ایک دوہری متحرک اوسط تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
یہ حکمت عملی ایک خرید اور فروخت سگنل کے طور پر ایک تیز رفتار اور ایک سست رفتار اوسط کے ایک کراس کا استعمال کرتی ہے۔ ایک خرید سگنل پیدا ہوتا ہے جب ایک تیز رفتار اوسط نیچے کی طرف سے ایک سست رفتار اوسط کو توڑتا ہے۔ ایک فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے جب ایک تیز رفتار اوسط نیچے کی طرف سے ایک سست رفتار اوسط کو توڑتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
دوہری مساوی لائن ٹریڈنگ حکمت عملی دو مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب سے چلنے والی اوسط کا موازنہ کرتے ہوئے ایک تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط ہے ، جس میں پیرامیٹرز کی ترتیب چھوٹی ہے ، قیمت میں تبدیلی کو تیزی سے پکڑ سکتی ہے۔ دوسرا ایک آہستہ چلنے والی اوسط ہے ، جس میں پیرامیٹرز کی ترتیب بڑی ہے ، جو طویل مدتی رجحانات کا فیصلہ کرنے والا اشارہ ہے۔ جب قلیل مدتی قیمت طویل مدتی قیمتوں کے رجحان سے زیادہ ہوتی ہے تو ، تیزی سے چلنے والی اوسط پر آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتی ہے ، خریدنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی قیمت طویل مدتی قیمتوں کے رجحان سے کم ہوتی ہے ، یعنی تیزی سے چلنے والی اوسط کے نیچے آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں دو حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز داخل کیے جاتے ہیں ، جس میں تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ آہستہ چلنے والی اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد قیمت کے چارٹ پر دو حرکت پذیر اوسط لائنیں پینٹ کی جاتی ہیں ، تیز لائن نیلی اور آہستہ لائن سرخ ہے۔ جب تیز نیلی لائن نیچے کی طرف سے سرخ لائن کو پار کرتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز نیلی لائن اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے سرخ لائن کو پار کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
دو طرفہ حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- آپریشن سادہ ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.
- اس کے علاوہ ، آپ کو اپنے آپ کو اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے کاروبار میں آپ کے کاروبار کے لئے کیا اہم ہے اور آپ کے کاروبار کے لئے کیا اہم ہے۔
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار بنایا جاسکتا ہے۔
- مختلف وقت کے دوروں اور اقسام میں استعمال کیا جا سکتا ہے
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے ٹرانزیکشن حجم ، اسٹوچ اشارے وغیرہ۔
خطرے کا تجزیہ
دو طرفہ حکمت عملی کے خطرات یہ ہیں:
- ڈبل مساوی لائن کراسنگ مؤثر طریقے سے فریکچر اور فریکچر کی صف بندی کے جھٹکے کے رجحان کو فلٹر نہیں کرسکتی ہے ، جس سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
- جب قیمتیں میڈین لائن کے قریب اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہیں تو ، یہ اکثر کراس آؤٹ اور آؤٹ ہوتا ہے ، جس سے زیادہ بار بار تجارت ہوتی ہے۔
- اوسط لائن پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی حکمت عملی کے اثر کو متاثر کرتی ہے۔
مندرجہ بالا خطرات کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- اوسط لائن کے پار ہونے پر قیمت اور اوسط لائن کے فاصلے کا اندازہ لگائیں ، اور فاصلے کے قریب آنے والے غیر موثر سگنل کو فلٹر کریں۔
- دوسرے شرائط فلٹرز کو شامل کریں ، جیسے تجارت میں اضافے ، اسٹاک اشارے وغیرہ ، تاکہ زلزلے کے زون میں غیر موثر تجارت سے بچا جاسکے۔
- مختلف میڈین لائن پیرامیٹرز اور ان کے مجموعوں کی جانچ کر کے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
اصلاح کی سمت
ڈبل یکساں حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے:
- ٹرانزیکشن میں اضافے کا فیصلہ ، سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمتوں میں کراس اوسط لائن کے ساتھ ساتھ ٹرانزیکشن میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر جیسے معاون اشارے کے ساتھ مل کر ، اوورلوڈ اوورلوڈ علاقوں کا تعین کریں تاکہ غلط سگنل سے بچا جاسکے۔
- مختلف اقسام اور وقت کی مدت کے لئے ٹیسٹ کے لئے بہترین اوسط پیرامیٹرز
- مشین لرننگ ماڈل کو رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے شامل کریں۔
- ڈیپ لرننگ اور فیصلہ سازی کے درخت کے ماڈل کے ساتھ مل کر خود کار طریقے سے ٹریڈنگ سسٹم کی تعمیر.
خلاصہ کریں۔
ڈبل مساوی ٹریڈنگ حکمت عملی مجموعی طور پر بہت ہی کلاسیکی عملی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی اور قلیل مدتی قیمتوں میں الٹ دو جہتوں کو جوڑتا ہے ، جس سے حکمت عملی بڑے رجحانات کی پیروی کرتے ہوئے الٹ کے مواقع سے محروم نہیں ہوسکتی ہے۔ ماڈل اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعے ، اس کی سادہ بصری خوبیوں کو برقرار رکھتے ہوئے ، زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل کرنے کے لئے بہتر حکمت عملی کی کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔ مختلف تاجروں کو اپنی ترجیحات اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق حکمت عملی کی مخصوص تفصیلات کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(10, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Percentage")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Plot the moving averages on the chart
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
// Define trading signals
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Implement stop loss
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Long", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * 2)
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)