RSI اور EMA پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-25 12:19:32
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور تیزی سے چلتی اوسط (ای ایم اے) تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر رجحان کی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، جب قیمتوں میں الٹ جانے کی نشاندہی کی جاتی ہے تو رجحان سے فائدہ اٹھانے کے لئے داخل ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اشارے کا انتخاب

موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے۔ یہ حکمت عملی 20 دن ، 50 دن اور 200 دن کی ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت ان ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔
زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح کی نشاندہی کرنے کے لئے آر ایس آئی۔ ایک معیاری 14 پیریڈ آر ایس آئی ، جس میں 70 پر زیادہ خرید کی حد اور 30 پر زیادہ فروخت کی حد ہے۔

داخلے کے قواعد

طویل اندراج کا اشارہ:

RSI 30 کی سطح سے نیچے، جس سے قیمت میں ریبیو ہونے کی صورت میں زیادہ فروخت کی صورت حال کا اشارہ ہوتا ہے۔
20 دن، 50 دن یا 200 دن کے EMA سے اوپر کی قیمت، جس میں ایک بڑھتی ہوئی رجحان کی مارکیٹ ظاہر ہوتی ہے

جب دونوں معیار پورے ہو جاتے ہیں تو ایک طویل پوزیشن درج کی جاتی ہے۔

رسک مینجمنٹ

ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ نقصان کل اکاؤنٹ کی قیمت کے 3٪ تک محدود ہے۔ اسٹاپ نقصان کی جگہ مارکیٹ کی خصوصیات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔

انٹری پر پوزیشن کا سائز: زیادہ سے زیادہ نقصان / (انٹری قیمت - سٹاپ نقصان کی قیمت) = پوزیشن کا سائز

یہ مؤثر طریقے سے ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے.

باہر نکلنے کے قواعد

اہم باہر نکلنے کے سگنل:

آر ایس آئی 70 کی سطح سے اوپر بڑھتا ہے، قیمت زیادہ خریدنے کے حالات کی وجہ سے گر سکتی ہے
قیمت 20 دن، 50 دن یا 200 دن کے ای ایم اے سے نیچے گرتی ہے، رجحان کی تبدیلی

جب کوئی بھی سگنل آتا ہے تو پوزیشن بند ہو جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی اور اوسط ریورس کے فوائد کو جوڑتی ہے۔ ای ایم اے مجموعی رجحان کا تعین کرتا ہے ، پھر ممکنہ الٹ زون پر انٹری سگنل ہوتے ہیں ، استحکام کے ل both رجحان اور الٹ دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں کے لئے بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی مضبوط ہوجاتی ہے۔

فی تجارت مقررہ زیادہ سے زیادہ نقصان تجارت کے خطرے کی سطح کو براہ راست کنٹرول کرکے سرمایہ کی حفاظت کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اسٹاپ نقصان کی جگہ PnL کے لئے اہم ہے ، مختلف مارکیٹوں کے لئے محتاط جانچ کی ضرورت ہے۔ اگر بہت وسیع ہے تو ، ایک ہی نقصان بڑھ سکتا ہے۔ اگر بہت تنگ ہے تو ، شور ناپسندیدہ رکاوٹوں کو جنم دے سکتا ہے۔ جاری اصلاح کے لئے رواں ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

زیادہ سے زیادہ مارکیٹوں کو فٹ کرنے کے لئے مختلف RSI پیرامیٹرز کی جانچ کرنا۔ بہترین تجارتی سائز کے تناسب کی تلاش۔ زیادہ مضبوط انٹری / ایگزٹ سسٹم بنانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے شامل کرنا۔ یہ سبھی اختیارات تلاش کرنے کے قابل ہیں۔

نتیجہ

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stratégie RSI et EMA avec Gestion du Risque", overlay=true)

// Paramètres de la stratégie
rsiLength = input(14, "Longueur du RSI")
rsiOverbought = input(70, "Niveau de Surachat RSI")
rsiOversold = input(30, "Niveau de Survente RSI")

// Calcul du RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// Paramètres des EMA
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)

// Paramètre du risque par trade
riskPerTrade = input(0.03, "Risque par Trade (3%)")

// Distance du stop-loss en pips (à ajuster selon votre stratégie)
stopLossPips = input(1, "Distance du Stop-Loss en pips")

// Calcul de la taille de position et du stop-loss
calculatePositionSize(entryPrice, stopLossPips) =>
    stopLossPrice = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
    riskPerTradeValue = strategy.equity * riskPerTrade
    positionSize = riskPerTradeValue / (entryPrice - stopLossPrice)
    positionSize

// Conditions d'entrée
longCondition = (rsiValue < rsiOversold) and (close > ema20 or close > ema50 or close > ema200)
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Conditions de sortie
exitCondition = (rsiValue > rsiOverbought) or (close < ema20 or close < ema50 or close < ema200)
if exitCondition
    strategy.close("Long")

// Affichage des EMA et RSI sur le graphique
plot(ema20, color=color.red)
plot(ema50, color=color.green)
plot(ema200, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Niveau de Surachat RSI", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Niveau de Survente RSI", color=color.blue)
plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں