1. مربع
  2. ADX、RSI رفتار اشارے کی حکمت عملی

ADX、RSI رفتار اشارے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-11 16:06:30
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی صورتحال کا تعین کرنے کے لئے رفتار کے اشارے ADX ، RSI اور بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے ، تاکہ کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے لئے خودکار تجارت کو نافذ کیا جاسکے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. اے ڈی ایکس اشارے رجحان کا تعین کرتا ہے۔ جب اے ڈی ایکس 32 سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ رجحان کی مارکیٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔

  2. آر ایس آئی اشارے سے زیادہ خرید / فروخت کی سطح کا تعین ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے اوپر جاتا ہے تو ، یہ ایک oversold مارکیٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے نیچے جاتا ہے تو ، یہ ایک overbought مارکیٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔

  3. بولنگر بینڈ استحکام اور بریک آؤٹ کا تعین کرتے ہیں۔ جب قریب کی قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ استحکام کے اختتام اور بالائی بریک آؤٹ کا اشارہ کرتی ہے۔ جب قریب کی قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ استحکام کے اختتام اور نیچے کی بریک آؤٹ کا اشارہ کرتی ہے۔

مندرجہ بالا اشارے کی بنیاد پر، تجارتی حکمت عملی مندرجہ ذیل طور پر بیان کی گئی ہے:

خریدنے کی شرط:

  1. ADX>32، رجحان میں
  2. آر ایس آئی 30 سے اوپر کی حد کو عبور کرتا ہے، oversold
  3. نیچے والے بولنگر بینڈ سے نیچے کی قیمت بند، نیچے کے رجحان کی توسیع کا اختتام

فروخت کی شرط:

  1. ADX>32، رجحان میں
  2. آر ایس آئی 70 سے نیچے کی حد کو عبور کرتا ہے ، زیادہ خریدا جاتا ہے
  3. اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر کی قیمت بند، اپ ٹرینڈ کنسولیڈیشن کا اختتام

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے حالات کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، جب کسی ایک اشارے پر انحصار کرتے ہیں تو غلطی کا امکان سے گریز کیا جاتا ہے۔ رجحان اور overbought / oversold حیثیت کا تعین کرکے ، یہ مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو پکڑ سکتا ہے اور کم خریدنے والے اعلی فروخت کو حاصل کرسکتا ہے۔

یہ حکمت عملی صرف رجحان کے اشارے استعمال کرنے کے مقابلے میں ، قلیل مدتی مواقع کو زیادہ بروقت انداز میں حاصل کرسکتی ہے۔ صرف آسکیلیٹرز کے استعمال کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے۔ لہذا ، اس میں رجحانات کو ٹریک کرنے کا فائدہ برقرار رہتا ہے ، جبکہ اوسط ریورس ٹریڈنگ کی لچک بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک ممکنہ طور پر موثر مقداری حکمت عملی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:

  1. اشارے سے غلط سگنل کا خطرہ۔ جب مارکیٹوں میں انتہائی واقعات پیش آتے ہیں تو اشارے ناکام ہوسکتے ہیں۔

  2. اسٹاپ بہت تنگ ہونے کا خطرہ۔ اگر اسٹاپ بہت قریب ہیں تو قلیل مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پوزیشن کو ختم کرسکتا ہے۔

  3. اوور فٹ ہونے کا خطرہ۔ اگر اشارے کے پیرامیٹرز کو صرف تاریخی اعداد و شمار پر فٹ کیا جائے تو ، استحکام قابل اعتراض ہوگا اور یہ مارکیٹ کی بدلتی ہوئی حرکیات کو اپنانے میں ناکام ہوسکتا ہے۔

خطرے کے انتظام کے اقدامات:

  1. غیر معمولی مارکیٹ کے حالات کے تحت دستی طور پر مداخلت کریں تاکہ حکمت عملی کو روکنے اور غلط سگنل سے نقصانات سے بچنے کے لئے.

  2. مناسب اسٹاپ فاصلہ طے کریں، حرکت پذیر اوسط کے ساتھ مل کر اسٹاپ کی سطحوں کا تعین کریں، اس سے بچنے کے لئے جلدی سے روکنے سے بچیں.

  3. پیرامیٹر ٹیوننگ ماڈیول متعارف کروانا، مضبوطی کو یقینی بنانے کے لئے واک فارورڈ تجزیہ کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانا۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے اہم پہلوؤں میں شامل ہیں:

  1. مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے، ہر مارکیٹ کے مطابق اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. خصوصیت انجینئرنگ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ تکنیکی اشارے اور تربیت کے ماڈل جیسے ایس وی ایم متعارف کرانے.

  3. استحکام کو بڑھانے کے لئے قیمت چینلز، سپورٹس / مزاحمت وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے ہر مارکیٹ کی خصوصیات پر مبنی بریک آؤٹ کی حکمت عملی شامل کریں.

  4. منافع کو زیادہ سے زیادہ بنانے اور خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ ، موونگ اسٹاپ وغیرہ متعارف کرانے کے ذریعے منافع لینے اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

یہ درمیانی مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی مارکیٹ کے حالات کا تعین کرنے اور اہم ساختی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے وقت تجارت کرنے کے لئے اے ڈی ایکس ، آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ جیسے متعدد تکنیکی اشارے استعمال کرتی ہے۔ منطق واضح اور قابل تشریح ہے ، جس سے ایک ہی اشارے پر انحصار میں کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ دریں اثنا ، غلط سگنلز ، بہت تنگ اسٹاپس اور پیرامیٹر اوور فٹنگ جیسے خطرات کو استحکام اور کارکردگی کو بڑھانے کے لئے رسک مینجمنٹ اور ماڈل کی اصلاح کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("DAX Shooter 5M Strategy", overlay=true)

//Creo ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
th = input(title="threshold", type=input.integer, defval=20)
dirmov(len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    plusDM = na(up) ? na : up > down and up > 0 ? up : 0
    minusDM = na(down) ? na : down > up and down > 0 ? down : 0
    truerange = rma(tr, len)

    plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)

    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    adx


[plus, minus] = dirmov(dilen)
sig = adx(dilen, adxlen)

//Creo RSI

src = close
len = input(7, minval=1, title="Periodo RSI")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
bandainf = input(30, title="Livello Ipervenduto")
bandasup = input(70, title="Livello Ipercomprato")


//Creo Bande di Bollinger

source = close
length = input(50, minval=1, title="Periodo BB")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Dev BB")

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(basis, color=color.white)
p1 = plot(upper, color=color.aqua)
p2 = plot(lower, color=color.aqua)
fill(p1, p2)

//Stabilisco regole di ingresso

if crossover(rsi, bandainf) and adx(dilen, adxlen) > 32 and low < lower
    strategy.entry("COMPRA", strategy.long, limit=upper, oca_name="DaxShooter", comment="COMPRA")
else
    //strategy.exit("exit", "COMPRA", loss = 90) 
    strategy.cancel(id="COMPRA")

if crossunder(rsi, bandasup) and adx(dilen, adxlen) > 32 and high > upper
    strategy.entry("VENDI", strategy.short, limit=lower, oca_name="DaxShooter",comment="VENDI")
else
    //strategy.exit("exit", "VENDI", loss = 90)
    strategy.cancel(id="VENDI")

//Imposto gli alert
buy= crossover(rsi, bandainf) and adx(dilen, adxlen) > 32 and low < lower
sell= crossunder(rsi, bandasup) and adx(dilen, adxlen) > 32 and high > upper
alertcondition(buy, title='Segnale Acquisto', message='Compra DAX')
alertcondition(sell, title='Segnale Vendita', message='Vendi DAX')

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں