Momentum Reversal Moving Average Crossover Strategy
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی MACD اشارے پر مبنی ایک متحرک الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ MACD اشارے پیدا کرنے کے لئے تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ چلنے والی اوسط کے فرق کا حساب لگاتا ہے۔ جب MACD اشارے مثبت سے منفی کی طرف جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب MACD اشارے منفی سے درست ہوتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی MACD اشارے کی سگنل لائن کو ہموار کرنے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے ، جس میں تجارتی سگنل کے شور کو فلٹر کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے MACD ہے ، جو فاسٹ اور سست حرکت پذیر اوسط ، اور سگنل لائن پر مشتمل ہے۔ پہلے فاسٹ EMA اور سست EMA کا حساب لگائیں ، فاسٹ EMA پیرامیٹرز کو 12 دن اور سست EMA پیرامیٹرز کو 26 دن پر سیٹ کریں ، اور پھر MACD اشارے کے طور پر ان دونوں کے فرق کا حساب لگائیں۔ MACD اشارے حرکیات کے تصور کے ذریعہ اسٹاک کی قیمتوں میں تبدیلی کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ جب فاسٹ EMA میں اضافہ سست EMA سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اسٹاک اوپر کی طرف بڑھتا ہے ، MACD مثبت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، اسٹاک نیچے کی طرف بڑھتا ہے ، MACD منفی ہوتا ہے۔
شور کو فلٹر کرنے کے لئے ، اس حکمت عملی میں سگنل لائن اشارے متعارف کروائے گئے ہیں ، جس سے MACD پر اضافی ہموار عمل درآمد ہوتا ہے۔ سگنل لائن پیرامیٹرز کو 9 دن کے ای ایم اے پر سیٹ کیا گیا ہے۔ آخر میں ، MACD اور سگنل لائن کے فرق کو ایک تجارتی سگنل کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ جب فرق مثبت سے منفی ہوجاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب فرق منفی سے مثبت ہوجاتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
MACD اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، اسٹاک کی قیمتوں میں الٹ پوائنٹس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جس سے اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدتی الٹ پوائنٹس کا موقع ملتا ہے۔
سگنل لائن کو ہموار کرنے کے ساتھ مل کر ، کچھ شور کے تبادلے کے سگنل کو فلٹر کریں ، جعلی سگنل کو کم کریں۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز آزادانہ طور پر مقرر کیے جاتے ہیں ، تاجر مارکیٹ کی تبدیلیوں کے ل the پیرامیٹرز کو عملی حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
کمپیوٹنگ منطق سادہ اور واضح ہے، آسانی سے سمجھنے کے لئے لاگو، beginners کے مطالعہ کے لئے موزوں.
اشارے اور سگنل کا مجموعہ متنوع ہے ، حکمت عملی کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے ، اور اس میں بہت زیادہ توسیع ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدتی تبدیلیوں کا سراغ لگانے کے نتیجے میں ، تجارت کی فریکوئنسی اور تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
MACD اشارے اسٹاک کی قیمتوں میں طویل مدتی یکطرفہ اضافے یا کمی کے عمل میں جھوٹے سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے۔
اگر پیرامیٹرز غلط ہیں تو ، سگنل میں تاخیر ہوتی ہے ، اور ممکنہ طور پر بہترین داخلے کی جگہ سے محروم ہوجاتا ہے۔
یہ حکمت عملی بہت سادہ ہے اور پیچیدہ مارکیٹ کے حالات میں تجارت کی تاثیر کو کم کرتی ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کو بہتر بنانے کے لئے ، مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، تجارت کی فریکوئنسی کو کم کریں۔ مثال کے طور پر سگنل لائن کے دورانیے کے پیرامیٹرز کو بڑھانا۔
طویل مدتی رجحانات میں قید ہونے سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں۔ مثال کے طور پر طویل مدتی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے دوسرے ٹریکنگ اشارے کے ساتھ مل کر۔
محدود قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے، بہترین قیمتوں کا تعاقب کریں۔
مارکیٹ کی حالت کا تعین کرنے کے لئے مزید عوامل شامل کریں اور غیر معمولی مارکیٹوں میں تجارت سے بچیں.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے:
MACD پیرامیٹرز اور سگنل لائن پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
دیگر معاون اشارے شامل کریں تاکہ طویل اور قلیل مدتی رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکے ، اور منفی تجارت سے گریز کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، منتقل اوسط اشارے ، بولنگر بینڈ اشارے وغیرہ شامل کریں۔
ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر ، جیسے توانائی کے بہاؤ کے اشارے ، جھوٹے بریک سے بچیں۔
مختلف اسٹاک کی خصوصیات کے مطابق گروپ بندی کے پیرامیٹرز کو ترتیب دیں تاکہ حکمت عملی زیادہ لچکدار ہو۔
اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ قیمت کی ترتیب میں اضافہ کریں ، انفرادی نقصانات اور منافع کی سطح کو کنٹرول کریں۔
اسٹاک کے معیار کا اندازہ کریں ، جیسے مالیاتی اشارے ، درجہ بندی میں تبدیلی وغیرہ ، اور اچھے اسٹاک پول کا انتخاب کریں۔
ان اصلاحاتی اقدامات سے حکمت عملی کی استحکام ، جیت کی شرح اور منافع کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کی مستقل ترقی اور بہتری کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک عام قلیل مدتی الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ اسٹاک کی نقل و حرکت کی عکاسی کرنے کے لئے ایک سادہ اور واضح MACD اشارے کا استعمال کرتا ہے ، اور سگنل لائنوں کے ساتھ مخصوص داخلے کے نقطہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب کے ساتھ ، قلیل مدتی قیمتوں میں الٹ کے مواقع کو پکڑنے اور اضافی منافع حاصل کرنے کے قابل ہے۔
یقینا ، کسی بھی واحد اشارے اور سادہ حکمت عملی کو مختلف پیچیدہ مارکیٹ کے حالات کے لئے کامل طور پر اپنانا مشکل ہے۔ سرمایہ کاروں کو خطرے سے آگاہ ہونا چاہئے ، اپنی صورتحال اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق حکمت عملی کا انتخاب کرنا چاہئے ، اور مارکیٹ کے رجحانات ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز اور تجارتی قواعد کو بہتر بنانے کے لئے مستقل طور پر توجہ دینا چاہئے۔
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//study(title="MACD Strategy by Sedkur", shorttitle="MACD Strategy by Sedkur")
strategy (title="MACD Strategy by Sedkur", shorttitle="MACD Strategy by Sedkur")
// Getting inputs
dyear = input(title="Year", type=input.integer, defval=2017, minval=1950, maxval=2500)
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
buyh = input(title="Buy histogram value", type=input.float, defval=0.0, minval=-1000, maxval=1000, step=0.1)
sellh = input(title="Sell histogram value", type=input.float, defval=0.0, minval=-1000, maxval=1000, step=0.1)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy", when = hist[1] <= hist and buyh<=hist and year>=dyear)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell", when = hist[1] >= hist and sellh>=hist and year>=dyear)