1. مربع
  2. ایڈجسٹ قیمت زون ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

ایڈجسٹ قیمت زون ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-13 16:33:33
ٹیگز:

img

1. حکمت عملی کا جائزہ

اس حکمت عملی کا نامایڈجسٹ قیمت زون ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملییہ قیمت کے علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لئے انکولی قیمت زون (اے پی زیڈ) اشارے کا استعمال کرتا ہے اور جب قیمتیں زون سے باہر نکلتی ہیں تو تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ اے پی زیڈ اشارے دوہری افادیت پسند حرکت پذیر اوسط اور اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اوپری اور نچلے زون کی حدود کا حساب لگاتا ہے۔ جب قیمتیں حدود کو توڑتی ہیں تو ، یہ ممکنہ قیمتوں میں ردوبدل اور تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رینج بائنڈ مارکیٹوں ، خاص طور پر کنسولیڈیشن مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے۔ یہ خودکار تجارتی نظام کے حصے کے طور پر دن کے اندر یا قلیل مدتی تجارت کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور یہ تمام قابل تجارت اثاثوں پر لاگو ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ اے پی زیڈ اشارے کی معاونت کا استعمال کرتا ہے اور قیمت زون کی حدود کے ارد گرد الٹ ٹرانزیکشن کرتا ہے۔

۲. حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں قیمت کے زونوں کا تعین کرنے کے لئے اے پی زیڈ اشارے کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں مندرجہ ذیل مخصوص حسابات ہیں:

  1. پچھلے n ادوار (ڈیفالٹ 20 ادوار) کے دوران سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم کے درمیان فرق کا حساب لگائیں، جسے xHL کہا جاتا ہے۔
  2. ہموار قریبی قیمت xVal1 اور ہموار xHL xVal2 نامی حساب کرنے کے لئے ڈبل اشاریاتی چلتی اوسط کا استعمال کریں ، ہموار مدت n کی مربع جڑ کا گول عدد ہے (20 کی مربع جڑ گول = 4)
  3. اوپری بینڈ = xVal1 + nBandPct * xVal2 کا حساب لگائیں
  4. کم بینڈ = xVal1 - nBandPct * xVal2 کا حساب لگائیں

اوپری بینڈ اور نچلی بینڈ موافقت پذیر قیمت زون تشکیل دیتے ہیں۔ جب قیمتیں اس زون کو توڑتی ہیں تو تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ سگنل کے قوانین مندرجہ ذیل ہیں:

  1. جب قیمت نچلے بینڈ سے نیچے گرتی ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار ہوتا ہے
  2. جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر بڑھتی ہے، ایک مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے

اس کے علاوہ ، ایک ریورس ٹریڈنگ سوئچ پیرامیٹر شامل ہے جسے ریورس کہا جاتا ہے۔ جب ریورس ٹریڈنگ فعال ہوتی ہے تو ، لمبے اور مختصر سگنل مذکورہ بالا قوانین کے برعکس کام کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ یہ حکمت عملی اے پی زیڈ اشارے کو موافقت پذیر قیمت زونوں کا تعین کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، اور جب قیمتیں زون کی حدود سے باہر نکلتی ہیں تو الٹ ٹریڈنگ سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ ایک عام رجحان الٹ ٹریکنگ حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔

3. فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. اے پی زیڈ اشارے قیمت کے زونوں کو موافقت پذیر طور پر طے کرسکتا ہے ، حمایت اور مزاحمت کی دستی ترتیب سے گریز کرتا ہے
  2. جب قیمت زون کی حدود کو توڑتی ہے تو یہ واپسی کی تجارت کرسکتا ہے ، قلیل مدتی قیمت ایڈجسٹمنٹ کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے
  3. یہ ریورس ٹریڈنگ پیرامیٹر کے ذریعے نیچے کی تجارت کی اجازت دیتا ہے
  4. یہ زیادہ قلیل مدتی مواقع کو پکڑنے کے لئے نسبتا اعلی تجارتی تعدد ہے
  5. یہ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ساتھ لچکدار طریقے سے ملایا جا سکتا ہے

۴. خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل شعبوں میں:

  1. اے پی زیڈ پیرامیٹر کی غلط ترتیب سے قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
  2. مختلف مارکیٹوں میں متعدد جھوٹے بریک آؤٹ کے امکانات موجود ہیں
  3. سٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کی کمی سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں

تجویز کردہ تخفیف کے اقدامات یہ ہیں:

  1. مناسب smoothing کے ادوار تلاش کرنے کے لئے APZ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ
  2. جھوٹے بریک آؤٹس کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے اشارے استعمال کریں
  3. ایک ہی تجارت کے لئے نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے منتقل سٹاپ نقصان شامل کریں

5. اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سب سے کم خرید اور سب سے زیادہ فروخت کا تعین کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر
  2. بھاری حجم کی طرح توڑ طاقت پر ضروریات شامل کریں
  3. صرف مخصوص سیشنوں میں تجارت کریں ، جیسے امریکی دوپہر
  4. مارکیٹ کے مجموعی رجحان کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط نظام کو شامل کریں
  5. غیر ضروری خرید و فروخت سے بچنے کے لئے داخلے کے لئے قیمت زون قائم کریں

6. خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ ایک قلیل مدتی الٹ پھیر کی حکمت عملی ہے جو اے پی زیڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے زونوں کو پکڑتی ہے اور زون کی حدود کے آس پاس الٹ پھیر کی تجارت کرتی ہے۔ فوائد اعلی تجارتی تعدد اور قیمت کے زونوں کو موافقت پذیر طور پر ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت ہیں۔ لیکن جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات بھی موجود ہیں جن کو اصلاحات اور اضافی ٹولز کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
	   iff(high > UpBand, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں