MACD اور RSI پر مبنی تجارتی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی MACD اور RSI اشارے کے حساب سے ، رجحانات اور اوپربو اور اوپروڈ فلٹرز کے ساتھ مل کر ، رجحانات کی پیروی کرنے والی تجارت کو انجام دیتی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی لمبی لائن تجارت کے لئے موزوں ہے ، اور اس کے نتیجے میں ، اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔
اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر MACD اور RSI دونوں اشارے پر مبنی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے۔
MACD ایک حرکت پذیر اوسط فرق اشارے ہے ، جس میں فرق فرق ((DIF) ، سگنل لائن ((DEA) ، اور ستون سے دور ہے۔ اس حکمت عملی میں ، DIFF 5 دن کی اشاریہ حرکت پذیر اوسط اور 13 دن کی اشاریہ حرکت پذیر اوسط کی فرق ہے ، DEA DIFF کی 5 دن کی اشاریہ حرکت پذیر اوسط ہے۔ جب DIFF DEA کو پار کرتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے ، اور جب اس کے نیچے ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
RSI ایک نسبتا strong مضبوط اشارے کی نشاندہی کرتا ہے جو مارکیٹ کو زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کرنے کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک مدت کے دوران اوسط بند ہونے والے دن اور اوسط بند ہونے والے دن کے تناسب کی موازنہ کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ، آر ایس آئی کا دورانیہ 14 ہے۔ آر ایس آئی 70 سے زیادہ کے لئے اوپری خرید زون ہے ، اور 30 سے کم کے لئے اوپری فروخت زون ہے۔
MACD ٹریڈنگ سگنل اور RSI فلٹرنگ سگنل کے ساتھ مل کر ، جب MACD خریدنے کا اشارہ دیتا ہے اور RSI اوورلوڈ زون میں داخل نہیں ہوتا ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب MACD بیچنے کا اشارہ دیتا ہے اور RSI اوورلوڈ زون میں داخل نہیں ہوتا ہے تو ، خالی کریں۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی یہ بھی فیصلہ کرے گی کہ آیا موجودہ K لائن پچھلی K لائن کے رنگ سے مختلف ہے یا نہیں ، اور اگر وہی ہے تو اس تجارتی سگنل کو چھوڑ دیں۔ یہ بنیادی طور پر جعلی توڑنے کو فلٹر کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
مارکیٹ میں آنے کے بعد ، حکمت عملی یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا اگلی K لائن کی بندش قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ / کم ہے یا نہیں۔ اگر شرائط پوری ہوجائیں تو ، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رجحان کی تصدیق ہوگئی ہے ، اس وقت پوزیشن بند کردی گئی ہے۔
فوائد
- MACD ٹریڈنگ سگنل اور RSI فلٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ، غیر ضروری نقصانات سے بچنے کے لئے رجحانات کی سمت کو مؤثر طریقے سے طے کیا جاسکتا ہے
- ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کو منافع کو لاک کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ نقصانات کو اکاؤنٹ میں واپس نہ آنے دیں
- رجحان سازی کے اشارے اور اوور بیئر اوور سیل اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحانات کا سراغ لگانا اور الٹ مارکیٹ سے بچنے کے لئے
خطرات اور حل
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
MACD ٹریڈنگ سگنل زیادہ شور پیدا کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے زیادہ بار بار تجارت ہوتی ہے۔ اس کا حل MACD کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے ، جس سے منحنی خطوط کو ہموار کرنا ہے۔
آر ایس آئی فلٹر کی غلط ترتیب سے تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ اس کا حل زیادہ مناسب آر ایس آئی پیرامیٹرز کی جانچ کرنا ہے۔
ٹریکنگ اسٹاپ سیٹنگ غلط ہوسکتی ہے کہ اسٹاپ بہت جلد یا بہت زیادہ ہوسکتی ہے۔ اس کا حل مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق اسٹاپ کی حد کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔
مختصر مدت میں قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ سے بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا حل آپشنز یا دیگر مالیاتی آلات کا استعمال کرکے خطرہ مول لینا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، MACD منحنی خطوط کو ہموار کریں ، سگنل شور کو کم کریں
RSI فلٹر کو بہتر بنائیں یا بہتر بنائیں تاکہ FILTER کو بہتر بنایا جاسکے
دوسرے اشارے کی تصدیق کے اشارے کی کوشش کریں ، جیسے کے ڈی ، برین بینڈ ، وغیرہ
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات
مشین لرننگ اور دیگر طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کی اصلاح
اسٹاک انڈیکس فیوچر ، آپشنز وغیرہ کے ساتھ hedging
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں MACD اشارے اور RSI اشارے کا مجموعی استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے رجحان کا تعین ، اوور بائی اوور سیل فلٹر اور اسٹاپ نقصان کا سراغ لگانا ممکن ہے۔ اس حکمت عملی میں تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔ پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، نئے اشارے متعارف کرانے وغیرہ کے ذریعہ بہتر تجارتی اثر حاصل کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)
// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)
// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// RSI Filtresi
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30
// MACD Sinyalleri
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold
// Al-Sat Stratejisi
if (buySignalMACD and close[1] != close) // Al sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalMACD and close[1] != close) // Sat sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))
// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")
// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)
// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=buySignalMACD, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=sellSignalMACD, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")