1. مربع
  2. استحکام کی بریک آؤٹ حکمت عملی

استحکام کی بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-15 11:59:08
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ہندوستانی منڈیوں کے لئے ایک دن کی تجارت انٹرا ڈے کنسولیڈیشن بریک آؤٹ اشارے ہے۔ اس میں وقت کی حالت ، کمیشن ، اور اسٹاپ نقصان کی پیروی شامل ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد میں واضح منطق ، لچکدار پیرامیٹر ٹیوننگ ، اور مارکیٹ کی حرکیات کے مطابق موافقت شامل ہے۔ تاہم ، کچھ خطرات موجود ہیں اور انہیں مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔

حکمت عملی منطق

بنیادی حکمت عملی بولنگر بینڈ پر مبنی ہے۔ یہ ایک لمبی مدت کی سادہ چلتی اوسط استعمال کرتی ہے کیونکہ وسط لائن اور اوپر / نیچے کی بینڈ + MULT / MULT معیاری انحراف ہیں۔ جب اوپری بینڈ کے اوپر قریب ہوتا ہے تو خریدنے کے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، اور جب نچلے بینڈ کے نیچے قریب ہوتا ہے تو فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جس سے رینج بریک آؤٹ کی حکمت عملی بنتی ہے۔

خطرے کے کنٹرول کے لئے ، یہ اسٹاپ نقصان لائن کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ہندوستانی مارکیٹ کے تجارتی اوقات کو بھی مدنظر رکھتا ہے اور ہر روز 14:57 پر تمام پوزیشنیں بند کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد:

  1. واضح منطق، آسان پیرامیٹر ٹوننگ، لچکدار موافقت
  2. خطرہ کے انتظام کے لئے سٹاپ نقصان اور ٹائمنگ کنٹرول شامل کریں
  3. لوکلائزیشن کے لئے بھارتی منڈیوں کی خصوصیات پر غور کریں
  4. مناسب تجارتی تعدد، زیادہ تجارت سے بچیں
  5. مزید اصلاح کے لئے اچھی توسیع

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات:

  1. بولنگر بینڈ تجربے کی بنیاد پر پیرامیٹر ٹوننگ پر انحصار کرتا ہے
  2. جھوٹے اشاروں کے لئے حساس واحد اشارے
  3. اے ٹی آر سٹاپ نقصان صرف محدود خطرات کو کنٹرول کر سکتا ہے
  4. بلیک سوان واقعات پر غور نہیں کیا گیا

خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:

  1. سگنل فلٹرنگ کے لئے متعدد اشارے کا امتزاج
  2. پیرامیٹر ٹیوننگ قوانین کو بہتر بنانا
  3. گیپ ٹریڈنگ منطق کو شامل کرنا
  4. سٹاپ نقصان کی مضبوطی کو بڑھانا
  5. مارکیٹ کے جذبات کے اشاریہ جات کا مجموعہ

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو کئی سمتوں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. بہتر موافقت کے لئے پیرامیٹر ٹیوننگ کو بہتر بنانا
  2. غلط سگنل سے بچنے کے لئے مزید اشارے شامل کرنا
  3. سٹاپ نقصان کی مضبوطی کو بڑھانا
  4. رجحان کا پتہ لگانے کے لئے مزید تجزیہ شامل کرنا
  5. آٹو پوزیشن سائزنگ پر غور کریں

ماڈل اور الگورتھم کی اصلاح کے ساتھ ، پیرامیٹر ٹوننگ اور سگنل فلٹرنگ کی صلاحیتوں کو وسیع تر موافقت اور اعلی رسک رواداری کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک سیدھی اندراج توڑ کی حکمت عملی ہے۔ یہ ہندوستانی مارکیٹ کی خصوصیات کو حل کرتی ہے اور تجارتی خطرات کو کنٹرول کرتی ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور سگنل فلٹرنگ میں مزید بہتری کے ساتھ ، یہ حکمت عملی تجارتی کاری کی ضرورت کو پورا کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Consolidation Breakout [Indian Market Timing]",overlay = true , pyramiding = 0 ,initial_capital = 50000, default_qty_value=5, currency = currency.NONE,commission_type = strategy.cash, commission_value = 30, slippage = 1 )


// ══════════════════════════════════//
// ————————> INPUT VALUES <————————— //
// ══════════════════════════════════//

LENGTH = input.int(title='LENGTH', defval = 75, minval = 10 ,maxval = 300)
MULT = input.float(title='MULT_STDEV',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 7 , step =0.1)

//EMA1 = input.int(title='EMA1', defval = 50, minval = 10 ,maxval = 550)
//EMA2 = input.int(title='EMA2', defval = 135, minval = 10 ,maxval = 550)
factor_tr = input.float(title = "ATR TRAIL", defval = 10, step = 0.1)

// ══════════════════════════════════//
// ————————> DAY TIME LIMIT <——————— //
// ══════════════════════════════════//

t = time(timeframe.period, '0935-1430:1234567')
time_condition = not na(t)

//**********************// ════════════════════════════════//
//**********************// ————————> ATR & PLOT <————————— //
//**********************// ════════════════════════════════//
//ema1 = ta.ema(close,EMA1)
//ema2 = ta.ema(close,EMA2)

//plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')
//plot(ema2, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema2')

atr_tr = ta.atr(16)*factor_tr

longStop = close - atr_tr
shortStop = close + atr_tr

Entry = close
length = LENGTH
mult = MULT
basis = ta.sma(Entry , length)
dev = mult * ta.stdev(Entry , length)
upper = (basis + dev)
lower = (basis - dev)
buyEntry = ta.crossover(Entry , upper)
sellEntry = ta.crossunder(Entry , lower)

//plot(upper, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title="short stop")
//plot(lower, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title="Long stop")

plot(upper, color=close[1] > upper and close > upper ? color.green : color.red, linewidth=2)
plot(lower, color=close[1] > lower and close > lower ? color.green : color.red, linewidth=2)




// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******

if ( buyEntry and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_condition)
    strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "B")
    
plot(longStop , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = longStop , comment='S')

// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( sellEntry and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_condition)
    strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short,  comment = "S") 

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short tsl", "Short" , stop = shortStop ,comment='B')

// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 57)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں