RSI اور EMA پر مبنی حکمت عملی کی پیروی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دو تکنیکی اشارے ، نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((RSI) اور اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کو ملا کر ، ایک رجحان پر مبنی ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رجحان ساز مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، جب قیمتوں میں ممکنہ تبدیلی کی نشاندہی کی جاتی ہے تو رجحانات کی پیروی کرکے منافع کمانے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اشارے کا انتخاب
- ای ایم اے کا استعمال موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں 20 دن کی لائن ، 50 دن کی لائن اور 200 دن کی لائن کے تین ای ایم اے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب قیمت ان تینوں ای ایم اے سے زیادہ ہوتی ہے تو ، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فی الحال ایک بیل مارکیٹ کے رجحان میں ہے۔
- آر ایس آئی کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا وہ اوور بیو اوور سیل کی حالت میں ہے۔ معیاری پیرامیٹر 14 کے ساتھ آر ایس آئی ، اوور بیو لائن 70 ہے ، اور اوور سیل لائن 30 ہے۔
داخلے کے قواعد
انگریزی میں:
- آر ایس آئی 30 سے نیچے ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت میں اضافے کا امکان ہے
- قیمت 20، 50، اور 200 دن کی لائنوں میں سے کسی ایک سے زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فی الحال اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے
جب ہم ان دونوں شرائط کو پورا کرتے ہیں تو ہم زیادہ داخلہ لیتے ہیں۔
رسک کنٹرول
ہر تجارت پر ، ہم زیادہ سے زیادہ ممکنہ نقصان کو اکاؤنٹ کی خالص مالیت کا 3٪ تک محدود کرتے ہیں۔ اسٹاپ لاسس پوائنٹ کی جگہ کو مارکیٹ کی خصوصیات کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔
داخلہ پر پوزیشن کا سائز حساب لگایا گیا: زیادہ سے زیادہ نقصان / ((دروازے کی قیمت - اسٹاپ نقصان کی قیمت) = پوزیشن کا سائز
اس طرح ، ایک ہی ٹرانزیکشن کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
کھیل کے قواعد
ہموار پوزیشن سگنل میں بنیادی طور پر مندرجہ ذیل حالات شامل ہیں:
- RSI 70 سے زیادہ ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمتوں میں زیادہ خریداری کی وجہ سے کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- جب قیمت 20 دن کی لائن ، 50 دن کی لائن یا 200 دن کی لائن سے نیچے کسی بھی لائن کو توڑتی ہے تو ، رجحان کا الٹ جانا ظاہر ہوتا ہے
اگر ہم ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ہم فوراً روانہ ہوجاتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں رجحان کی پیروی اور الٹ تجارت کی خوبیوں کا امتزاج کیا گیا ہے۔ ای ایم اے کے ذریعہ بڑے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے بعد ، اوور سیل زون میں الٹ کا وقت داخل ہوتا ہے ، اس حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے رجحان کی پیروی اور الٹ کا موقع دونوں مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، آر ایس آئی اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور یہ بہت زیادہ موافقت پذیر ہے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ، ہر تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کریں ، تاکہ اکاؤنٹ کے فنڈز کی حفاظت کے لئے انفرادی تجارت کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر واضح رجحانات والی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے۔ اگر پیچیدہ متغیر مارکیٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا اندازہ لگانے کے اثرات کو چھوٹ دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، آر ایس آئی اشارے میں کچھ تاخیر ہے ، جس کی قیمتوں کی اصل حرکت کے ساتھ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اسٹاپ نقصان کی ترتیب حکمت عملی کے منافع و نقصان کے لئے اہم ہے ، اور اسے مختلف مارکیٹوں کے محتاط ٹیسٹوں کے مطابق طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسٹاپ نقصان بہت بڑا ہے تو ، انفرادی نقصانات بڑھ سکتے ہیں۔ اگر اسٹاپ نقصان بہت چھوٹا ہے تو ، مارکیٹ کے شور سے روک سکتا ہے۔ اس پہلو کو مستقل طور پر بہتر بنانے کے لئے عملی مشاہدے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاسکتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔ آپ مختلف پوزیشن سائز کے تناسب کی جانچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بہترین ترتیب مل سکے۔ آپ دوسرے تکنیکی اشارے کو شامل کرنے کی جانچ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ مستحکم انٹری اور آؤٹ سسٹم بنایا جاسکے۔ یہ اصلاح کی سمتیں ہیں جن کی کوشش کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور الٹ تجارت کے فوائد کو مربوط کیا گیا ہے۔ بڑے رجحانات کا فیصلہ کرتے ہوئے ، ممکنہ الٹ پوائنٹس پر مارکیٹ میں داخل ہوں۔ آر ایس آئی جیسے اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، جو مارکیٹ کے زیادہ ماحول کے مطابق ہے۔ ہر تجارت کا خطرہ کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی مستحکم آپریشن کے لئے موزوں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، مختلف مارکیٹوں اور طرز کے مطابق جانچ کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stratégie RSI et EMA avec Gestion du Risque", overlay=true)
// Paramètres de la stratégie
rsiLength = input(14, "Longueur du RSI")
rsiOverbought = input(70, "Niveau de Surachat RSI")
rsiOversold = input(30, "Niveau de Survente RSI")
// Calcul du RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// Paramètres des EMA
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)
// Paramètre du risque par trade
riskPerTrade = input(0.03, "Risque par Trade (3%)")
// Distance du stop-loss en pips (à ajuster selon votre stratégie)
stopLossPips = input(1, "Distance du Stop-Loss en pips")
// Calcul de la taille de position et du stop-loss
calculatePositionSize(entryPrice, stopLossPips) =>
stopLossPrice = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
riskPerTradeValue = strategy.equity * riskPerTrade
positionSize = riskPerTradeValue / (entryPrice - stopLossPrice)
positionSize
// Conditions d'entrée
longCondition = (rsiValue < rsiOversold) and (close > ema20 or close > ema50 or close > ema200)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Conditions de sortie
exitCondition = (rsiValue > rsiOverbought) or (close < ema20 or close < ema50 or close < ema200)
if exitCondition
strategy.close("Long")
// Affichage des EMA et RSI sur le graphique
plot(ema20, color=color.red)
plot(ema50, color=color.green)
plot(ema200, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Niveau de Surachat RSI", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Niveau de Survente RSI", color=color.blue)
plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)