزیشن قائم کی جاتی ہے۔

یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان لائنوں اور ٹریل لائنوں کو بھی تیار کرتی ہے۔ ان دونوں لائنوں کی پوزیشن اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے مطابق بدل جائے گی ، کچھ متحرک ٹریکنگ کی صلاحیتوں کے ساتھ۔ اے ٹی آر اشارے اسٹاک کی اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کو بہتر طور پر ظاہر کرسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان ٹریل لائنوں کو ترتیب دینے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے کسی حد تک اسٹاک کی بڑی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  • اسٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے استعمال کریں، سٹاپ نقصان ٹریل لائن کی پوزیشن معقول ہے۔
  • سٹاپ نقصان لائنوں اور ٹریل لائنوں کو متحرک طور پر تبدیل، کچھ رجحان کی پیروی کی صلاحیت کے ساتھ؛
  • ایک ہی وقت میں لمبا اور مختصر کریں، دو طرفہ تجارت، زیادہ منافع کی جگہ؛
  • انتہائی غیر مستحکم اسٹاک کے لئے موزوں ، اے ٹی آر اشارے خطرات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  • اے ٹی آر اشارے ہنگامی حالات پر ناکافی رد عمل ظاہر کرتے ہیں، خطرات سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتے۔
  • ٹریلنگ خرید ان اور سٹاپ نقصان فروخت صرف ATR لائنوں کو توڑنے پر مبنی ہیں، کچھ اندھا فرمانبرداری ہے، زیادہ تجارت ہوسکتی ہے؛
  • صارف کے ذریعہ داخل کردہ اے ٹی آر گتانک کی عقلانیت براہ راست حکمت عملی کی افادیت کو متاثر کرتی ہے ، غلط ترتیبات نقصانات کا سبب بن سکتی ہیں۔
  • جب اسٹاک میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، بار بار اسٹاپ نقصان کا راستہ تجارتی اخراجات میں اضافہ کرسکتا ہے۔

اصلاح

  • تجارت کے وقت کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے کو یکجا کریں، اندھے ٹریکنگ سے بچیں؛
  • خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے پوزیشن سائزنگ اور پرامڈائزنگ کے قوانین مرتب کریں۔
  • زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے تجارتی حجم یا اتار چڑھاؤ فلٹرز شامل کریں۔
  • متحرک طور پر سٹاپ نقصان ٹریل اثر کو بہتر بنانے کے لئے ATR پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک عام اسٹاپ نقصان کی پگڈنڈی کی حکمت عملی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ ٹرینڈ ٹریکنگ کے لئے اے ٹی آر اشارے کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی لائنیں اور پگڈنڈی کی لائنیں مرتب کریں۔ اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں کہ دو طرفہ تجارت کو فعال کیا جاتا ہے اور پوزیشنیں لچکدار ہوتی ہیں۔ اے ٹی آر اشارے خطرات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں جس سے یہ انتہائی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے لئے موزوں ہوتا ہے۔ تاہم ، نسبتا simple آسان تجارتی قوانین کی وجہ سے اندھے ٹریکنگ کے کچھ خطرات ہیں۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات بھی حکمت عملی کی افادیت کو متاثر کرتی ہیں۔ مستقبل میں اصلاحات حکمت عملی کی کارکردگی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے تجارت کے وقت کو بہتر بنانے ، پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کرنے ، اضافی تجارت کو کم کرنے وغیرہ پر توجہ مرکوز کرسکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © phobo3s

//@version=4
strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)

daysBack = input(defval=120, title="Days Back", type=input.integer)
sellCoeff = input(defval=1.5, title="Selling Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
buyCoeff = input(defval=1.2, title = "Buying Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)

fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
toDate = timenow 

ATR = atr(14)
stopLossPoint = ATR * sellCoeff
buyPoint = ATR * buyCoeff

StoplossLine =  close[1] - stopLossPoint[1]
BuyLine = close[1] + buyPoint[1]

if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
if (low < StoplossLine and strategy.position_avg_price < close and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")

//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//plotshape(longFlags, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue)
plot(StoplossLine)
plot(BuyLine)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں