متحرک سٹاپ نقصان اور بڑھتی ہوئی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک اسٹاپ نقصان کی پیروی کی حکمت عملی اسٹاک کی اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد اے ٹی آر کو بطور بیس لائن ، صارف کے مقرر کردہ اے ٹی آر فیکٹر کے ساتھ مل کر اسٹاپ نقصان کی لائن اور تعاقب لائن کو متحرک طور پر قائم کرنے کے ذریعہ اسٹاپ نقصان کی پیروی کا مقصد حاصل کریں۔ جب اسٹاک کی قیمت تعاقب لائن کو توڑتی ہے تو ، روایتی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ایک سے زیادہ پوزیشن بنائیں۔ جب اسٹاک کی قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو توڑتی ہے تو ، خالی پوزیشن قائم کرنے کے لئے الٹ حکمت عملی کا استعمال کریں ، اور منافع بخش باہمی تجارت کا استعمال کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر اے ٹی آر تکنیکی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں اسٹاک کی قیمتوں میں اوسطا حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور اسٹاک کو توڑنے اور فروخت کرنے کے لئے صارف کے ذریعہ داخل کردہ اے ٹی آر فیکٹر کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں پہلے اسٹاک کے پچھلے 120 دن کے اے ٹی آر کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور پھر صارف کے ذریعہ طے شدہ فروخت شدہ اے ٹی آر فیکٹر سے اسٹاپ نقصان فروخت کی قیمت ، یعنی اسٹاپ نقصان کی لائن حاصل کی جاتی ہے۔ خریدنے کے لئے اے ٹی آر فیکٹر سے خریدنے کی قیمت ، یعنی فالو اپ لائن۔ جب آج کی سب سے اونچی قیمت نے فالو اپ لائن کو توڑ دیا تو ، ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی اختیار کی اور ایک سے زیادہ پوزیشن قائم کی۔ جب آج کی کم سے کم قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن سے نیچے ہے اور متعدد پوزیشنیں ہیں تو ، ایک الٹ حکمت عملی اختیار کی گئی ہے۔
اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں اسٹاپ نقصان کی لائن اور ٹریکنگ لائن کا نقشہ تیار کیا گیا ہے ، ان دونوں لائنوں کی پوزیشن اسٹاک کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے مطابق مختلف ہوتی ہے ، جس میں کچھ متحرک ٹریکنگ فنکشن ہے۔ اے ٹی آر اشارے اسٹاک کی اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کو بہتر طور پر ظاہر کرسکتے ہیں۔ اے ٹی آر اشارے کا استعمال اسٹاک کی بڑی اتار چڑھاؤ سے ہونے والے نقصان کو کچھ حد تک بچانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ٹریکنگ لائن کا تعین کرتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاو کی حد کا حساب لگانا ، اور اسٹاپ نقصان کی پیروی کرنے والی لائن کی مناسب پوزیشن؛
- سٹاپ نقصان لائن اور ٹریکنگ لائن کی متحرک تبدیلیوں کے ساتھ رجحانات کی نگرانی کرنے کی صلاحیت؛
- اس کے علاوہ ، اس نے مزید کہا: “ہمیں امید ہے کہ ہم اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔
- اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اعلی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- اے ٹی آر کے اشارے کے مطابق ، ہنگامی صورتحال کا ردعمل ناکافی ہے اور خطرے سے مکمل طور پر گریز نہیں کیا جاسکتا ہے۔
- ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران ٹریڈنگ کے دوران.
- صارف کے ذریعہ داخل کردہ اے ٹی آر فیکٹر کی معقولیت حکمت عملی کے اثر کو براہ راست متاثر کرتی ہے ، اور غلط ترتیب سے نقصان ہوسکتا ہے۔
- اسٹاک میں اتار چڑھاؤ کم ہونے پر ، اسٹاپ نقصان کا تعاقب اکثر ہوتا ہے ، اور زیادہ تجارت کی فیس میں اضافہ ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- دوسرے اشارے کے ساتھ خرید و فروخت کے وقت کا تعین کریں اور اندھے تعاقب سے گریز کریں۔
- خطرہ پر قابو پانے کے لئے پوزیشنوں کے تناسب اور ان پر عمل درآمد کے قواعد کا تعین کرنا؛
- حجم یا اتار چڑھاؤ کے فلٹر شامل کریں تاکہ زیادہ تجارت سے بچا جاسکے۔
- متحرک طور پر اے ٹی آر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، نقصان کو روکنے کے لئے تلاش کے اثر کو بہتر بنائیں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام اسٹاپ ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اے ٹی آر اشارے کی بنیاد پر اسٹاپ لائن اور ٹریکنگ لائن طے کی جائے ، اور رجحان کی پیروی کی جائے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دو طرفہ تجارت ، پوزیشن لچکدار ہے۔ اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کریں ، جو اعلی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے لئے موزوں ہے۔ لیکن چونکہ خرید و فروخت کے قواعد آسان ہیں ، لہذا اندھے پیچھا کرنے کا ایک خاص خطرہ موجود ہے۔ غلط نمبر کی ترتیب بھی حکمت عملی کی تاثیر کو متاثر کرے گی۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کے اثر کو زیادہ مستحکم بنانے کے لئے ، خرید و فروخت کے مواقع کو بہتر بنانے ، پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کرنے ، ضرورت سے زیادہ تجارت کو کم کرنے وغیرہ سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © phobo3s
//@version=4
strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)
daysBack = input(defval=120, title="Days Back", type=input.integer)
sellCoeff = input(defval=1.5, title="Selling Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
buyCoeff = input(defval=1.2, title = "Buying Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
toDate = timenow
ATR = atr(14)
stopLossPoint = ATR * sellCoeff
buyPoint = ATR * buyCoeff
StoplossLine = close[1] - stopLossPoint[1]
BuyLine = close[1] + buyPoint[1]
if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
if (low < StoplossLine and strategy.position_avg_price < close and time >= fromDate and time <= toDate )
strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")
//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//plotshape(longFlags, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue)
plot(StoplossLine)
plot(BuyLine)