1. مربع
  2. بولنگر بریک آؤٹ اسٹاک حکمت عملی

بولنگر بریک آؤٹ اسٹاک حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-15 16:20:57
ٹیگز:

img

جائزہ

بولنگر بریک آؤٹ اسٹاک حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سراغ لگاتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ جب قیمتیں اپنی معمول کی اتار چڑھاؤ کی حد سے باہر نکلتی ہیں اور تجارتی سگنل پیدا کرتی ہیں۔ جب قیمتیں نچلی بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہیں تو یہ لمبی ہوتی ہے اور جب قیمتیں اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ہوتی ہیں تو مختصر ہوجاتی ہے۔ یہ حکمت عملی قلیل مدتی قیمت کے رجحانات کو ٹریک کرتی ہے اور قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں 20 دن کی بندش کی قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے درمیانی بینڈ ، اوپری بینڈ اور نچلے بینڈ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ درمیانی بینڈ 20 دن کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے ، جبکہ اوپری اور نچلی بینڈ کو درمیانی بینڈ سے 2 معیاری انحراف کے فاصلے پر رکھا جاتا ہے۔

جب اسٹاک کی بندش کی قیمتیں نچلے بینڈ سے نیچے ہوتی ہیں تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قیمتیں معمول کی اتار چڑھاؤ کی حد سے باہر نکل گئیں ہیں اور ایک نیا اپ ٹرینڈ شروع کررہے ہیں۔ اس وقت حکمت عملی کوڈ کی بنیاد پر لمبی ہوگی۔ اسٹاپ نقصان حالیہ 10 باروں میں سے کم سے کم حد تک مقرر کیا جاتا ہے ، جبکہ منافع حاصل کرنا حالیہ 10 باروں میں سے سب سے زیادہ حد تک مقرر کیا جاتا ہے۔

جب قیمتیں اوپری بینڈ سے تجاوز کرتی ہیں تو ، اس سے ایک نیا نیچے کا رجحان شروع ہوتا ہے۔ حکمت عملی یہاں مختصر ہوجائے گی۔ اسٹاپ نقصان 10 بار کی سب سے زیادہ سطح ہے اور منافع حاصل کرنا 10 بار کی سب سے کم سطح ہے۔

حکمت عملی مؤثر طریقے سے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے تاکہ رجحان کی تبدیلیوں اور اتار چڑھاؤ کی حد کی نشاندہی کی جاسکے ، جب قیمتوں میں الٹ جانے کا امکان ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر داخل ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. مؤثر طریقے سے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلی کے نکات کی نشاندہی کرتا ہے، مختصر مدت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے.

  2. کم کھپت کا خطرہ اس وجہ سے ہے کہ اسٹاپ نقصان حالیہ سب سے کم سوئنگ نچلے حصے پر مقرر کیا گیا ہے ، جو نقصانات کو محدود کرتا ہے۔

  3. حالیہ اعلی ترین سطح پر منافع لے لو ایک طرفہ رجحان کی نقل و حرکت سے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی اجازت دیتا ہے.

  4. سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور ترمیم کرنے میں آسان، کوانٹم ٹریڈنگ کے ابتدائیوں کے لئے موزوں.

خطرے کا تجزیہ

اس کے علاوہ کچھ خطرات پر بھی غور کرنا چاہئے:

  1. بولنگر بینڈ اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے لئے بہت حساس ہیں ، نامناسب پیرامیٹرز غلط سگنل کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے مطابق مدت جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے۔

  2. اعلی اسٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ، سٹاپ نقصان بہت جلد شروع، رجحان پر سوار کرنے کے قابل نہیں. سٹاپ نقصان کے لئے وسیع بینڈ پر غور کر سکتے ہیں.

  3. سگنل میں تاخیر ، غیر منقولہ منافع کا باعث بن سکتی ہے۔ سابقہ اندراجات کی نشاندہی کرنے کے لئے دوسرے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔

  4. مارکیٹ کی غیر متوقع صورتحال سے منافع / سٹاپ نقصان کو مشکل بناتا ہے، پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنے کے لئے دستی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے.

بہتری کے شعبے

حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. سگنل کی تصدیق کے لئے دیگر اشارے شامل کریں، مثال کے طور پر حجم چوٹی.

  2. متحرک طور پر بدلتے ہوئے اتار چڑھاؤ کے مطابق بولنگر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

  3. سٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے میں اضافہ کریں، مثال کے طور پر پیچھے چھوڑنے والے نقصان کو روکنے، مرحلہ وار منافع حاصل کرنا.

  4. بہترین فٹ تلاش کرنے کے لئے مختلف اسٹاک پر پیرامیٹرز کی جانچ کریں.

  5. پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ متعارف کروائیں۔

خلاصہ

بولنگر بریکآؤٹ حکمت عملی میں الٹ جانے کی نشاندہی کرنے کے لئے واضح منطق ہے۔ محدود ڈراؤونگ رسک قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس میں منافع کے ہدف کی حدود اور سگنل تاخیر کے مسائل بھی ہیں۔ پیرامیٹر ٹوننگ ، بہتر اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے ، فلٹرز وغیرہ شامل کرنے کے ذریعے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ درمیانی مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے قلیل مدتی اسٹاک ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    //strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    //strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں