مومنٹم کموڈٹی سلیکشن انڈیکس کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
کموڈٹی سلیکشن انڈیکس (سی ایس آئی) حکمت عملی ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کی حرکیات کو ٹریک کرتی ہے۔ اس نے سامان کی رجحانات اور اتار چڑھاؤ کا حساب کتاب کرکے مضبوط حرکیات والی اشیاء کی شناخت کے لئے تجارت کی۔ یہ حکمت عملی ویلز وائلڈر نے اپنے کتابچے میں نئی ٹیکنالوجی تجزیہ ٹریڈنگ سسٹم تصورات میں تجویز کی تھی۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے سی ایس آئی انڈیکس ہے ، جو اجناس کی رجحانات اور اتار چڑھاؤ کو جامع طور پر مدنظر رکھتا ہے۔ اس کا حساب کتاب کرنے کا طریقہ یہ ہے:
CSI = K × ATR × ((ADX + ADX کی n روزانہ اوسط لائن) / 2)
ان میں سے ، K ایک اسکیلنگ فیکٹر ہے ، اے ٹی آر اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی نمائندگی کرتا ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ ADX اوسط سمت اشاریہ کی نمائندگی کرتا ہے ، جو مارکیٹ میں رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔
ہر شے کی سی ایس آئی انڈیکس کی مقدار کا حساب لگاکر اور اس کی n دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط سے موازنہ کرکے ، جب سی ایس آئی اس کی حرکت پذیری اوسط سے زیادہ ہوتا ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے ، اور جب سی ایس آئی اس کی حرکت پذیری اوسط سے کم ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں سی ایس آئی انڈیکس کی اعلی اشیاء کا انتخاب کیا گیا ہے۔ چونکہ ان اشیا میں بہت زیادہ رجحان اور اتار چڑھاؤ ہے ، لہذا قلیل مدت میں زیادہ منافع بخش صلاحیت حاصل کی جاسکتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے، اشیاء کی رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کا فائدہ اٹھانا.
- ڈبل اشارے کا استعمال ٹریڈنگ سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے۔
- خودکار تجارت کے لئے آسان اور واضح تجارتی قواعد۔
- خاص طور پر مختصر لائن کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، فوری طور پر مختصر مدت کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار غلط سگنل کا سبب بن سکتا ہے۔
- ٹرانسمیشن ٹریسنگ کی خصوصیات صرف مختصر لائن آپریشن کے لئے موزوں ہیں.
- زیادہ اتار چڑھاؤ اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے تجارت میں نقصان ہوتا ہے۔
- ایک مخصوص سطح پر بیعانہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ مالیاتی خطرہ ہوتا ہے.
خطرے پر قابو پانے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو معقول طور پر طے کیا جانا چاہئے ، انفرادی پوزیشن کی مقدار کو کنٹرول کیا جانا چاہئے ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
- دیگر معاون اشارے کے ساتھ سگنل فلٹرنگ۔
- دیگر حکمت عملیوں کے ایک مجموعہ کے ساتھ مل کر ، جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح میں تبدیلی۔
- مشین لرننگ ٹریننگ ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل تیار کریں۔
خلاصہ کریں۔
مارکیٹ میں رجحان سازی اور اتار چڑھاؤ والی اشیاء کو پکڑنے کے ذریعہ متحرک اجناس کے انتخاب کے اشاریہ کی حکمت عملی آسان اور تیز رفتار تجارت کو ممکن بناتی ہے۔ متحرک اجناس کو خاص طور پر ٹریک کرنے کا یہ طریقہ اس کے اشارے کو واضح اور خود کار طریقے سے لاگو کرنے میں آسان بنا دیتا ہے۔ یقینا risk اس پر قابو پانے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے مسلسل بہتری اور اپ گریڈ کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose.
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")