رجحان اور متحرک اوسط پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ٹرینڈ فالونگ کے ساتھ ای ایم اے ہے۔ یہ رجحان کی پیروی اور اشاریہ منتقل اوسط ((ای ایم اے) دونوں تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے ، جس کی مدد سے اسٹاک یا دیگر مالیاتی مصنوعات کی قیمتوں میں رجحانات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے اور اس کے مطابق خرید و فروخت کی کارروائی کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
قیمتوں میں اضافے کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے 180 دوروں کی لمبائی کی کم قیمتوں اور اختتامی قیمتوں کے ساتھ کراسنگ کا استعمال کریں۔ جب کم قیمتوں میں اختتامی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں اور رجحان بنتی ہیں ، اس وقت زیادہ کام کریں؛
جب قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، یعنی اختتامی قیمت پر کھلنے والی قیمت پر ، اور ای ایم اے لائن کے نیچے ، زیادہ کام کرنا؛
جب قیمتیں بڑھتی ہوئی رجحان سے گرتی ہوئی رجحان میں تبدیل ہوجاتی ہیں ، یعنی اختتامی قیمت کے نیچے اوپننگ کی قیمت کو توڑنے کے بعد ، اوور ہیڈ پوزیشنوں کو ختم کرنا؛
قیمت میں کمی کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے 180 دوروں کی لمبائی کی اونچائی اور ای ایم اے کی کراسنگ کا استعمال کریں۔ جب اونچائی ای ایم اے لائن سے نیچے اور اونچائی ای ایم اے لائن سے نیچے ہو تو ، خالی ہوجائیں۔
جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی رجحان سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، یہ اختتامی قیمت کے نیچے کھلنے والی قیمت کو توڑ دیتا ہے ، اور جب EMA لائن کے اوپر ہوتا ہے تو ، اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔
جب قیمت نیچے کی سمت سے اوپر کی سمت منتقل ہوتی ہے ، یعنی بند ہونے والی قیمت پر کھلنے والی قیمت پر ، خالی پوزیشنوں کو صاف کریں۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں رجحان کی پیروی اور اوسط اشارے کے ساتھ مل کر ، قیمتوں کے رجحانات کے موڑ کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- رجحانات کی پیروی کرنے والے حصے قیمتوں کے رجحانات کی سمت کا تعین کرتے ہیں ، جس سے غلط کارروائیوں کا امکان کم ہوجاتا ہے۔
- اوسط لکیری حصہ قیمتوں میں معمولی اتار چڑھاو کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے ، جس سے بڑے پیمانے پر رجحانات کی نشاندہی ہوتی ہے۔
- دونوں اشارے کے امتزاج سے ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے اور جھوٹے مثبتات سے بچا جاسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی ترتیب مناسب لچکدار ہے ، جس میں مختلف اقسام اور تجارتی طرز کے مطابق سائیکل کی لمبائی کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ کے منظر نامے میں ، ای ایم اے اوسط لائن میں زیادہ تاخیر ہوگی ، اور اس سے بہترین داخلے کا موقع ضائع ہوسکتا ہے۔
- رجحانات کا تعین کرنے والے اشارے پیرامیٹرز کے لئے حساس ہیں ، اور مختلف دورانیہ کی ترتیبات مختلف تجارتی سگنل اور منافع کا سبب بن سکتی ہیں۔
- کثیر سر خالی سر پوزیشنوں میں تبادلوں کی فریکوئنسی زیادہ ہوسکتی ہے ، جس سے ٹرانزیکشن سلائڈ پوائنٹس اور فیسوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔
خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے حل یہ ہیں:
- ای ایم اے کی اوسط لائن کے دورانیہ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، تاخیر کا امکان کم کرنا؛
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، اس قسم کے لئے سب سے زیادہ مناسب دورانیہ پیرامیٹرز تلاش کریں؛
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی شرائط مرتب کریں تاکہ پوزیشنوں کو کثرت سے تبدیل نہ کیا جاسکے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول کا اضافہ کرنا؛
- قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں ، جس سے سادہ کراس فیصلوں کی جگہ زیادہ درستگی آئے۔
- بنیادی اصولوں کے ساتھ مل کر اعداد و شمار کو بہتر بنائیں تاکہ کمپنی کی کارکردگی میں تبدیلی کے دوران غلط سگنل سے بچا جاسکے۔
- کثیر نسل کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، استحکام کو بہتر بنانے اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے بہترین سائیکل پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں قیمتوں کی اپنی خصوصیت کے اشارے کی سمت کا تعین کرنے اور رجحان کی پیروی کرنے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آسان ، موثر ، آسانی سے قابل عمل ہے ، اور مقدار کی تجارت کے لئے ایک ابتدائی حکمت عملی کے طور پر موزوں ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ مسائل بھی ہیں ، جیسے اشارے کی تاخیر ، پیرامیٹرز کی حساسیت وغیرہ۔ ان مسائل کو مزید اعداد و شمار کے ذرائع ، مشین لرننگ وغیرہ کو متعارف کرانے کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ لہذا اس حکمت عملی میں بہت زیادہ توسیع اور اصلاح کی گنجائش ہے ، اور یہ ایک اعلی تعدد کی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس کی سفارش کی جاتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Trend + EMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD, pyramiding=0)
tim=input("180", title="Period for trend")
ema_period=input(180, title="EMA period")
opn = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
cls = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)
emaline = ema(close, ema_period)
plot(opn, color=red)
plot(cls, color=green)
plot(emaline, color=black)
if (crossover(low, emaline))
strategy.entry("long", strategy.long)
if (crossover(cls, opn) and emaline < opn and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (crossunder(cls, opn) and strategy.position_size > 0)
strategy.close_all()
if (crossunder(high, emaline) and high < emaline)
strategy.entry("short", strategy.short)
if (crossunder(cls, opn) and emaline > opn and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short)
if (crossover(cls, opn) and strategy.position_size < 0)
strategy.close_all()