1. مربع
  2. متعدد اشارے پر مبنی جامع مقداری تجارتی حکمت عملی

متعدد اشارے پر مبنی جامع مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-28 17:46:45
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام کثیر اشارے پر مبنی جامع مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک جامع تجارتی نظام تشکیل دینے کے لئے کئی تکنیکی اشارے کو ضم کرتا ہے جن میں سپر ٹرینڈ ، کیو کیو ای اور ٹرینڈ اشارے اے وی 2 شامل ہیں جو متعدد جہتوں سے مارکیٹ کا تجزیہ کرتے ہیں۔

بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ میں اہم رجحانات کو پکڑتے ہوئے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مختلف اشارے کو یکجا کیا جائے ، تاکہ تاجروں کو مستحکم اور موثر تجارتی سگنل فراہم کیے جاسکیں۔ یہ حکمت عملی رجحان ، زیادہ خرید / فروخت کی سطح کے ساتھ ساتھ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو بھی مدنظر رکھتی ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں کے لئے ایک کثیر پرت کی توثیق کا منطق تشکیل ملتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی تجارتی منطق مندرجہ ذیل تین اشارے کے مشترکہ فیصلوں پر مبنی ہے:

  1. سپر ٹرینڈ: اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ قیمت اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف۔ جب قریب کی قیمت اوپری یا نچلی بینڈ کو توڑتی ہے تو یہ خرید اور فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے۔

  2. QQE: RSI کا ایک بہتر ورژن جس میں اوسط ریورس کی خصوصیات شامل ہیں۔ اس کا استعمال یہ فیصلہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید گئی ہے یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ حد کو متحرک طور پر RSI کے معیاری انحراف بینڈ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔

  3. رجحان اشارے A-V2: رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے قیمت کے EMA اور کھلی قیمت کے EMA کا موازنہ کریں۔ یہ درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی تصدیق کرتا ہے۔

مندرجہ بالا تین اشارے مختلف توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ سپر ٹرینڈ رجحانات اور الٹ پوائنٹس کو نشانہ بناتا ہے۔ کیو کیو ای اوور بکڈ / اوور سیلڈ سطحوں پر مرکوز ہے۔ اے وی 2 درمیانی اور طویل مدتی رجحان کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی انہیں ایک مکمل تجارتی فیصلہ سازی کا نظام بنانے کے لئے ضم کرتی ہے۔

تجارتی منطق مندرجہ ذیل ہے:

خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سپر ٹرینڈ ایک اپ ٹرینڈ دکھاتا ہے، QQE دکھاتا ہے کہ RSI oversold سطح سے نیچے ہے، اور A-V2 EMAs بڑھ رہے ہیں.

فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سپر ٹرینڈ نیچے کا رجحان ظاہر کرتا ہے، QQE ظاہر کرتا ہے کہ RSI زیادہ خریدنے کی سطح سے اوپر ہے، اور A-V2 EMAs گر رہے ہیں.

متعدد اشارے کا جامع فیصلہ سگنلز میں اعلی درستگی کو یقینی بناتا ہے جبکہ مستحکم اور موثر تجارت کے حصول کے لئے مارکیٹ میں مواقع کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. اشارے کے امتزاج کی وجہ سے زیادہ درست فیصلہ۔ متعدد اشارے کا انضمام باہمی تصدیق کو ممکن بناتا ہے ، اس طرح درستگی میں بہتری آتی ہے۔

  2. دو طرفہ تجارت کے لئے زیادہ جامع کوریج۔ لمبی اور مختصر پوزیشنوں کی اجازت دینے سے مارکیٹ کے اوپر اور نیچے دونوں اتار چڑھاؤ سے مناسب منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔

  3. بہتر رسک کنٹرول۔ اشارے کے امتزاج سے انفرادی اشارے کے غلط اشاروں کو روکا جاتا ہے۔ QQE جیسے اشارے بھی خطرات کو فطری طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔

  4. استعمال میں آسان ، پیرامیٹرز کی لچکدار ترتیب۔ ان پٹ پیرامیٹرز صارفین کے لئے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق اپنی ترجیحات کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے آسان ہیں۔

  5. بڑے بازاروں میں وسیع اطلاق۔ یہ اسٹاک ، فاریکس ، کریپٹو کرنسیوں جیسی منڈیوں پر لاگو کیا جاسکتا ہے اور خاص طور پر تکنیکی تاجروں کے مطابق ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:

  1. اشارے کے فیصلوں میں تعصب کا خطرہ۔ نادر قیمت کی خرابی اشارے کے اشاروں میں تعصب اور اس طرح خطرات کا سبب بن سکتی ہے۔

  2. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ۔ یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی پر مرکوز ہے ، لہذا بنیادی طور پر چلنے والی بڑی تبدیلیوں سے بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  3. پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے خطرہ۔ پیرامیٹرز پر صارف کی ناکافی ترتیبات اشارے کے اشاروں کو مسخ کرسکتی ہیں۔

خطرے کے انتظام کے اہم حل یہ ہیں: 1) ایک ہی اشارے پر انحصار کرنے سے بچنے کے لئے اشارے کے درمیان سگنل کی توثیق کریں؛ 2) ہر تجارت کے لئے منظم نقصان کے لئے پوزیشن سائزنگ کو کنٹرول کریں؛ 3) مختلف مارکیٹوں کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. منافع لینے اور ڈراؤونگ میں کمی کے لئے اسٹاپ نقصان شامل کریں۔ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان یا منافع کے ساتھ اسٹاپ نقصان متعارف کرایا جاسکتا ہے۔

  2. نظام کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید اشارے شامل کریں۔ سگنل کی تصدیق کے لئے MACD ، DMI ، OBV جیسے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔

  3. اتار چڑھاؤ پر مبنی پوزیشن سائزنگ متعارف کروانا۔ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں تبدیلی کے مطابق پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

  4. پیرامیٹر ٹیوننگ کو بہتر بنائیں۔ اس حکمت عملی کے لئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر سیٹ تلاش کرنے کے لئے طویل بیک ٹیسٹ کیے جاسکتے ہیں۔

  5. مختلف مارکیٹوں کے لئے مختلف پیرامیٹر سیٹ استعمال کریں۔ مختلف مارکیٹوں (اسٹاک ، فاریکس ، کریپٹو وغیرہ) میں بہترین نتائج کے ل Par پیرامیٹرز کو الگ الگ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ ، کیو کیو ای اور اے وی 2 اشارے کو ایک جامع مقداری تجارتی نظام میں مربوط کرتی ہے جس میں مضبوط سگنل فیصلے ہوتے ہیں۔ رجحان ، زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح اور درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی تصدیق کو جوڑ کر ، یہ خطرات کو سختی سے کنٹرول کرتے ہوئے مواقع کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کے اہم فوائد ہیں اور تکنیکی تاجروں کے ذریعہ براہ راست تجارت میں اس کا جائزہ لینے اور بہتر بنانے کے قابل ہے۔ یہ دیگر حکمت عملی کی ترقی کے لئے بھی قیمتی حوالہ جات فراہم کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//author：盧振興 芙蓉中華中學畢業 育達科技大學畢業碩士
//參考資料 : QQE MOD By:Mihkel00 ,SuperTrend By:KivancOzbilgic , TrendIndicator A-V2 By:Dziwne

strategy("綜合交易策略", shorttitle="Comprehensive Strategy", overlay=true)

// 添加單邊或多空參數
OnlyLong = input(true, title="單邊")

// SuperTrend 参数
PeriodsST = input(9, title="ST ATR Period")
MultiplierST = input(3.9, title="ST ATR Multiplier")
srcST = input(hl2, title="ST Source")

atrST = atr(PeriodsST)
upST = srcST - (MultiplierST * atrST)
upST := close[2] > upST[1] ? max(upST, upST[1]) : upST
dnST = srcST + (MultiplierST * atrST)
dnST := close[2] < dnST[1] ? min(dnST, dnST[1]) : dnST
trendST = 1
trendST := nz(trendST[1], trendST)
trendST := trendST == -1 and close[2] > dnST[1] ? 1 : trendST == 1 and close[2] < upST[1] ? -1 : trendST

// QQE 参数
RSI_PeriodQQE = input(6, title='QQE RSI Length')
SFQQE = input(5, title='QQE RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='QQE Fast Factor')
ThreshHoldQQE = input(3, title="QQE Thresh-hold")
srcQQE = input(close, title="QQE RSI Source")

Wilders_PeriodQQE = RSI_PeriodQQE * 2 - 1

RsiQQE = rsi(srcQQE, RSI_PeriodQQE)
RsiMaQQE = ema(RsiQQE, SFQQE)
AtrRsiQQE = abs(RsiMaQQE[1] - RsiMaQQE)
MaAtrRsiQQE = ema(AtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE)
darQQE = ema(MaAtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE) * QQE

basisQQE = sma(RsiMaQQE - 50, 50)
devQQE = 0.35 * stdev(RsiMaQQE - 50, 50)
upperQQE = basisQQE + devQQE
lowerQQE = basisQQE - devQQE

qqeCondition = RsiMaQQE[1] - 50 > upperQQE[1] ? true : RsiMaQQE[1] - 50 < lowerQQE[1] ? false : na

// Trend Indicator A-V2 参数
ma_periodA_V2 = input(52, title="TIA-V2 EMA Period")
oA_V2 = ema(open, ma_periodA_V2)
cA_V2 = ema(close, ma_periodA_V2)
trendIndicatorAV2Condition = cA_V2[1] >= oA_V2[1] ? true : false

// 综合交易逻辑
longCondition = trendST == 1 and qqeCondition and trendIndicatorAV2Condition
shortCondition = trendST == -1 and not qqeCondition and not trendIndicatorAV2Condition

// 针对多单的开平仓逻辑
if (OnlyLong)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)        
    else
        strategy.close("Buy")

// 多空都做时的逻辑
if (not OnlyLong)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    else if (shortCondition)
        strategy.entry("Sell",strategy.short)

    // 添加多空平仓逻辑
    if (not longCondition)
        strategy.close("Buy")
    if (not shortCondition)
        strategy.close("Sell")

// 可视化信号
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition and not OnlyLong, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں