1. مربع
  2. پیرابولک SAR اور ای ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی

پیرابولک SAR اور ای ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-22 13:04:55
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ میں داخل ہونے کی رجحان کی سمت اور وقت کی نشاندہی کرنے کے لئے پیرابولک ایس اے آر اور ای ایم اے دونوں اشارے استعمال کریں۔ پیرابولک ایس اے آر کا استعمال موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور ای ایم اے کا استعمال مارکیٹ میں داخل ہونے کے مخصوص وقت کا تعین کرنے میں مدد کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب ایس اے آر قیمت سے اوپر ہوتا ہے تو ، یہ ایک ریچھ مارکیٹ ہوتا ہے۔ جب ایس اے آر قیمت سے نیچے ہوتا ہے تو ، یہ ایک بیل مارکیٹ ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں داخل ہونے پر ، اس سے بھی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ رجحان بننے سے پہلے ای ایم اے کو توڑ دے۔ اس وقت ، مارکیٹ میں داخل ہونے کے لئے رجحان کی سمت پر عمل کریں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے پیرابولک SAR ہے ، جو ایک تکنیکی تجزیہ کا آلہ ہے جو قیمتوں کو ٹریک کرسکتا ہے اور رجحانات کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ اس کا حساب کتاب کا فارمولا زیادہ پیچیدہ ہے ، لیکن اصول آسان اور بدیہی ہے۔ SAR اشارے ہمیشہ قیمت کے پیچھے رہنے کے لئے اپنی پوزیشن کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے۔ جب قیمت الٹ جاتی ہے تو ، یہ فوری طور پر اپنی پوزیشن کو قیمت کے دوسری طرف ایڈجسٹ کرے گا۔ لہذا ، موجودہ سمت کے رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے قیمت کے سلسلے میں SAR اشارے کی پوزیشن کا مشاہدہ کریں۔

اس حکمت عملی کی مدد کرنے والا ایک اور اشارے ای ایم اے ہے۔ SAR کے برعکس ، ای ایم اے رجحانات کی پائیداری کا جائزہ لینے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے قیمت کو ای ایم اے کو توڑنے کی ضرورت پڑنے سے ، کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ اور ای ایم اے کو الٹ جانے کے اشاروں کی تصدیق کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، جب قیمت بڑھتی ہوئی رجحان ای ایم اے کو توڑتی ہے تو ، یہ رجحان الٹ جانے کا اشارہ ہونے کا امکان ہے۔

خلاصہ میں، اس حکمت عملی کے مخصوص تجارتی قوانین مندرجہ ذیل ہیں:

  1. رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے SAR کا استعمال کریں۔ قیمت سے اوپر SAR bearish مارکیٹ ہے اور قیمت سے نیچے bullish مارکیٹ ہے
  2. جب قیمت بل مارکیٹ میں ای ایم اے سے زیادہ ہو تو طویل عرصے تک جائیں۔ جب قیمت ریچھ مارکیٹ میں ای ایم اے سے کم ہو تو مختصر ہوجائیں
  3. خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو SAR قدر پر سیٹ کریں

پیرابولک ایس اے آر کے ذریعے اہم رجحان کا تعین کرکے اور ای ایم اے کے ذریعے گمراہ کن سگنل کو فلٹر کرکے ، خطرہ کو کنٹرول کرتے ہوئے اور موثر رجحان کی پیروی حاصل کرتے ہوئے رجحان کو مقفل کرنا ممکن ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل اہم فوائد ہیں:

  1. مضبوط رجحان کی نگرانی کی صلاحیت۔ SAR رجحان کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے کے لئے بہت حساس ہے اور مؤثر طریقے سے رجحان کی سمتوں کو مقفل کرسکتا ہے۔
  2. اعلی درستگی۔ ای ایم اے شور کو فلٹر کرتا ہے اور پھندوں سے بچتا ہے۔
  3. مناسب خطرہ کنٹرول۔ SAR کے ساتھ سٹاپ نقصان کا تعین واحد نقصان کو کنٹرول کرتا ہے۔
  4. لاگو کرنا آسان ہے۔ حکمت عملی کے قواعد آسان اور واضح ہیں ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں۔

عام طور پر، اس حکمت عملی میں متعدد اشارے کے فوائد کو ضم کیا جاتا ہے، جبکہ رجحان کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ مؤثر خطرہ کنٹرول بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک مستحکم رجحان ٹریکنگ کی حکمت عملی ہے جو آسان ہے.

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن ابھی بھی کچھ خطرات موجود ہیں جن سے اصل آپریشن کے دوران بچنے کی ضرورت ہے۔ اہم خطرات یہ ہیں:

  1. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ۔ جب رجحان کی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ، حکمت عملی وقت میں نقصان کو روک نہیں سکتی ، جس کی وجہ سے زیادہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  2. رینج سے منسلک مارکیٹ کا خطرہ۔ رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، حکمت عملی میں متعدد چھوٹے نقصانات ہوں گے۔
  3. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ۔ SAR اور EMA کی پیرامیٹر کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے بار بار جانچ کرنے کی ضرورت ہے۔

مندرجہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل پہلوؤں میں اصلاح کی جا سکتی ہے:

  1. رجحان کی تبدیلی کے وقت کا تعین کرنے کے لئے دیگر اشارے کو یکجا کریں اور زیادہ حساس سٹاپ نقصان کا نقطہ مقرر کریں۔
  2. غیر مستحکم مارکیٹوں میں کثرت سے کھولنے سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کریں.
  3. جینیاتی الگورتھم اور دیگر ذرائع کا استعمال پیرامیٹر کے مجموعوں کو بہتر بنانے اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے کریں۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے، مندرجہ ذیل پہلوؤں پر غور کریں:

  1. پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔ بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے EMA اور SAR کے پیرامیٹرز کو جانچنے اور بہتر بنانے کے لئے جینیاتی الگورتھم جیسے طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

  2. رجحان کی تشخیص کے اوزار شامل کریں۔ رجحان کی تصدیق اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے جیسے ایم اے سی ڈی اور بولنگر بینڈ شامل کیے جاسکتے ہیں۔

  3. متحرک سٹاپ نقصان مقرر کریں۔ زیادہ لچکدار رکنے کے لئے اے ٹی آر جیسے اشارے کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کریں۔

  4. تجارتی اخراجات پر غور کریں۔ مطلق منافع کے بجائے خالص منافع کو بہتر بنانے کے لئے سلائڈج اور کمیشن پیرامیٹرز متعارف کروائیں۔

  5. کثیر سطح کا اندراج اور باہر نکلنا۔ پوزیشنوں کو بنانے یا مختلف رجحانات کے مراحل میں مرحلے میں نقصانات کو روکنے کے لئے زیادہ پیچیدہ کثیر سطح کے اندراج اور باہر نکلنے کے طریقہ کار مرتب کیے جاسکتے ہیں۔

مذکورہ بالا اصلاحات کے ساتھ ، رجحان کی پیروی کرتے ہوئے ، حکمت عملی سے زیادہ استحکام ، زیادہ درست فیصلہ اور زیادہ مضبوط رسک کنٹرول کی صلاحیتوں کو حاصل کرنے کی توقع کی جاسکتی ہے ، اس طرح بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔

خلاصہ

پیرابولک SAR اور ای ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی میں رجحان کی سمت اور انٹری کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لئے متعدد اشارے کے فوائد کو مربوط کیا گیا ہے۔ SAR کو اسٹاپ نقصان کے نقطہ کے طور پر مقرر کرنے کے ساتھ ، خطرہ کنٹرول میں ہے۔ یہ نسبتا stable مستحکم مقداری حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد جیسے اعلی فیصلے کی درستگی اور آسان مہارت بھی ہے۔ لیکن کچھ خطرات بھی ہیں۔ بہتر کارکردگی حاصل کرنے کے لئے پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کے طریقوں کی مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کے حوالہ اور سیکھنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


emalength = input(100 , "EMA Length")
emaoffset = input(0.00, "EMA Offset %")
start = input(0.015)
increment = input(0.005)
maximum = input(0.2)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

psar = sar(start, increment, maximum)
ema = ema(close, emalength)
offset = (emaoffset / 100) * ema

// Signals
psar_long  = high[1] < psar[2] and high > psar[1] 
psar_short = low[1]  > psar[2] and low  < psar[1] 

// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)

//Plot EMA
plot(ema)

if(psar_long)
    strategy.close("Short")
    
if(psar_short)
    strategy.close("Long")

if (psar < low and time_cond and close > ema + offset)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop = psar)
   
if (psar > high and time_cond and close < ema - offset)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop = psar)

if (not time_cond)
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں